1、计量经济学 学生复习资料计量经济学复习资料一、单项选择题(152=30分)1、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的自由度为 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-32、DW检验法适用于检验（ ）A异方差 B序列相关C多重共线性 D设定误差3、当DW4-dL，则认为随机误差项ui（ ）A不存在一阶负自相关 B无一阶序列相关 C存在一阶正自相关 D存在一阶负自相关4、对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（ ）ADW2（2-） BDW2（2+） CDW2（1- ） DDW2（1+ ）5、常用的检验方差非齐性的方法不包括（ ）A戈里瑟检验 B戈德菲
2、尔德-匡特检验 C怀特检验 D方差膨胀因子检测6、常用的异方差修正方法是( )A.最小二乘法 B. 加权最小二乘法 C.差分法 D. 广义差分法7、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ ）A 相关系数 B 回归系数 C 判定系数 D 标准差8、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（ ）A减少 B增加 C不变 D变化不定9、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ B ）。A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效9、存在多重共线性时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ A ）A. 有偏且非有效
3、B. 无偏但非有效 C. 有偏但有效 D. 无偏且有效9、当随机误差项存在自相关时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ C ）A. 有偏且非有效 B. 有偏但有效 C. 无偏但非有效 D. 无偏且有效34、假设回归模型Y=1+2X+ui当中，X与ui相关，则的普通最小二乘估计量( D )A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致10、经济计量分析的工作程序( B )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型11、回归
4、分析中要求（ ）A. 因变量是随机的，自变量是非随机的 B. 两个变量都是随机的 C. 两个变量都不是随机的 D. 因变量是非随机的，自变量是随机的12、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）A. 与随机误差 ui 不相关 B. 与残差 ei 不相关 C. 与被解释变量 yi 不相关 D. 与参数估计量不相关13、X 与 Y 的样本回归直线为（ ）A. B. C. D. 14、将总体被解释变量Y的条件均值表现为解释变量X的函数，称为（ ）A样本回归函数 B总体回归函数 C样本回归线 D线性模型15、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）A. 是否存在异方差 B. 是否存在序列
5、相关 C. 是否存在多重共线性 D. 回归方程是否成立16、设有样本回归线，则它 （ ）A. 不一定在总体回归线上 B. 一定不在总体回归线上C. 一定在总体回归线上 D. 在总体回归线的上方17、在双对数线性模型lnYi=ln0+1lnXi+ui中,1的含义是（ ）AY关于X的增长量 BY关于X的发展速度 CY关于X的边际倾向 DY关于X的弹性18、在二元线性回归模型：Yi=1+2X2i+3X3i +ui中，偏回归系数3 表示（ ）A当X3不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动B当X2不变、X 3变动一个单位时，Y的平均变动C当X3变动一个单位时，Y的平均变动D当X2和X3都变动一个单位时，
6、 Y的平均变动19、如果解释变量Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)0，则普通最小二乘估计 是（ ）A有偏的、一致的 B有偏的、非一致的C无偏的、一致的 D无偏的、非一致的20、设某商品需求模型为Yt=0+1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生（ ）A异方差 B.自相关 C完全的多重共线性 D. 不完全的多重共线性21、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为Ln Y=5+0.75L nX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ）A0.2% B0.75% C5%
7、D7.5%22、对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）Ar越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 Br越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C-1r1 D若r=0,则X与Y独立23、下面关于内生变量的表述，错误的是（ ）A内生变量都是随机变量 B内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量 C联立方程模型中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量 D滞后内生变量与内生变量具有相同性质24、指出下列哪一变量关系是函数关系 ?( )A. 商品销售额与销售价格 B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数 C. 物价水平与商品需求量 D. 小麦亩产量与施肥量25、对模型 Yi= 0 +
