1、深圳大学数学与计算科学学院深圳大学数学与计算科学学院课程教学大纲（2006年10月重印版）课程编号 22123057C 课程名称 金融学 课程类别 综合选修 教材名称 金融学精编 制 订 人 蒋春福 审 核 人 胡鹏彦 2005年4月修订一、课程设计的指导思想（一）课程性质1.课程类别：综合选修2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）3.开设学期：第五学期4.学时安排：周学时3，总学时545.学分分配：3学分（二）开设目的本课程阐述的是货币、信用、银行、金融市场、国际金融、金融宏观调控等基本范畴以及货币银行方面有关基本理论、基本业务的基础知识，是学习会计学、财务分析、证券、保险、金融工
2、程、金融数学、金融衍生工具等等各学科分支课程的基础。（三）基本要求通过对货币、信用、利率、金融市场、商业银行、中央银行的介绍，掌握基本的金融理论和金融运行机构，了解国内外最新发生的一些与金融较为密切的事件，通过对货币需求、货币供给、通货膨胀和通货紧缩等几个方面的学习，从总体上了解、理解货币、信用与经济的相互关系。（四）主要内容第一篇讲述金融领域的基本概念和范畴，是进入金融学术殿堂所必需的基本准备。第二篇讲述微观金融，即金融市场和金融机构的基本知识、基本理论和相关政策观点。第三篇讲述现代货币的创造机制。破解现代货币创造机制，是理解微观金融与宏观金融不可分割地连结为一体的关键。第四篇讲述宏观金融，
3、即货币对内、对外均衡和环绕货币政策的基本知识、基本理论和相关政策观点，注意把独立发展的宏观调控和国际协调的理论思路纳入视野。第五篇讲述金融监管。（五）先修课程微观经济学、宏观经济学等（六）后继课程投资学、计量经济学、经济预测与决策、金融工程、金融数学、金融衍生工具等（七）考核方式闭卷考试（八）使用教材黄达.金融学精编版.北京：中国人民大学出版社，2004.（九）参考书目1黄达. 金融学精编版学习指导书. 北京：中国人民大学出版社，2004.2黄达.货币银行学原理.北京：中国金融出版社，1999.3曹龙骐.货币银行学.北京：高等教育出版社，2000.二、教学内容第一章 货币与货币制度教学目的 本
4、章是这本教材的基础，通过对商品经济发展过程的分析，渐次引出货币的起源、形态的变化及货币制度的演进。主要内容 第四节 货币的职能第五节 货币的界说第六节 货币制度第七节 国际货币体系教学要求 掌握：马克思对货币起源的论证：价值及其形式，银行券与国家发行的纸币的区别与联系，价值尺度、流通手段、货币贮藏、支付手段、世界货币等货币职能的基本含义和特点，马克思对货币本质的定义，货币制度及其构成。理解：价值形式的发展与货币的产生，现代货币的基本形式，从职能出发给货币下定义，从控制货币的要求出发定义货币了解：古代货币起源说，形形色色的货币的各种主要形态，货币制度的发展，人民币制度的建立，欧元及其对传统货币制
5、度观念的挑战。第二章 信用教学目的 本章在研究货币的基本理论和实践活动的基础上，讨论借助于信用活动，货币和货币资金是如何被进一步充分有效地加以使用的。主要内容 第一节 信用及其与货币的联系第二节 高利贷第三节 信用活动的基础会计账户第四节 信用的内容与形式复式记账第五节 国际信用第六节 股份公司教学要求 掌握：信用的内涵，金融范畴的形成，高利贷的特点，信用经济的含义，现代信用的主要形式，商业信用和银行信用的比较，股份公司与信用的内在联系。理解：实物借贷与货币借贷，资产阶级反对高利贷的斗争，信用关系中的个人、企业、政府，国际收支中的盈余和赤字。了解：信用是如何产生的，中国的高利贷问题，作为信用媒
