计量经济学模拟试题六套与答案.docx
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计量经济学模拟试题六套与答案
模拟试题一
一、单项选择题
1.
一元线性样本回归直线可以表示为(
)
A.Yi
0
1Xi
ui
B.E(Yi)
0
1Xi
C.Yi
0
1
Xiei
D.Yi
0
1Xi
2.如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是(
)
A.无偏的,但方差不是最小的
B.有偏的,且方差不少最小
C.无偏的,且方差最小
D.有偏的,但方差仍最小
3.如果一个回归模型中包含截距项,对一个具有
k个特征的质的因素需要引入(
)个
虚拟变量
A.(k-2)
B.(k-1)
C.k
D.K+1
4.如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量,则这个方程是(
)
A.恰好识别的
B.不可识别的
C.过渡识别的
D.不确定
5.平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,自协方差只与(
)有关
A.所考察的两期间隔长度B.与时间序列的上升趋势C.与时间序列的下降趋势D.与时间的变化
6.对于某样本回归模型,已求得DW统计量的值为1,则模型残差的自相关系数近似
等于()
A.0B.0.5C.-0.5D.1
7.对于自适应预期模型
Ytr
0r1Xt
(1
r)Yt1ui,估计参数应采取的方法为
(
)
A.普通最小二乘法
B.甲醛最小二乘法
C.工具变量法D.广义差分法
8.如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系就是(
)
A.协整关系
B.完全线性关系
C.伪回归关系
D.短期均衡关系
9.在经济数学模型中,依据经济法规认为确定的参数,如税率、利息率等,称为(
)
A.定义参数
B.制度参数
C.内生参数
D.短期均衡关系
10.
当某商品的价格下降时,
如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度,
则该
商品的需求(
)
A.缺乏弹性
B.富有弹性
C.完全无弹性
D.完全有弹性
二、多项选择题
1.在经济计量学中,根据建立模型的目的不同,将宏观经济计量模型分为(
)
A.经济预测模型
B.经够分析模型
C.政策分析模型
D.专门模型
E.发达市场经济国家模型
2.设k为回归模型中参数的个数,
F统计量表示为(
)
ESSESS/(k-1)
R2
R2/(k
1)
ESS/k
A.RSSB.RSS/(n
k)C.
1
R2D.(1
R2)/(n
k)E.
RSS/(nk
1)
3.狭义的设定误差主要包括(
)
A.模型中遗漏了有关解释变量
B.模型中包括含了无关解释变量
C.模型形式设定有误
D.模型中有关随机误差项的假设有误
E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的
4.用于作经济预测的经济计量模型须有一定的
“优度”保证,通常需要具备的性质有(
)
A.解释能力和合理性
B.预测功效好
C.参数估计量的优良性
D.简单性
E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定
5.对联立方程模型参数的单方程估计法有(
)
A.工具变量
B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法
D.完全信息极大似然法
E.有限信息极大似然法
三、名词解释
1.拟合度优
2.行为方程
3.替代弹性
4.K阶单整
5.虚拟变量
四、简答题
1.简述回归分析和相关分析的关系。
2.简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。
3.回归模型中随机误差项产生的原因是什么?
4.简述C-D生产函数的份额估计法及其缺点。
5.假设分布滞后模型为:
Yt0r1Xt1r1Xt2r1Xt3...ui将该模型变换成自
回归模型形式。
为计算模型参数的工具变量估计值,应该用哪些工具变量?
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
M
M
M
d
1Yt
2rt
3Ptu1t
t
0
s
1Yt
u2t
t
0
ds
tMt
式中,Md和Ms分别表示货币需求和货币供应量,Y是收入,r是利率,P是价格,
tt
假定r和P是外生变量
(1)需求方程是否可识别?
为什么?
(2)供给方程是否可识别?
为什么?
