1、当期货价格小于无套利区间下界且年化收益率大于设定的最低年化收益率时，显示“反向机会”；当年化收益率小于设定的最低年化收益率时，显示“无机会”。注 如果在“套利准备”中设置过“建仓基差”，那么当基差大于“建仓基差”时，显示“基差大于建仓基差”。12、 资金占用（元）=（指数最新价+期货最新价保证金率/最大风险率）+建仓交易费用）指数化系数。其中，建仓交易费用=指数最新价（买佣金比率+买印花税率）+期货最新价开仓费率。13、 交易费用（点）=指数最新价（买佣金比率+卖佣金比率+买印花税率+卖印花税率）+期货最新价（开仓费率+平老仓费率）。14、 资金成本（点）= 资金占用资金利率剩余天数/（360
2、指数化系数）。15、 冲击成本（点）=指数最新价现货冲击系数2+期货最新价期货冲击系数2。16、 跟踪误差（点）=指数最新价跟踪误差系数。注各类费率、资金利率、冲击成本系数、跟踪误差系数都在“套利准备”中设置。17、 无套利区间（点）=【指数最新价交易费用资金成本冲击成本跟踪误差，指数最新价交易费用资金成本+冲击成本+跟踪误差】操作功能1、“双击”行：首先将保证右边切换到第五部分提到的“建仓”界面，然后将所选行的期货代码填入该界面的“期货合约”下拉框中，并刷新第四部分提到的持仓明细表。2、显示：选中某行，右键获得该功能。用户对指标的需求不一，该功能可让用户自由配置所需要的列。3、导出：用户可将
3、持仓该表中的数据导出。三、 持仓监控该区域为用户揭示期现套利建仓后的重要指标，帮助用户在第一时间发现平仓机会，做出交易决策。在同一只期货合约上做的多次套利的现货持仓将统一管理，不做区分。1、 合约数：套利持仓的期货头寸。2、 现货数：套利持仓的现货市值/指数最新价/300，现货市值按最新价计算。3、 敞口（点）：现货市值/300期货张数指数最新价，现货市值按最新价计算。4、 实现盈亏：将期货和各类股票的平仓金额减去持仓成本，再减去交易费用。5、 浮动盈亏：当前市值减去持仓成本。6、 总盈亏：实现盈亏+浮动盈亏。7、 到期收益：总盈亏+当前基差合约数剩余天数的资金成本指数市值跟踪误差系数合约数。
4、8、 持仓状态：当合约数=0而现货数0时，显示“单边持仓，只有现货！”；当合约数0而现货数=0时，显示“单边持仓，只有期货！当敞口最大风险敞口，显示“现货风险敞口过大”；当总盈亏到期收益时，显示“总盈亏到期收益，建议提前平仓”；其它情况，显示“持仓监控中”。注 如果在“套利准备”中设置过“平仓基差”，那么当基差小于“平仓基差”时，显示“基差小于平仓基差”。9、 建仓日期：第一次套利建仓的日期。10、 现货市值：该套利持仓中现货市值，按最新价计算。11、 期货市值：期货最新价合约张数首先将保证右下方切换到第五部分提到的“平仓”界面，然后将所选行的期货代码填入该界面的“期货合约”下拉框中，并刷新第
5、四部分提到的持仓明细表。2、展期：将所选行的期货头寸全部或者部分平仓，然后等量开仓其它合约。选中某行，右键获得如下界面：当前合约：需要平仓的合约，即选中行所对应的期货合约，默认填入，不可编辑。平仓盘口：默认选择对手价。当前偏移：当前合约下单时的盘口偏移。展期合约：需要新开仓的合约，默认选择当前合约的下月合约。展期盘口：展期偏移：展期合约下单时的盘口偏移。展期数量：当前合约的平仓数量，也是展期合约的开仓数量。点击“确定”：发出一笔平仓委托和一笔开仓委托，然后将当前合约下的现货持仓按比例划分到展期合约的现货套利持仓中去，并修改持仓监控中的所有指标。点击“取消”：退出展期界面，什么都不做。3、删除持
