计量经济学第三版庞浩版课后答案全.docx

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计量经济学第三版庞浩版课后答案全

第二章

2.2

（1）

①对于浙江省预算收入与全省生产总值的模型，用Eviews分析结果如下：

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

12/03/14Time:

17:

00

Sample（adjusted）:

133

Includedobservations:

33afteradjustments

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

X

0.176124

0.004072

43.25639

0.0000

C

-154.3063

39.08196

-3.948274

0.0004

R-squared

0.983702

    Meandependentvar

902.5148

AdjustedR-squared

0.983177

    S.D.dependentvar

1351.009

S.E.ofregression

175.2325

    Akaikeinfocriterion

13.22880

Sumsquaredresid

951899.7

    Schwarzcriterion

13.31949

Loglikelihood

-216.2751

    Hannan-Quinncriter.

13.25931

F-statistic

1871.115

    Durbin-Watsonstat

0.100021

Prob（F-statistic）

0.000000

②由上可知，模型的参数：

斜率系数0.176124，截距为—154.3063

③关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型，检验模型的显著性：

1）可决系数为0.983702，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。

2）对于回归系数的t检验：

t（β2）=43.25639>t0.025（31）=2.0395，对斜率系数的显著性检验表明，全省生产总值对财政预算总收入有显著影响。

④用规范形式写出检验结果如下：

Y=0.176124X—154.3063

（0.004072）（39.08196）

t=（43.25639）（-3.948274）

R2=0.983702F=1871.115n=33

⑤经济意义是：

全省生产总值每增加1亿元，财政预算总收入增加0.176124亿元。

（2）当x=32000时，

①进行点预测，由上可知Y=0.176124X—154.3063，代入可得：

Y=Y=0.176124*32000—154.3063=5481.6617

②进行区间预测：

先由Eviews分析：

X

Y

 Mean

 6000.441

 902.5148

 Median

 2689.280

 209.3900

 Maximum

 27722.31

 4895.410

 Minimum

 123.7200

 25.87000

 Std.Dev.

 7608.021

 1351.009

 Skewness

 1.432519

 1.663108

 Kurtosis

 4.010515

 4.590432

 Jarque-Bera

 12.69068

 18.69063

 Probability

 0.001755

 0.000087

 Sum

 198014.5

 29782.99

 SumSq.Dev.

 1.85E+09

 58407195

 Observations

 33

 33

由上表可知，

∑x2=∑（Xi—X）2=δ2x（n—1）= 7608.0212x（33—1）=1852223.473

（Xf—X）2=（32000— 6000.441）2=675977068.2

当Xf=32000时，将相关数据代入计算得到：

5481.6617—2.0395x175.2325x√1/33+1852223.473/675977068.2≤

Yf≤5481.6617+2.0395x175.2325x√1/33+1852223.473/675977068.2

即Yf的置信区间为（5481.6617—64.9649,5481.6617+64.9649）

（3）对于浙江省预算收入对数与全省生产总值对数的模型，由Eviews分析结果如下：

DependentVariable:

LNY

Method:

LeastSquares

Date:

12/03/14Time:

18:

00

Sample（adjusted）:

133

Includedobservations:

33afteradjustments

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

LNX

0.980275

0.034296

28.58268

0.0000

C

-1.918289

0.268213

-7.152121

0.0000

R-squared

0.963442

    Meandependentvar

5.573120

AdjustedR-squared

0.962263

    S.D.dependentvar

1.684189

S.E.ofregression

0.327172

    Akaikeinfocriterion

0.662028

Sumsquaredresid

3.318281

    Schwarzcriterion

0.752726

Loglikelihood

-8.923468

    Hannan-Quinncriter.