2.已知某公司的广告费用X与销售额(Y)的统计数据如下表所示:
X(万元)
40
25
20
30
40
40
25
20
50
20
50
50
Y(万元)
490
395
420
475
385
525
480
400
560
365
510
540
(1)估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型
(2)说明参数的经济意义
(3)在0.05的显著水平下对参数的显著性进行t检验
六、分析题
根据某地70个季度的时序资料,使用普通最小二乘法,估计得出了该地的消费模型为:
Ct1.880.086Yt0.911Ct
R2
0.989
(4.69)(0.028)(0.084)
式中C为消费,Y为居民可支配收入,括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
要求:
(1)
根据模型,给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。
(2)
假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569,在5%的显著性水平之下,模型的随机
误差项是否存在序列相关?
模拟试题一答案
一、单项选择题
D、A、B、B、A、B、C、A、B、B
二、多项选择题
ABCD,BD,ABCD,ABCD,AB
三、名词解释
1.拟合优度
答案:
样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度,用判定系数表示,目的是了解解释变量对被解释变量的解释程度。
2.行为方程
答案:
解释和反映居民、企业、政府、经济行为的方程式
3.替代弹性
答案:
要素相对价格引起的,表示工资率对利润率之比变动百分比
1%,引起资本对劳动之比变动
4.K阶单整
答案:
一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列,称为K阶单整,记为I(K)
5.虚拟变量
答案:
用0,1表示质的因素对回归模型的影响,主要是事物品质或属性的量化,反映在截距和斜率变化上。
四、简答题
1.简述回归分析和相关分析的关系。
答案:
回归分析是一个变量(被解释变量)对于一个或多个其他变量(解释变量)的依存关
系,目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。
相关分析研究变量相关程度,用相关系数表示。
相关分析不关注变量的因果关系,变量都是随机变量。
回归分析关注变量因果关系。
被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量。
2.简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。
答案DW检验适用于一阶自回归:
不适用解释变量与随机项相关的模型;
个不能确定的区域
DW
检验存在两
3.回归模型中随机误差项产生的原因是什么?
答案:
模型中省略的变量;随机行为;模型形式不完善;变量合并误差;测量误差
4.简述C-D生产函数的份额估计法及其缺点。
答案:
C-D生产函数是柯布-道格拉斯生产函数,即,
Y
ALK,
是产出的劳动弹性
是产出的资本弹性,缺点是劳动与资本存在不变的等于
1的替代弹性。
5.假设分布滞后模型为:
Yt0r1Xt1r1Xt2
r1Xt3...
ui将该模型变换成自
回归模型形式。
为计算模型参数的工具变量估计值,应该用哪些工具变量?
答案:
0,r,
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
d
Mt
0
1Yt
2rt
3Ptu1t
M
M
s
1Ytu2t
t
0
ds
tMt
式中,Md和Ms分别表示货币需求和货币供应量,Y是收入,r是利率,P是价格,
tt
假定r和P是外生变量
(3)需求方程是否可识别?
为什么?
(4)供给方程是否可识别?
为什么?
答案:
根据(系统全部变量个数)-(特定方程变量个数)=系统方程个数,该方程恰好识别,如果是大于,该方程是过度识别。
如果是小于,该方程不可识别。
(1)不可识别
(2)过度识别
2.已知某公司的广告费用X与销售额(Y)的统计数据如下表所示:
X(万元)
40
25
20
30
40
40
25
20
50
20
50
50
Y(万元)
490
395
420
475
385
525
480
400
560
365
510
540
(1)估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型
(2)说明参数的经济意义
(3)在0.05
的显著水平下对参数的显著性进行
t检验
答案:
(1)一元线性回归模型
Yt319.086
4.185Xi
(2)参数经济意义:
当广告费用每增加
1万元,销售额平均增加
4.185万元
(3)t=3.79>t0.025(10),广告费对销售额有显著影响
六、分析题
根据某地70个季度的时序资料,使用普通最小二乘法,估计得出了该地的消费模型为:
C1.880.086Yt0.911CtR20.989
t
(4.69)(0.028)(0.084)
式中C为消费,Y为居民可支配收入,括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
要求:
(3)
根据模型,给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。
(4)
假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569,在5%的显著性水平之下,模型的随机
误差项是否存在序列相关?