6、仓：持仓监控中的每一行数据是本地对套利持仓的管理，在异常情形下或者清仓完毕后，可能会出现一些残余数据，那么用户可以将该行数据删除，重新开始。4、清空待委托量：第四部分的持仓明细表中，待委托量这个指标可能会有些残留数据，点击补单后会发出相应的补单，如果用户不希望做相应补单，可以通过该功能将“待委托量”指标清零。5、显示：6、导出：四、 持仓明细该区域为用户揭示持仓监控区域选中行所对应的期现货持仓成分明细以及建仓、平仓过程中的明细数据，是持仓监控记录的细化。1、 证券名称：成份股名称。买卖篮子时只委托选择框勾上的部分。2、 建仓委托量：“建仓”界面，现货组合中该成份股的权重数量现货组合份数。如果股
7、票不在所选现货组合的成份股中，则该列为空。3、 待委托量：第一次建仓以来，买卖过程中该成分股尚需委托的数量。4、 成交数量：第一次建仓以来，买卖过程中该成份股已成交的数量。5、 挂单数量：当日买卖过程中该成分股已委托未成交的数量。6、 盘口价格：所选择的现货盘口对应的价格。7、 市值：该成份股最新价套利持仓数量。8、 状态：正常交易时显示“正常”，停牌、涨跌停会给出提示！9、 使用持仓：提供一个选择框，用户可以用来选择该成份股是否需要使用已有持仓来完成过程。只限于建仓有效，平仓时该指标无效。选中后，建仓委托量会重新计算，即在原有基础上，减去“成份股套利外持仓”，如果出现负数，则取0。其中，成份
8、股套利外持仓=成份股账户持仓各期货合约中该成份股所对应的套利持仓之和。此外，建仓后，“套利持仓”指标会相应加上这部分“成份股套利外持仓”。10、 完成率=成交数量/（待委托量+成交数量+挂单数量）11、 账户持仓：该成份股在股票账户上的总持仓。12、 套利持仓：第一次建仓以来产生的该成份股的总持仓，包括购买的和使用持仓的。13、 证券代码：略。14、 权重数量：“建仓”界面，现货组合中该成份股的权重数量。合约信息1、 合约代码：基差监控或者持仓监控栏双击选中行所对应的期货合约。2、 盘口价格：所选择的期货盘口对应的价格。3、 挂单数量：当日买卖过程中该合约已委托未成交的数量。第一次建仓以来，买
9、卖过程中该合约已成交的数量。5、 待委托量：第一次建仓以来，买卖过程中该合约尚需委托的数量。1、 撤补：系统自动撤消当前交易过程中所有未成委托，然后等待一段时间（根据参数设置中的配置），自动补发所有未完成的交易。2、 撤单：撤消当前交易过程中所有未成的委托。3、 补单：补发所有未完成的交易（注：买时是补买，卖时是补卖）4、 套利准备：第六部分专门篇幅介绍。五、 操作功能区域建仓区域1、 期货合约：下拉框供选择，提供所有上市的期货合约。2、 现货组合：选择之前，必须到“套利准备”中的组合设置区建立一个有名字的组合。3、 期货盘口：下单、补单时使用，提供买卖档、市价等；后面的输入框是价格偏移，即在
10、期货盘口选择的基础上，按更有利于成交的方向修正委托价格。4、 现货盘口：下单、补单时使用，提供买卖档、市价、自由盘口等；后面的输入框是价格偏移，即在现货盘口选择的基础上，按更有利于成交的方向修正委托价格。5、 建双边：点击后，将根据盘口及偏移进行期、现货双向下单。6、 建期货：点击后，将根据盘口及偏移进行期货单向下单。7、 建现货：点击后，将根据盘口及偏移进行现货单向下单。平仓区域系统提供两种平仓方式：按比例平仓、按组合平仓。如果下拉框选择了某个组合，将会按照组合中的成份股进行卖出。如果选择了空白区域，则是按比例平仓，输入比例后，系统将该篮子中所有股票按比例进行卖出。5、 平双边：点击后，将根