8、 1 X1i+ 2 X2i+ i 进行总体显著性 F 检验，检验的零假设是 ( )A. 1 = 2 =0 B. 1 =0 C. 2 =0 D. 0 =0 或 1 =026、多元线性模型中，用来测度多重共线性程度的方差膨胀因子VIFj的取值范围是( )A. -1 VIFj Rj2 B. 1 VIFj Rj2 C. VIFj 1 D. 0 VIFj Rj227、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是 ( )A. 戈里瑟检验 B. 戈德菲尔德匡特检验 C. 德宾瓦森检验 D. 方差膨胀因子检验28、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。 A.产量每增加一台，单位
9、产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元18、下列属于时间序列数据的有（ ACDE ） A.19801990 年某省的人口数 B.1990 年某省各县市国民生产总值 C.19901995 年某厂的工业总产值 D.19901995 年某厂的职工人数 E.19901995 年某厂的固定资产总额19、下列各对变量之间存在相关关系的有（ ABC ）A. 身高与体重 B. 投入与产出 C. 施肥量与粮食产量 D. 圆的面积与圆的半径 E. 圆的周长与圆的半径19、在回归模型中引入
10、虚拟变量的作用有（ ）A. 反映质的因素的影响 B. 分离异常因素的影响 C. 提高模型的精度 D. 检验属性类型对被解释变量的作用 E. 反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响19、对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有（ ）A无偏性 B线性性C有效性 D一致性E确定性19、经济计量模型的构成要素有 ( )A. 变量 B. 数据 C. 参数 D. 随机误差项 E. 估计量19、经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变量，作为解释变量的滞后内生变量是 ( )A. 非随机变量 B. 随机变量 C. 前定变量 D. 内生变量 E. 外生变量19、经济计量模型
11、主要应用于（）A经济预测 B经济结构分析 C评价经济政策 D政策模拟 E经济决策19、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 具有以下特点（）A必然通过点 B残差ei的均值为常数 C 的平均值与Yi的平均值相等 D残差ei与Xi之间存在一定程度的相关性 E可能通过点（ ）（X均值，Y均值 ）19、常用的检验方差非齐性的方法有（）A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验 C怀特检验 DDW检验 E方差膨胀因子检测5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量无偏但非有效 7对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ D ）。A. B. C.
12、D. 8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ C ）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 10.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（ A ）。A.0 B.-1 C.1 D.0.5 21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（ C ）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%22、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（ B ）A. 克莱因（Klein) B. 弗瑞希 (Frisch) C. 杜宾 (Durbi
13、n) D.丁伯根 (Tinbergen)23、对于线性回归模型 ，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足 ( A )A. E(i)=0 B. Var(i)= 2 C. Cov(i,j)=0 D. i服从正态分布24、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(A )A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度25、在判定系数定义中， 回归平方和ESS 表示（ B ）A. B. C. D. 26、估计回归模型参数的最小二乘准则是：确定参数估计值, 使得（ C ）A. B. C. D. 6、已知某一直线回归方程的判定系数为 0.8
14、1 ，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为 ( )A. 0.81 B. 0.90 C. 0.66 D. 0.327、将总体被解释变量Y的条件均值表现为解释变量X的函数，称为（ ）A样本回归函数 B总体回归函数 C样本回归线 D线性模型8、相关系数的取值范围是（ ）A.0r1 B.0r1 C.-1r0 D.-1r19、设ij 为汽车和汽油的交叉价格弹性，则应有（ ）A. ij 0 C. ij 110、对样本数据的要求不包括（ ）A.完整性和准确性 B.可比性 C. 无偏性和有效性 D. 一致性11、DW 统计量值接近 2 时，随机误差项( C )A. 正自相关 B. 负自相关 C. 无自相关
