1、2.期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。3.期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。4.股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可先卖后买。5.中国金融期货交易所上市的沪深 300 股指期货合约的标的是上证综合指数。6.IF1007 合约表示的是 2010 年 7 月到期的沪深 300 股指期货合约。7.沪深 300 股指期货合约的交割日为最后交易日的下一交易日。8.沪深 300 股指期货合约报价的最小变动价位是 0.2 点， 某投资者以 3660.5 点的限价指令申报为无效申报。9.股指期货某合约的收盘价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的依据。10.客户在
2、股指期货交易中发生保证金不足，而又未能按照期货公司要求及时追加相应保证金或者主动减仓时，期货公司可以强行平掉该客户部分或者全部持仓。二、选择题1.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（ ）。A、协助办理开户手续B、提供期货行情信息、交易设施C、利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金2.沪深 300 股指期货合约到期时，采用（ ）。A、现金交割B、沪深 300 成份股股票交割C、沪深 300ETF 交割3.当 IF1008 合约交割后，下一交易日挂牌交易的合约分别为（ ）。A、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约、IF1012 合约B、IF100
3、9 合约、IF1010 合约、IF1012 合约、IF1103 合约C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约4.沪深 300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（ ）。A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）B、9：30-11：C、9：15（第二节）5.沪深 300 股指期货合约到期时，将按照（ ）进行现金交割。A、最后交易日沪深 300 指数的收盘价B、最后交易日沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价C、最后交易日到期合约的收盘价6.最后交易日，沪深 300 股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日结算价（
4、）。A、6%B、10%C、20%7.若 IF1007 合约的挂盘基准价为 4000 点，则在该合约的上市首日，其涨停板价格为（ ）。A、4800 点B、4600 点C、4400 点8.沪深 300 股指期货合约的最后交易日为（ ）。A、合约到期月份的第一个交易日B、合约到期月份的第三个周五C、合约到期月份的最后一个交易日9.建立多头持仓应该下达（ ）指令。A、买入开仓B、买入平仓C、卖出开仓D、卖出平仓10.某投资者持有 2 手 IF1006 合约多头持仓，可通过（ ）了结该持仓。A、买入开仓 2 手B、买入平仓 2 手C、卖出开仓 2 手D、卖出平仓 2 手11.沪深 300 股指期货投资者
5、下达交易指令可以采用（ ）。A、书面委托 B、电话委托C、互联网委托 D、以上均包括12.沪深 300 股指期货交易指令每次最小下单数量为 1 手， 市价指令每次最大下单数量为（ ）手。A、20 B、50 C、10013.利用股指期货，可以规避股票市场的（ ）。A、系统性风险B、非系统性风险14.某投资者以 3600 点卖出开仓 1 手沪深 300 股指期货某合约，以 3640 点买入平仓 1 手该合约，当日该合约收盘价为 3660 点，结算价为 3650 点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（ ）。A、18000 元 B、15000 元 C、12000 元15.中金所发布的某一股指期货合约
6、的持仓量是指期货交易者在该合约上所持有的未平仓合约的（ ）。A、单边数量B、双边数量16.投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝， 是因为（ ）。A、期货公司只接受支票入金B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理17.股指期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损， 是因为实行了（ ）。A、双向交易制度B、保证金制度C、当日无负债结算制度18.沪深 300 股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格，则该合约的开盘价为该合约（ ）。A、集合竞价后第一笔成交价B、上一交易日收盘价C、上一交易日结算价19.沪深 300 股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机
7、交易的客户号某一合约单边持仓限额为（ ）。A、50 手B、100 手C、200 手20.中国金融期货交易所实行套期保值额度审批制度，客户申请套期保值额度的，应当向（ ）申报。A、中国证监会B、中国金融期货交易所C、客户开户的期货公司D、中国期货业协会股指期货知识测试试题（第 2 期）1.投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任。2.期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。3.投资者可以通过中国期货业协会网站（www.cfachina.org）查询和核实期货公司期货
8、从业人员的信息。4.股指期货实行 T+0 交易制度，当天建立的头寸可以当天平仓了结。5.沪深 300 股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 指数。6.沪深 300 股指期货有 4 个合约同时挂牌交易，投资者交易时必须同时买卖 4 个合约。7.沪深 300 股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日， 则以下一交易日为最后交易日和交割日。8.沪深 300 股指期货市价指令未成交部分继续有效。9.股指期货某合约的当日结算价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的依据。10.由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，亏损将成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入