答案:
(1)
短期影响乘数0.086,长期影响乘数0.966
(2)DW=2(1-),得到=0.21,误差项存在序列相关
模拟试题二
一、单项选择
1.一元线性回归中,相关系数r=(
)
((Xi
X)(Yi
2
(Xi
X)(Yi
Y)
A.
Y))
B.
(Xi
X)2
(Yi
Y)2
(Xi
X)2
(Yi
Y)2
C
(Xi
X)(Yi
Y)
D
(Yi
Y)2
(Xi
X)2
(Yi
Y)2
(Xi
X)2
(Yi
Y)2
2.对样本相关系数r,以下结论中错误的是(
)。
A.r越接近于1,Y与X之间线性相关程度越高
B.
r越接近于0,Y与X之间线性相关程度越弱
C.-1≤r≤1
D.若r=0,则X与Y独立
二、简答题
1、二元回归模型Yi01X1i2X2iui中,三个参数含义
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式
3、F检验含义
三、计算题
1.某市居民货币收入
X(单位/亿元)与购买消费品支出
Y(单位:
亿元)的统计数据如下表:
X
11.6
12.9
13.7
14.6
14.4
16.5
18.2
19.8
Y
10.4
11.5
12.4
13.1
13.2
14.5
15.8
17.2
根据表中数据:
(1)
求Y对X的线性回归方程;
(2)
用t检验法对回归系数进行显著性检验(
α=0.05);
(3)求样本相关系数r;
2、对于模型yiabxiuii1,2,,n
从10个观测值中计算出:
yi=8,xi=40,yi2=26,xi2=200,xiyi=20请回答以下问题:
(1)求出模型中a和b的OLS估计量;
(2)当x=10时,计算y的预测值,并求出95%的置信区间。
模拟试题二答案
一、选择题
C\D
二、简答
1、二元回归模型Yi
0
1X1i
2X2i
ui中,三个参数含义
答案:
0
表示当X2、X3不变时,Y的平均变化
表示当X2
不变时,X1
变化一个单位Y的平均变化
1
表示当X1不变时,X2变化一个单位Y的平均变化
2
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式
答案:
2
2n
1
1
(1R)n
R
k1
3、F检验含义
答案:
从总体上检
验被解释变量与解释变量线性关系的显著性,原
假设
RSS/
k
:
...
0,如果成立,被解释变量与解释变量不存
1
2
ESS/(n
k1)
k
在显著的线性关系。
H1:
至少有一个
i不等于
0,对于显著性水平
,查F
分布表中的
F
(k,k
n1)
,统计量F=
RSS/k
,比较二者大小。
如果统
ESS/(nk
1)
计量F大于F(k,kn1),否定原假设,总体回归方程存在显著的线性关系。
否则,总体回归方程不存在显著的线性关系。
四、计算题
1.某市居民货币收入
X(单位/亿元)与购买消费品支出
Y(单位:
亿元)的统计数据如下表:
X
11.6
12.9
13.7
14.6
14.4
16.5
18.2
19.8
Y
10.4
11.5
12.4
13.1
13.2
14.5
15.8
17.2
根据表中数据:
(4)
求Y对X的线性回归方程;
答案:
Yi=1.2200+0.8301X
(5)
用t检验法对回归系数进行显著性检验(
α=0.05);
答案:
显著
(6)
求样本相关系数r;
答案:
0.9969
2、对于模型yia
bxiuii
1,2,,n
从10个观测值中计算出:
y=8,
x=40,
y2=26,
x2=200,
xy=20
i
i
i
i
ii
请回答以下问题:
(1)求出模型中a和b的OLS估计量;
(2)当x=10时,计算y的预测值,并求出95%的置信区间。
答案:
(1)a=8/10-0.1*4=0.4b=20/200=0.1
(2)y预测值=-0.6
模拟试题三
一、名词解释
1、方差非齐性
2、序列相关
3、多重共线性
4、工具变量法二、简答题
1、简述加权最小二乘法的思想。
2、多重共线性的后果有哪些?