15、 D. 不能确定是否存在自相关12、具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是 ( D ) A. 外生变量 B. 前定变 C. 滞后变量 D. 内生变量13、对于经典线性回归模型，不是普通最小二乘参数估计具有的优良特性有（ ）A无偏性 B确定性C有效性 D线性性14、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线，不具有的特点（ ）A必然通过点 BYi的估计值的平均值与Yi观测值的平均值相等C残差ei的均值为常数 D残差ei与Xi之间存在一定程度的相关性15、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的自由度为 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3
16、27、在生产函数模型Q=ALK中，下列有关 Y 对 X 的弹性的说法中，正确的是（ ）A. 是 Q 关于L 的弹性 B. 是 Q 关于lnK 的弹性C. ln是 Q 关于L 的弹性 D. 是L关于Q的弹性28、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当dLDWdU时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定28、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）A.Cov（ui，uj）0 ， ij B.Cov（ui，uj）=0 ， ij C.Cov（xi，xj） 0 ， i=j D.Cov（xi，uj）0
17、29、下列关于相关关系与因果关系的说法不正确的是( )A相关关系研究的是随机变量之间的非确定关系 B由于某同学身高增长了，我国GDP也随之增长，说明两者之间存在一定的因果关系 C有相关关系并不一定存在因果关系 D随着我国GDP的增长，城乡收入差距也不断扩大，说明两者之间存在着一定的因果关系30、收集期限10 年、西部12省区的消费支出和收入数据，这样形成的容量为 n=10122的观测数据是 ( )A. 时序数据 B. 横截面数据 C. 面板数据 D. 虚拟变量数据31、对于二元线性回归模型的总体方程显著性检验的 F 统计量，正确的是 ( ) 。A. B. C. D. 32、普通最小二乘法要求模
18、型误差项 ui 满足某些基本假定，下列结论中错误的是 ( ) A. E(ui)=0 B. cov(uiuj)=0 C. E(uiuj)=0 D. ui N(0. 2 )33、某农产品的供求模型如：QD =1+2 P+3 Y。其中 QS 为供应量， QD 为需求量， P 为价格， Y 为消费者收入水平， R 为天气条件。模型中的外生变量是： ( B )A. QS 和 QD B. QS和R C. P 和 Y D. Y 和 R35、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有 m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（ ）A.m-2 B.m-1 C.m D.m+136、若两变量 x 和 y 之间
19、的相关系数为 -1 ，这说明两个变量之间（ ）A. 相关度较低 B. 不完全相关 C. 完全不相关 D. 完全相关37、，若解释变量 X1和 X2存在相关性，即 COV(X1，X2)0，则表明模型中存在（ C ）A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性 D.模型设定误差39、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=039、设k为回归模型中的解释变量个数，n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量服从自由度为( )的F分布AF（k-1，n-k） BF（k，n-k-1） CF（n-k，k-1） DF（n-1，n
20、-k）5、使用OLS进行回归分析要求（ ）A.因变量是随机的，自变量是非随机的 B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的 D.因变量是非随机的，自变量是随机的 二、名词解释(20分)1、函数关系：如果给定解释变量X的值，被解释变量Y的值就唯一地确定了，Y与X的关系就是函数关系。2. 序列相关：对于时间序列数据，由于经济发展惯性等原因，经济变量的前期水平往往会影响其后期水平，从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有cov（ui，uj）0，ij，则称序列相关或自相关。3.相关关系：是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。4. 因果关系：是指两个或两个
21、以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。6、普通最小二乘原理：在给定样本观测值的条件下，来确定参数估计值，使得观测值与估计值的残差平方和最小，使样本回归函数尽可能地接近总体回归函数。1、异方差答：，如果出现了，即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。2、普通最小二乘原理在给定样本观测值的条件下，通过确定参数j的估计值，使得观测值与估计值的残差平方和最小，使样本回归函数尽可能地接近总体回归函数。3、最小二乘法基本假定答：（1）零均值：随机误差项的均