9、的本金。1.欲参与股指期货交易的投资者开户时，需要与（ ）签署期货经纪合同。A、期货交易所B、期货保证金存管银行C、期货公司2.根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（ ）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录。A、5 个交易日、10 笔B、10 个交易日、10 笔C、10 个交易日、20 笔D、15 个交易日、30 笔3.最后交易日收市后，到期的沪深 300 股指期货合约按照最后交易日（ ）进行现金交割。A、沪深 300 指数的收盘价B、沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价C、该合约的收盘价
10、4.沪深 300 股指期货有（ ）个合约同时挂牌交易。A、4B、6C、125.沪深 300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为（ ）。6.股指期货合约的标准化是指除（ ）外的所有要素都是统一规定的。A、价格B、合约乘数C、报价单位7.最后交易日，沪深 300 股指期货当月合约的涨跌停板幅度为（ ）。A、上一交易日结算价的20%。B、上一交易日结算价的10%。C、当日开盘价的10%8.若 IF1012 合约的挂盘基准价为 4000 点，则在该合约的上市首日，其涨停板价格为（ ）。9.沪深 300 股指期货合约的交割日为（ ）。10.建立空头持仓应该下达（ ）指令。11.某投资者持有 2 手 I
11、F1006 合约空头持仓，可通过（ ）该合约了结该持仓。12.以下关于市价指令，说法正确的是（ ）。A、市价指令只能和限价指令撮合成交B、集合竞价接受市价指令C、市价指令相互之间可以撮合成交13.沪深 300 股指期货交易指令每次最小下单数量为 1 手， 限价指令每次最大下单数量为（ ）手。A、20B、50C、10014.某投资者欲在 3 个月后买入 1000 万元股票，担心 3 个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是（ ）。A、买入股指期货进行套期保值B、卖出股指期货进行套期保值C、期现套利15.某投资者在 2010 年 5 月 12 日只进行了两笔交易：假设以 3600 点买入开仓 2
12、 手沪深 300 股指期货某合约，以3540 点卖出平仓 1 手该合约，当日该合约收盘价为 3560 点， 结算价为 3550 点，如果该客户没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（ ）。A、33000 元 B、30000 元 C、3000 元16.沪深 300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（ ）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。A、1B、5C、1017.期货公司应当在（ ）向投资者揭示期货交易风险。A、投资者开户前B、投资者开户后C、交易亏损时18.股指期货交易的杠杆性决
13、定了：收益可能成倍放大， 损失也可能（ ）。A、不变B、成倍缩小C、成倍放大19.在极端行情下，股指期货投资者面临的亏损（ ）。A、不可能超过投资本金B、可能会超过投资本金20.自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（）签署开户文件。A、投资者本人或其居间人B、投资者本人或其授权人C、投资者本人股指期货知识测试试题（第 3 期）1.期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。（ ）2.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。3.中金所实行交易编码制度，会员应当为每一个客户单独开立专门账户、申请交易编码，不得混码交易。4.股
14、指期货合约与股票一样没有最后交易日，可以长期持有。5.沪深 300 指数可综合反映沪深 A 股市场整体表现，其成份股由沪深两市 A 股中规模大、流动性好的 300 只股票组成。6.股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。7.中金所可以根据市场风险状况调整沪深 300 股指期货合约的交易保证金标准。8.沪深 300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。9.按交易目的区分，股指期货市场上的投资者一般分为三类：套期保值者、套利者和投机者。10.期货交易中满仓操作的风险很大。11.投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户
15、和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理。12.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得代理客户进行期货交易、结算或者交割。13.投资者对期货交易结算报告的内容有异议的，应在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出，否则视为对交易结算结果的确认。14.交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，有权对会员或者客户发出风险警示函。1.只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应期货公司的委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。A、证券公司B、基金管理公司C、商业银行2.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开立股指期货交易编码，不需要符合下列哪个
16、条件（ ）。A、投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元B、投资者需具备股指期货基础知识，通过相关测试C、投资者需具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录D、投资者需具有 2 年以上的股票交易记录3.股指期货合约的价格与其标的指数走势密切相关，沪深300 股指期货合约的标的指数是（ ）。A、上证综合指数B、深证成份指数C、沪深 300 指数4.IF1009 合约表示的是（）到期的沪深 300 股指期货合约。A、2009 年 10 月B、2010 年 9 月C、10 月 9 日5.沪深 300