6、介的金融机构，股份公司在中国的发展。第三章 利息和利率教学目的 本章对利息和利率的有关问题作一介绍，通过对本的学习，是学生对利息及利息内涵有初步的认识，能够区分各种不同利率之间的关系。主要内容 第一节 利息第二节 利率及其种类第三节 单利和复利第四节 利率的决定 第五节 利率的期限结构第六节 利率的作用 教学要求 掌握：利息的实质，收益的资本化，利息率及其系统，实际利率与名义利率，固定利率与浮动利率，市场利率、公定利率、官定利率，单利与复利概念和计算公式，马克思的利率决定论、利率期限结构。理解：利息转化为收益的一般形态，一般利率与优惠利率，复利反映利息的本质特征，现值与终值的计算和运用，西方经
7、济学关于利率决定的分析。了解：年率、月率、日率，长期利率和短期利率，影响利率的其他因素，我国的利率管理体制，储蓄利率弹性和投资利率弹性，利率发挥作用的环境和条件。第四章 外汇和汇率教学目的 本章对外汇及其构成、外汇市场、汇率制度以及汇率是怎样决定的进行介绍，使学生了解汇率的作用与风险以及人民币汇率问题。主要内容 第一节 外汇第二节 汇率和汇率制度第三节 汇率与币值、汇率与利率第四节 汇率的决定业务账户第五节 汇率的作用与风险第六节 人民币汇率问题教学要求 掌握：外汇及其构成，外汇市场，汇率制度，人民币汇率水平问题。理解：货币是国际交往中不可缺少的手段，外汇管理体制的改革，货币的对内价值与对外价
8、值，汇率在国民经济中的作用，换汇成本与人民币汇率的市场化。了解：国际交往中的人民币，改革开放前的外汇管理，人民币汇率决定的历史回顾。第五章 金融市场概述 教学目的 本章通过讲述金融市场的形成与发展，金融市场的构成要素与功能，及货币市场与资本市场的关系，使学生掌握金融市场的基本理论，货币市场、资本市场与衍生工具市场的有关内容，了解我国金融市场的现状及发展方向。主要内容 第一节 金融市场及其要素第二节 货币市场第三节 资本市场第四节 衍生工具市场第五节 投资基金 第六节 外汇市场与黄金市第七节 风险投资与创业板市场第八节 金融市场的国际化教学要求 掌握：金融市场的含义和基本要素，金融市场的功能，金
9、融工具的特征，有价证券的价格确定基本方法和公式，初级市场和二级市场的概念，衍生工具的概念和原生工具的关系，金融工具与金融资产的区别。理解：金融市场的类型，金融工具的种类，证券交易所和场外交易市场的比较，衍生工具的分类及其作用。了解：我国的证券市场的发展及现状。第六章 金融市场机制理论 教学目的 通过本章的学习，使学生掌握证券价格指数、资本市场的效率、证券价值评估，了解资产定价模型、期权定价模型、无套利均衡理论和风险中性定价方法。主要内容 第一节 证券价格与证券价格指数 第二节 资本市场的效率第三节 证券价值评估第四节 风险与投资第五节 资产定价模型第六节 期权定价模型第七节 无套利均衡与风险中
10、性定价教学要求 掌握：市场效率的定义，债券价值评估，股票价值评估，市盈率，风险的度量，资产组合风险，有效资产组合。了解：资产定价模型，期权定价模型，无套利均衡和风险中性定价，股票价格指数的含义及编制方法。第七章 金融中介概述教学目的 本章通过介绍金融机构的产生、发展以及中外金融机构体系构成，使学生对现代银行的功能，金融机构的发展，我国金融机构体系及国际金融机构体系的发展有所解。主要内容 第一节 金融中介及其包括的范围第二节 西方国家的金融中介机构体系第三节 我国金融中介体系第四节 国际金融机构体系教学要求 掌握：我国金融中介体系的构成，西方国家的金融中介体系的构成。理解：新中国金融体系的建立，
11、发展中国家金融体系的特点。第八章 存款货币银行 教学目的 本章通过介绍存款货币银行的产生、发展、职能、作用、类型与组织形式。使学生掌握存款货币银行的主要业务、原始存款、派生存款和存款货币的概念及其关系，理解商业银行创造存款货币的过程，掌握派生存款的制约因素。主要内容 第一节 存款货币银行的产生和发展 第二节 存款货币银行的类型与组织 第三节 存款货币银行的负债业务第四节 存款货币银行的资产业务第五节 存款货币银行的中间业务和表外业务第六节 分业经营与混业经营第七节 金融创新第八节 网络银行第九节 不良债权第十节 存款保险制度第十一节 银行与产业第十二节 存款货币银行的经营原则与管理第十三节 风