对多重共线性的处理方法有哪些?
3、常见的非线性回归模型有几种情况?
4、试将下列非线性函数模型线性化:
(1)y=1/(β0+β1e-x+u)
(2)y=β1sinx+β2cosx+β3sin2x+β4cos2x+u
三、假定在家计调查中得出一个关于
家庭年收入X和每年生活必须品综合支出
Y的横截面
样本,数据如下表:
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
0.8
0.9
1.2
1.4
1.2
1.7
1.5
2.1
2.4
2.2
2.1
2.3
3.2
根据表中数据:
(1)用普通最小二乘法估计线性模型Yt01Xtut
(2)用G—Q检验法进行异方差性检验
(3)用加权最小二乘法对模型加以改进
模拟试题三答案
一、名词解释
1、方差非齐性
答案:
回归模型误差项的房产不是常数,又叫异方差
2、序列相关
答案:
线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零,又叫自相关
3、多重共线性
答案:
线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案:
找一个变量,该变量与模型中的随机解释变量高度相关,与随机误差项无关,此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量,这种方法叫工具变量法
二、简答题
1、简述加权最小二乘法的思想。
答案:
对于存在异方差的模型,用某一权数对样本观测值或残差加权,再使用普通最小二乘法估计模型参数
2、多重共线性的后果有哪些?
对多重共线性的处理方法有哪些?
答案:
多重共线性的后果是:
各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别;系数估计量的方差很大,显著性检验无效;参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显著的解释变
量可能比较敏感。
3、常见的非线性回归模型有几种情况?
答案:
双对数模型,半对数模型,倒数变换模型,多项式模型,双曲函数模型,幂函数模型。
4、试将下列非线性函数模型线性化:
-x
(1)y=1/(β0+β1e+u)
答案:
Y1/Y,XeXi,可以线性回归
(2)y=β1sinx+β2cosx+β3sin2x+β4cos2x+u
答案:
X1=β1sinx、X2=β2cosx、X3=β3sin2x、X4=β4cos2x,可以线性回归
三、假定在家计调查中得出一个关于
家庭年收入X和每年生活必须品综合支出
Y的横截面
样本,数据如下表:
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
0.8
0.9
1.2
1.4
1.2
1.7
1.5
2.1
2.4
2.2
2.1
2.3
3.2
根据表中数据:
(1)用普通最小二乘法估计线性模型
Yt
0
1Xt
ut
(2)用G—Q检验法进行异方差性检验
(3)用加权最小二乘法对模型加以改进
答案:
(1)Y=0.0470+0.6826X
(2)存在异方差
(3)Y=0.0544+0.6794X
模拟试题四
一、单项选择题(本大题共25小题,每小题1分,共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即:
()
A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法
C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法
2.
当模型中第
i个方程是不可识别的,则该模型是
()
A.可识别的
B.
不可识别的
C.
过度识别
D.恰好识别
3.
结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,
在结构方程中,解释变量可以是前定变量,
也
可以是()
A.外生变量
B.
滞后变量C.
内生变量
D.
外生变量和内生变量
4.
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于
-1,则DW统计量近似等于()
A.0B.1C.2D.4
5.假设回归模型为其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量()
A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致
6.对于误差变量模型,模型参数的普通最小二乘法估计量是()
A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致
7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验()
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
8.对于误差变量模型,估计模型参数应采用()
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法
9.系统变参数模型分为()
A.截距变动模型和斜率变动模型
B.季节变动模型和斜率变动模型
C.季节变动模型和截距变动模型
D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型
10.虚拟变量()
A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
11.单方程经济计量模型必然是()
A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程
12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()
A.0≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤4
13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有()
A.F=1B.F=-1C.F=∞D.F=0
14.在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL 可认为随机误差项() A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 15.经济计量分析的工作程序() A.设定模型,检验模型,
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