0.692545

F-statistic

816.9699

    Durbin-Watsonstat

0.096208

Prob（F-statistic）

0.000000

①模型方程为：

lnY=0.980275lnX-1.918289

②由上可知，模型的参数：

斜率系数为0.980275，截距为-1.918289

③关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型，检验其显著性：

1）可决系数为0.963442，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。

2）对于回归系数的t检验：

t（β2）=28.58268>t0.025（31）=2.0395，对斜率系数的显著性检验表明，全省生产总值对财政预算总收入有显著影响。

④经济意义：

全省生产总值每增长1%，财政预算总收入增长0.980275%

2.4

（1）对建筑面积与建造单位成本模型，用Eviews分析结果如下：

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

12/01/14Time:

12:

40

Sample:

112

Includedobservations:

12

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

X

-64.18400

4.809828

-13.34434

0.0000

C

1845.475

19.26446

95.79688

0.0000

R-squared

0.946829

    Meandependentvar

1619.333

AdjustedR-squared

0.941512

    S.D.dependentvar

131.2252

S.E.ofregression

31.73600

    Akaikeinfocriterion

9.903792

Sumsquaredresid

10071.74

    Schwarzcriterion

9.984610

Loglikelihood

-57.42275

    Hannan-Quinncriter.

9.873871

F-statistic

178.0715

    Durbin-Watsonstat

1.172407

Prob（F-statistic）

0.000000

由上可得：

建筑面积与建造成本的回归方程为：

Y=1845.475--64.18400X

（2）经济意义：

建筑面积每增加1万平方米，建筑单位成本每平方米减少64.18400元。

（3）

①首先进行点预测，由Y=1845.475--64.18400X得，当x=4.5，y=1556.647

②再进行区间估计：

用Eviews分析：

Y

X

 Mean

 1619.333

 3.523333

 Median

 1630.000

 3.715000

 Maximum

 1860.000

 6.230000

 Minimum

 1419.000

 0.600000

 Std.Dev.

 131.2252

 1.989419

 Skewness

 0.003403

-0.060130

 Kurtosis

 2.346511

 1.664917

 Jarque-Bera

 0.213547

 0.898454

 Probability

 0.898729

 0.638121

 Sum

 19432.00

 42.28000

 SumSq.Dev.

 189420.7

 43.53567

 Observations

 12

 12

由上表可知，

∑x2=∑（Xi—X）2=δ2x（n—1）= 1.9894192x（12—1）=43.5357

（Xf—X）2=（4.5— 3.523333）2=0.95387843

当Xf=4.5时，将相关数据代入计算得到：

1556.647—2.228x31.73600x√1/12+43.5357/0.95387843≤

Yf≤1556.647+2.228x31.73600x√1/12+43.5357/0.95387843

即Yf的置信区间为（1556.647—478.1231,1556.647+478.1231）

第三章

3.2

１）对出口货物总额计量经济模型，用Eviews分析结果如下：

：

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

12/01/14Time:

20:

25

Sample:

19942011

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

X2

0.135474

0.012799

10.58454

0.0000

X3

18.85348

9.776181

1.928512

0.0729

C

-18231.58

8638.216

-2.110573

0.0520

R-squared

0.985838

    Meandependentvar

6619.191

AdjustedR-squared

0.983950

    S.D.dependentvar

5767.152

S.E.ofregression

730.6306

    Akaikeinfocriterion

16.17670

Sumsquaredresid

8007316.

    Schwarzcriterion

16.32510

Loglikelihood

-142.5903

    Hannan-Quinncriter.

16.19717

F-statistic

522.0976

    Durbin-Watsonstat

1.173432

Prob（F-statistic）

0.000000

①由上可知，模型为：

Y=0.135474X2+18.85348X3-18231.58

②对模型进行检验：

1）可决系数是0.985838，修正的可决系数为0.983950，说明模型对样本拟合较好

2）F检验，F=522.0976>F（2,15）=4.77，回归方程显著

3）t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为10.58454，大于t（15）=2.131，系数是显著的，X3的系数对应t值为1.928512，小于t（15）=2.131，说明此系数是不显著的。

（2）对于对数模型，用Eviews分析结果如下：

DependentVariable:

LNY

Method:

LeastSquares

Date:

12/01/14Time:

20:

25

Sample:

19942011

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

LNX2

1.564221

0.088988

17.57789

0.0000

LNX3

1.760695

0.682115

2.581229

0.0209

C

-20.52048

5.432487

-3.777363

0.0018

R-squared

0.986295

    Meandependentvar

8.400112

AdjustedR-squared

0.984467

    S.D.dependentvar

0.941530

S.E.ofregression

0.117343

    Akaikeinfocriterion

-1.296424

Sumsquaredresid

0.206540

    Schwarzcriterion

-1.148029

Loglikelihood

14.66782

    Hannan-Quinncriter.