12、险管理 教学要求 掌握：商业银行的作用，西方商业银行的类型及向全能方向发展的趋势，商业银行的组织制度，存款货币银行的负债业务的主要内容，存款货币银行的资产业务的主要内容，西方商业银行的“6C”原则，金融创新的种类及基本含义，现代金融体制下的存款货币创造及其制约因素。理解：现代银行的产生，中国存款货币银行的类型和组织，存款货币银行的经营原则和管理，不良贷款与贷款风险分类，存款货币银行的中间业务和表外业务。了解：古代的货币兑换和银钱业，旧中国现代商业银行的出现、发展及构成，我国银行的经营原则。第九章 中央银行 教学目的 通过本章的学习使学生掌握中央银行的产生与职能，理解中央银行的独立性问题，了解中
13、央银行体制下的支付清算系统。主要内容 第一节 中央银行的产生 第二节 中央银行的职能第三节 中央银行的独立性问题第四节 中央银行体制下的支付清算系统教学要求 掌握：中央银行的特点及其职能划分，中央银行体制下的货币创造过程，中央银行的金融监管，巴塞尔协议的有关内容。理解：中央银行的产生及类型，基础货币与商业银行的货币创造：源与流，金融监管的基本原则，西方国家存款保险制度。了解：中央银行体制下的支付清算制度，金融监管及其范围，中国人民银行的监管职能。第十章 货币需求教学目的 通过本章的学习，使学生掌握货币需求、货币需求量的相关内容以及货币需求的影响因素。主要内容 第一节 货币需求理论的发展 第二节
14、 货币需求的面面观第三节 货币需求分析的微观角度和宏观角度教学要求 掌握：马克思关于流通中货币量的理论，凯恩斯的发币需求分析，货币需求的微观分析与宏观分析的结合。理解：费雪方程式与剑桥方程式，凯恩斯学派对货币需求理论的发展，中国对货币需求理论的研究，经济体制对微观主体货币需求行为的影响。了解：中国古代的货币需求思想，弗里德曼的货币需求函数，资金需求与货币需求的区别与联系。第十一章 货币供给教学目的 通过本章的学习，使学生掌握货币供给的基本原理、货币供给的控制机制和控制工具等相关理论。 主要内容 第一节 货币供给及其口径 第二节 货币供给的控制机制和控制工具第三节 财政收支与货币供给第四节 有关
15、货币供给的几个理论问题教学要求 掌握：划分货币供给层次的依据及意义。理解：名义货币供给与实际货币供给，我国市场经济条件下对货币供给的间接调控，居民持币行为、企业行为、存款货币银行行为、国有商业银行行为与货币供给变化关系，比较发达的商品经济中财政赤字与货币供给的关系，货币主义的“外生变量”论及反对意见。了解：国际货币基金组织的货币模型，我国传统计划体制下对货币供给的直接调控，乘数公式的再说明，外生变量与内生变量之争的含义，中国货币供给的内生性与外生性问题。第十二章 货币均衡与总供求教学目的 通过本章的学习，使学生掌握如何在经济均衡的条件下实现货币均衡。主要内容 第一节 货币均衡与市场均衡 第二节
16、 总供求均衡模型AD-AS第三节 我国对均衡境界的追求和理论探索教学要求 掌握：货币均衡与非均衡的含义，货币供给与社会总需求的内在联系。理解：不同经济体制下货币均衡问题表现的差异，货币供给的产出效应及其扩张界限，理想的均衡态势的内涵。了解：制止通货膨胀的“平衡”观，社会总供需均衡：“三平”理论追求的目标。第十三章 开放经济的均衡教学目的 通过本章的学习，使学生掌握对国际收支的调节和国际储备、国际流动资本及国际货币供求均衡理论。主要内容 第一节 国际收支 第二节 国际收支的调节与国际储备第三节 国际流动资本第四节 对外收支与货币均衡第五节 对外收支与市场总供求教学要求 掌握：国际收支的含义，国际
