实验四 方程法剔除确定性趋势后的ARMA模型建模一实验目的掌握根据数据的变化形态,找到合适的方法提取确定性趋势;学会验证数据的平稳性;学会根据自相关系数和偏自相关系数来初步判断ARMA模型的阶数p和q,学会利用最小二乘法等方法对ARMA模型,可以通过适当的数学模型很好地拟合这种趋势。AR模型：AR模
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1、实验四 方程法剔除确定性趋势后的ARMA模型建模一实验目的掌握根据数据的变化形态,找到合适的方法提取确定性趋势;学会验证数据的平稳性;学会根据自相关系数和偏自相关系数来初步判断ARMA模型的阶数p和q,学会利用最小二乘法等方法对ARMA模型。
2、可以通过适当的数学模型很好地拟合这种趋势。
AR模型：AR模型也称为自回归模型。
它的预测方式是通过过去的观测值和现在的干扰值的线性组合预测, 自回归模型的数学公式为:式中: 为自回归模型的阶数,（i=1,2, ,p）为模型。