22、值为零；（2）同方差：随机误差项的方差为以常数；3）随机误差项之间无自相关；（4）解释变量与随机误差项不相关；（5）随机误差项服从零均值、同方差的正态分布。4、多重共线性答: ，如果解释变量之间存在着线性相关性，则说明模型存在着多重共线性。1、外生变量指在经济模型中，给定的经济模型本身无法决定而由这个模型以外的因素决定的变量。其对被解释变量的影响效果通过随机误差项体现。3内生变量：其数值由经济模型所内在决定的变量，内生变量可以在模型内得到说明，由给定的经济模型本身决定的变量。4、序列自相关答：，如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，即Cov(i , j)0，i
23、j, i,j=1,2, ,n，则认为出现了序列相关性。1、偏回归系数，偏回归系数1是度量在X2， X3 Xk保持不变的情况下，X1每变动1个单位时，Y的均值E（Y）的变化2、虚拟变量许多经济变量是可以定量度量的，如价格、收入、产量等；但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如性别对收入的影响，改革开放对GDP的影响，这时候可以用0-1变量来表示，用1表示具有某一“品质”或属性，用0表示不具有该“品质”或属性，这种的变量为虚拟变量。6、加权最小二乘法：答：加权最小二乘法的思想是对于存在异方差的模型，我们可以先用某一权数对样本观察值或残差进行加权，对较小的残差平方赋予较大的权数，对较大的残差平方
24、赋予较小的权数，使之成为一个同方差模型，然后再采用普通最小二乘法估计模型的参数。三、计算题(10分)，计算以下2题。XiYi13924133520（1）（2）计算可决系数，并进行拟合优度检验（3）（4）四、简答题(20分) 2、如何缩小参数估计量的置信区间。答：由于参数估计量在置信水平1-a的置信区间：所以，缩小参数估计量的置信区间的途径有：（1）增大样本容量n。因为在同样的样本容量下，n越大，t分布表中的临界值越小，同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小；（2）提高模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型优度越高，残差平方和应越小。（3）提高样本观测值
25、的分散度。这样计算参数估计量的标准差的分母越大，则可使得参数估计量的标准差减小。2、简述样本相关系数的性质。答：(1)r是可正可负的数； (2)r在-1与1之间变化； (3)对称性； (4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。3、对于样本数据的质量有哪些要求 答：样本数据的质量要求包括：完整性； 准确性； 可比性； 一致性4、简述常用的样本数据类型答：（1）时间序列数据；（2）截面数据；（3）虚拟变量离散数据；（4）面板数据3、试述判定系数的性质。答：(1)它是一非负的量； (2)R2是在0与1之间变化的量。4、试解释 R2 （多重判定系数）的意义。答：反映样本观测值拟合
26、的优劣。，R2越接近1，拟合优度越高R2=0时表示变量之间不存在线性关系R2的取值在0-1之间。1、多元线性回归模型的基本假设答：在满足以下基本假设前提下，才能使用普通最小二乘法（OSL）估计参数 假设1、解释变量X1， X2 Xk是确定性变量，不是随机变量；且各X之间互不相关（无多重共线性）假设2、随机误差项u具有零均值、同方差以及不序列相关性。（3分）假设3. 随机误差项u与解释变量X之间不相关假设4. u服从零均值、同方差的正态分布（2分）2、计量模型分析当中如何确定样本容量答：最小样本容量的确定，样本数量不得少于模型中解释变量的数目（包括常数项）,即： n k+1。（2分）满足基本要求
27、样本容量的确定：一般经验认为，当n30或者至少n3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。（3分）3、简述相关系数的特点答：（1）相关系数的取值范围（-1，1）（2）当r=0时，表示X和Y不相关（3）当0 r0表示X与Y正相关，若r0表示X与Y负相关（4）当 r=1时，表示X与Y完全线性相关。若若r=1表示X与Y完全正相关，若r=-1表示X与Y完全负相关4、统计检验和计量经济学检验包括哪些检验方式答：统计检验包括包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验计量经济学检验由计量经济学理论决定，包括异方差性检验、 序列自相关检验、 多重共线性检验5、简述最小二乘估计原理。6、简述回归模型中
28、引入虚拟变量的原因和作用。答：影响经济变量的因素不仅有量的因素，还有质的因素。考虑到质的因素对经济变量的影响，有必要在回归模型中引入表示质的因素的虚拟变量回归模型中引入虚拟变量的作用只要有：1）分离异常因素的影响；2）检验不同属性类型对被解释变量的作用；3）提高模型精度7、简述用来说明回归方程拟合优度的判定系数 R2 与用来检验回归方程总体显著性的 F 统计量之间的联系。8、相关关系与因果关系的区别和联系。相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量
29、的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。7、相关分析与回归分析的区别和联系。答：二者联系：相关分析与回归分析都是对变量间相关关系进行研究，相关分析是解决客观事物或现象相互关系密切程度的问题，而回归则是用函数的形式表示变量之间的因果关系。二者相互补充，只有当变量间存在一定程度的相关关系时，才能进行回归分析；而在进行相关分析时，如果要具体确定变量间相关的具体数学形式，又依赖于回归分析。区别：相关分析是分析两个或以上变量的样本观测值序列之间的非确定随机数学关系，用相关系数来衡量。回归分析是分析两个或两个以上变量之间的相互依赖关系或因果关系，作为结果的变量(被解释变量或因变量)是由作为原因的变量(解释变量或自变量)所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因