17、收支平衡表，国际收支项目，国际收支失衡的含义及原因，外汇收支与社会总供求。理解：国际收支调节的方式，国内外经济交流的渠道，开放条件下的货币流通，汇率对社会总供求的影响，外汇收支的调节作用，正确处理对外收支与经济均衡的结合部。了解：我国国际收支状况，资本收支、贸易收支与人民币资金的关联。第十四章 通货膨胀与通货紧缩教学目的 通过本章的学习，使学生理解通货膨胀与通货紧缩是货币流通状况不正常的两种表现形式。主要内容 第一节 通货膨胀及其度量 第二节 通货膨胀的社会经济效应第三节 通货膨胀的成因及其治理第四节 通货紧缩教学要求 掌握：西方对通货膨胀的一般定义，通货膨胀的分类，通货膨胀的度量，需求拉上说
18、，成本推动说，供求混合推动说，结构性通货膨胀，强制储蓄效应，收入分配效应，资产结构调整效应，宏观紧缩传统的政策调节手段，医治通货膨胀的其他政策，当前调节通货紧缩的货币政策。理解：中国改革以来对通货膨胀形成原因的若干观点，通货膨胀与经济成长：关于产出效应的争论，恶性通货膨胀与经济社会危机。了解：古老的通货膨胀问题，新中国成立之初对恶性通货膨胀的治理，指数化和围绕指数化问题的讨论，中国经济学家的通货膨胀对策。第十五章 货币政策教学目的 通过本章的学习，使学生对货币政策目标的正确选择、决策程序的科学合理和政策工具的正确使用、货币的政策效应等问题有所了解。主要内容 第一节 货币政策及其目标 第二节 货
19、币政策工具、传导机制和中介指标第三节 货币政策效应第四节 货币政策与财政政策的配合教学要求 掌握：货币政策的含义和政策目标，一般性政策工具，选择性货币政策工具，货币政策传导机制，货币政策中介指标的选择，货币政策的时滞。理解：货币政策诸目标的统一与冲突，我国货币政策工具的使用和选择问题，货币政策效应的衡量，货币政策与财政政策的配合。了解：近年来我国关于货币政策目标选择的观点，西方对货币政策总体效应理论评价的演变，中国货币政策的实践。第十六章 金融监管教学目的 对金融监管的基本知识，金融监管的一般理论作具体分析，并对金融监管的相关问题进行国际比较。主要内容 第一节 金融监管的界说和理论 第二节 金
20、融监管体制第三节 金融国际化和金融监管的国际协调第四节 银行国际监管教学要求 掌握：金融监管的含义，金融监管的目标与原则，金融监管的基本内容，金融监管体制，新巴塞尔资本协议。理解：金融监管的一般理论，金融风险国际化给金融监管带来的挑战，金融监管的溢出效应，金融监管的国际协调。 注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。三、课时分配及其它（一）课时分配课程总教学时数为54 学时，安排在第五学期，每周3学时，上课18周。具体分配如下第一章 货币与货币制度 3学时第二章 信用 4学时第三章 利息与利息率 4学时第四章 外汇与汇率 3学时第五章 金融市场概述 4学时第六章
21、金融市场机制理论 4学时第七章 金融中介概述 3学时第八章 存款货币银行 3学时第九章 中央银行 3学时第十章 货币需求 4学时第十一章 货币供给 4学时第十二章 货币均衡与总供给 4学时第十三章 开放经济的均衡 4学时第十四章 通货膨胀与通货紧缩 2学时第十五章 货币政策 3学时第十六张 金融监管 2学时（二）考核要求1. 成绩评价平时成绩（含考勤、作业与测验）占30%，期末（卷面）成绩占70%。2. 命题说明期末采取闭卷考试，试卷形式采用客观题与非客观题结合；试卷内容，识记部分占30左右，理解、操作题占70左右，内容涉及教材章的100，节的90，知识点的70左右；试卷难易比例控制在15难、50适中、35易之间；试卷末设置难度系数在0.70.9、分值为30分的附加题，目的在于筛选基础知识扎实、探索精神强烈、创新意识浓厚的同学。试卷采用A、B卷。 注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