-1.275962

F-statistic

539.7364

    Durbin-Watsonstat

0.686656

Prob（F-statistic）

0.000000

①由上可知，模型为：

LNY=-20.52048+1.564221LNX2+1.760695LNX3

②对模型进行检验：

1）可决系数是0.986295，修正的可决系数为0.984467，说明模型对样本拟合较好。

2）F检验，F=539.7364>F（2,15）=4.77，回归方程显著。

3）t检验，t统计量分别为-3.777363，17.57789，2.581229，均大于t（15）=2.131，所以这些系数都是显著的。

（3）

①

（1）式中的经济意义：

工业增加1亿元，出口货物总额增加0.135474亿元，人民币汇率增加1，出口货物总额增加18.85348亿元。

②

（2）式中的经济意义：

工业增加额每增加1%，出口货物总额增加1.564221%，人民币汇率每增加1%，出口货物总额增加1.760695%

3.3

（1）对家庭书刊消费对家庭月平均收入和户主受教育年数计量模型，由Eviews分析结果如下：

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

12/01/14Time:

20:

30

Sample:

118

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

X

0.086450

0.029363

2.944186

0.0101

T

52.37031

5.202167

10.06702

0.0000

C

-50.01638

49.46026

-1.011244

0.3279

R-squared

0.951235

    Meandependentvar

755.1222

AdjustedR-squared

0.944732

    S.D.dependentvar

258.7206

S.E.ofregression

60.82273

    Akaikeinfocriterion

11.20482

Sumsquaredresid

55491.07

    Schwarzcriterion

11.35321

Loglikelihood

-97.84334

    Hannan-Quinncriter.

11.22528

F-statistic

146.2974

    Durbin-Watsonstat

2.605783

Prob（F-statistic）

0.000000

①模型为：

Y=0.086450X+52.37031T-50.01638

②对模型进行检验：

1）可决系数是0.951235，修正的可决系数为0.944732，说明模型对样本拟合较好。

2）F检验，F=539.7364>F（2,15）=4.77，回归方程显著。

3）t检验，t统计量分别为2.944186，10.06702，均大于t（15）=2.131，所以这些系数都是显著的。

③经济意义：

家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加0.086450元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出增加52.37031元。

（2）用Eviews分析：

①

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

12/01/14Time:

22:

30

Sample:

118

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

T

63.01676

4.548581

13.85416

0.0000

C

-11.58171

58.02290

-0.199606

0.8443

R-squared

0.923054

    Meandependentvar

755.1222

AdjustedR-squared

0.918245

    S.D.dependentvar

258.7206

S.E.ofregression

73.97565

    Akaikeinfocriterion

11.54979

Sumsquaredresid

87558.36

    Schwarzcriterion

11.64872

Loglikelihood

-101.9481

    Hannan-Quinncriter.

11.56343

F-statistic

191.9377

    Durbin-Watsonstat

2.134043

Prob（F-statistic）

0.000000

②

DependentVariable:

X

Method:

LeastSquares

Date:

12/01/14Time:

22:

34

Sample:

118

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

T

123.1516

31.84150

3.867644

0.0014

C

444.5888

406.1786

1.094565

0.2899

R-squared

0.483182

    Meandependentvar

1942.933

AdjustedR-squared

0.450881

    S.D.dependentvar

698.8325

S.E.ofregression

517.8529

    Akaikeinfocriterion

15.44170

Sumsquaredresid

4290746.

    Schwarzcriterion

15.54063

Loglikelihood

-136.9753

    Hannan-Quinncriter.

15.45534

F-statistic

14.95867

    Durbin-Watsonstat

1.052251

Prob（F-statistic）

0.001364

以上分别是y与T，X与T的一元回归

模型分别是：

Y=63.01676T-11.58171

X=123.151