数学建模股票风险

1、实践教学兰州理工大学 计算机与通信学院 2012年春季学期 数学模型与数学软件 课程综合训练题 目: 股票风险 专业班级: 09级信息与计算科学01班 姓 名: 杨 帆 学 号: 指导教师: 成 绩: 摘 要组合证券投资理论最早是由马克维兹。

2、数学建模股票的选择和最有价值投资方案基金公司投资问题模型摘 要:针对投资公司提出的问题,首先求出每支股票过去若干年的时间加权年收益率,对其求均值和方差,利用变异系数从各种投资股票中选出最有投资价值的股票和投资价值较高的10支股票.接下来根据。

3、文中首先作了合理的假设。
在第一问中，根据题目所给的各年份3种股票的每股收益值，直接运用MATLAB软件编程可求出：股票A（每股收益）的方差D（A）=1.6000，股票B（每股收益）的方差D（B）=16.4556， 股票C（每股。

4、 目 录 摘 要1一问题提出2二问题分析3三模型的假设3四模型的建立44.1模型一44.1 1 符号说明44.1.2 模型一的建立44.1.3 模型一的求解64. 2模型二104.2.1 符号说明104.2.2 模型二的建立114.2.3 。

5、由于投资的收益率受证券市场波动的影响因而可以将其看作一个随机变量。
我们用一定时期（一年）内股票的时间加权收益率X的期望值E（X）来衡量该种股票投资的获利能力，期望值越大，股票的获利能力越强；股票的风险用该种股票投资收益率的方差D（X。

6、首先，对影响北京水资源短缺的风险因子进行了分析，得到了一部分重要的风险因子。
其次，利用了判别分析法中的Mahalanobis距离法对主要的敏感因子进行筛选，取得了良好的结果，基本符合客观事实。
针对水资源短缺风险评估中各指标的模糊性和。