11、据盘口和偏移进行期、现货双向下单。6、 平期货：7、 平现货：六、 辅助功能区域总资产：现货账户总资产+期货账户总权益。风险率：期货账户保证金总量/期货账户总权益套利准备组合设置在此设置一个现货组合，支持两种方式：导入、手工添加。左边三个图标是对组合名称的增、删、改；右边前三个图标是对选定组合的成份股的增、删、改，最右边两个图标是对组合的导入和导出。套利准备报警控制在此界面设置建平仓的报警方式（声音、颜色），以及报警的条件（基差、收益率）。出现套利、平仓机会时声音：支持wma格式，报警时将采用此音乐。警示颜色：报警时将采用选中颜色。最低年化收益率：套利机会监控时，年化收益率超过该值才提示出现套
12、利机会。基差报警：当基差大于“建仓基差”或者基差小于“平仓基差”时，报警：建仓报警时，在基差监控表的监控状态列显示“基差大于建仓基差”；平仓报警时，在持仓监控的持仓状态显示“基差小于平仓基差”。如果用户将“年化收益率报警”和“合约报警”都选中，那么二者满足其一就报警。套利准备杂项配置在此设置一些整个套利过程中涉及的一些个性化参数、风险指标阀值等。1、 市价委托设置：下单时如果选择市价委托，那么采用这里设置的类型。2、 自动撤补等待间隔（毫秒）：自动撤补时使用。默认1000。3、 账户最大风险率：高于设定值将警示进行期货交易。默认30%，0表示无限制。4、 最大风险敞口：监控持仓时，现货的最大敞
13、口市值，超出此值将会报警。5、 最小建仓基差：建仓时，基差小于建仓基差，会风险提示；6、 最大平仓基差：平仓时，基差大于平仓基差，会风险提示。7、 现货冲击系数：用于计算现货冲击成本。8、 期货冲击系数：用于计算期货冲击成本。9、 跟踪误差系数：用于计算跟踪误差，组合设计者提供参考值。10、 期货账户最小预留资金：建仓时的风控参数，如果预估建仓后期货账户可用资金低于该值则风险警示。11、 期货合约单边持仓限额：风控参数，单边持仓高于该值时风险警示。12、 盘口比例：计算“盘口基差”指标时使用，将买卖盘口的数量乘以该比例才参与计算。13、 资金利率（年）：计算资金成本使用。默认0%。14、 显示
14、单笔委托：选中后，回到主界面会看到如下单笔委托界面：提供对股票或基金进行单笔快速交易的功能。成交记录将计入相应的套利持仓，一并计算盈亏。这里买卖的股票，跟建仓、平仓动作买卖的股票是一起管理（撤补功能、盈亏计算）的。15、 委托确认提示：选中后，在建平仓下单、撤补时，不再弹出普通提示信息。16、 控制交易时间：选中后，在建平仓时，接近收盘或者在非交易时间会进行风险警示。套利准备费用设置在此界面进行现货费用的设置，用于计算指标、风险控制等方面。在此界面进行期货费用的设置，用于计算指标、风险控制等方面。套利准备资金分配帮助投资者在期货、现货账户合理分配资金，使资金使用效率尽量高。1、分配总资金：即投资者要在两个账户冲入的总资金。2、最大风险率：每次套利，期货账户除了保证金外，还要预留一部分资金应付每日清算。最大风险率的意思就是，如果保证金占用30万，那么需要预留70万的现金来防止套利过程中被强平，即保证金占总投入比例为30%。3、保证金比例：期货方面的保证金比例。4、分配结果：点击“计算”后给出分配资金的建议。（完）