17、股指期货合约涨跌停板价格的计算一般是以该合约上一交易日的（ ）为基准确定的。A、收盘价 B、开盘价 C、结算价6.沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为（ ）指数点，该合约交易报价指数点必须为最小报价单位的整数倍。A、0.05 点B、0.1 点C、0.2 点7.在沪深 300 股指期货合约到期交割时，根据到期合约的（ ）计算双方的盈亏金额。A、当日收盘价B、交割结算价C、当日结算价8.买入开仓股指期货合约后的持仓叫（ ）。A、多头持仓B、空头持仓C、总持仓9.投资者持有 1 手某股指期货合约多头持仓，可通过（ ）了结该持仓。A、 卖出开仓 1 手B、 买入平仓 1 手C、 卖出平仓 1 手
18、10.以下关于市价指令，说法正确的是（ ）。B、市价指令相互之间可以撮合成交C、市价指令申报时不需要指定价格，按涨停板价格成交D、市价指令申报时不需要指定价格，按跌停板价格成交11.某投资者急于卖出平仓其持有的沪深 300 股指期货某合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是（ ）。A、集合竞价期间不能平仓，只能开仓B、集合竞价期间不接受市价指令申报12.某投资者欲在 3 个月后卖出目前所持有的价值 1000 万元的股票组合，担心 3 个月后股市下跌而遭受损失，可采用的策略是（ ）。13.2010 年 8 月 20 日是 IF1008 合约的最后交易日，假设当日某投资者
19、以 3500 点卖出开仓 1 手 IF1008 合约，并一直持有至该合约收盘。当日该合约的收盘价为 3550 点，交割结算价为 3560 点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔交易的盈亏为（ ）。A、赚 18000 元 B、亏 18000 元C、赚 15000 元 D、亏 15000 元14.股指期货交易既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（ ）。A、双向交易机制15.沪深 300 股指期货的 4 个合约月份分别为（ ）。A、当月、下月及随后两个季月B、3 月、6 月、9 月及 12 月C、连续 4 个月16.沪深 300 股指期货某合约上一交易日结算价为 4000 点， 收盘价为 4100 点，
20、当日是该合约的最后交易日，则该合约的当日跌停板价格为（ ）。A、3690 点B、3600 点C、3200 点股指期货知识测试试题（第 4 期）1.期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。2.证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。3.客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓， 也可以选择持有到期进行交割。5.沪深 300 指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权， 样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵能力。6.沪深 300 股指期货合约的最
21、后交易日为合约到期月份最后一个交易日。7.沪深 300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（）8.沪深 300 股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。9.期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。10.投资者因违反交易规则被强行平仓的，强行平仓产生的亏损由投资者承担。11.期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。12.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得代期货公司、客户收付期货保证金。13.沪深 300 股指期货交易实行大户持仓报告制度，客户持仓达到交易所规定的报告标准的，应及时向交易所报告。14.客户、从事自营业
22、务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在下一交易日第一节结束前平仓的，交易所对其持仓实行强行平仓。C、代理客户进行期货交易、结算或者交割2.沪深 300 股指期货在（ ）挂牌交易。A、中国金融期货交易所 B、上海证券交易所C、深圳证券交易所 D、上海期货交易所3.IF1011 合约表示的是（ ）到期的沪深 300 股指期货合约。A、2010 年 10 月 11 日B、2010 年 11 月C、2011 月 10 月4.沪深 300 股指期货某合约报价为 3000 点，则 1 手按此报价成交的合约价值为（ ）。A、60 万元B、90 万元C、120 万元5.2010 年 6 月 3 日（周四）
23、，中国金融期货交易所可供交易的沪深 300 股指期货合约应该有A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012C、IF1006 IF1009 IF1012 IF11036.沪深 300 股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日（ ）的A、结算价 B、收盘价 C、开盘价7.某交易日，IF1005 合约的涨跌停板价格分别为 2700 点和 3300 点，则以下申报指令无效的是（ ）。A、以 2700.0 点限价指令买入开仓 1 手 IF1005 合约B、以 3000.2 点限价指令买入开仓 1 手 IF1005 合约C、以 3
24、000.5 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1005 合约D、以 3300.0 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1005 合约8.沪深 300 股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（ ）。A、全天成交价格按照成交量的加权平均价B、收盘价C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价9.某投资者认为 IF1006 合约的价格会上涨，应在该合约上（ ）。A、买入开仓 B、卖出开仓10.某投资者卖出开仓 IF1005 合约 10 手，再买入平仓该合约 4 手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。A、4 手多单 B、6 手空单 C、10 手空单、4 手多单11.以下关于市价指令，说法正确的是（ ）。B、市价指令的成交价格可以超出涨跌停板价格范围C、集合竞价接受市价指令12.投资者以限价指令的方式买入开仓 IF1005 合约，申报价格为 3000 点，其成交价不可能为（ ）点。A、2999 B、3000 C、300113.某投资者持有价值 1000 万元的某限售股票，担心解禁后股市下跌导致资产缩水，可采用的策略是（ ）。14.客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（
