美国期货交易所合约_1篇(共32页)21400字.docx
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美国期货交易所合约
美国期货交易所合约规格(cbot)玉米期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│XXXX年蒲式耳│一个cbot期货合约交易单位(││XXXX年蒲式耳)最小变动价位│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分(每张合约│美元)│6.25美元)每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各10美分(每张合约500美│易日结算权利金各10美分(每│元),现货月份无限制。
│张合约500美元)。
敲定价格││每蒲式耳10美分的整倍数合约月份│12、3、5、7、9│12、3、5、7、9交易时间│上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间│同期货│),到期合约最后交易日交易截止││时间为当日中午。
│最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日之前的最后││一个星期五。
交割等级│以2号黄玉米为准,替代品种价格││差距由交易所规定。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点(芝加哥时间)──────┴───────────────┴─────────────cbot大豆期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│XXXX年蒲式耳│一个cbot大豆期货合约交易单││位(XXXX年蒲式耳)最小变动价位│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元(每张合约│美元)│6.25美元)敲定价格││每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各30美分(每张合约XXXX年美│易日的结算权利金各30美分(│分),现货月份无限制│每张合约XXXX年美分)。
合约月份│9、11、1、3、5、7、8│9、11、1、3、5、7、8交易时间│上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间│同期货│),到期合约之最后交易日交易截││止时间为当日中午│最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一││个星期五。
交割等级│以no.2黄大豆为准,替代品种价格││差距由交易所规定。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点(芝加哥时间)──────┴───────────────┴─────────────cbot豆粕期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│100吨(200,000磅)│一个cbot豆粕期货合约单位(││100吨)最小变动价位│每吨10美分(每张合约10美元)│每吨5美元(每张合约5美元)敲定价格││期货价格低于200美元/吨的││按每吨5美元的整倍数;││期货价格为200美元/吨或以││上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日波动限制│价各10美元(每张合约XXXX年美元)│的结算权利金各10美分(每张│现货月份无限制。
│合约XXXX年美分)。
合约月份│1、3、7、8、9、10、12│10、12、1、3、5、7、8、9交易时间│上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间│同期货│),到期合约的最后交易日交易截││止时间为当日中午│最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一││个星期五。
交割等级│蛋白质含量不低于44%,具体规格││见cbot条例。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点(芝加哥时间)──────┴───────────────┴─────────────cbot豆油期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│600,000磅│一个cbot豆油期货合约单位(││60,000磅)最小变动价位│每吨0.XXXX年美分(每张合约6美元)│每磅0.XXXX年5美元(每张合约3││美元)敲定价格││每磅1美分的整倍数每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日波动限制│价各1美分(每张合约600美元),│结算权利金各1美分(每张合│现货月份无限制。
│约600美元)。
合约月份│1、3、5、7、8、9、10、12│1、3、5、7、8、9、10、12交易时间│上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间│同期货│),到期合约的最后交易日交易截││止时间为当日中午│最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一││个星期五。
交割等级│仅为一种未加工豆油,具体规格见││cbot条例。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点(芝加哥时间)──────┴───────────────┴─────────────cbot小麦期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│XXXX年蒲式耳│一个cbot小麦期货合约交易单││位(XXXX年蒲式耳)最小变动价位│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分(每张合约│美元)│6.25美元)敲定价格││每蒲式耳10美元的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各20美分(每张合约1,000│易日结算权利金各20美分(每│美元),现货月份无限制。
│张合约XXXX年美元)。
合约月份│7、9、12、3、5│7、9、12、3、5交易时间│上午9:
30-下午1:
15(芝加哥时间│同期货│),到期合约最后交易日交易截止││时间为当日中午。
│最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日之
前的最后││一个星期五。
交割等级│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2││黑北春麦、no.1北春麦,其他替代││品种价格差距由交易所规定。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点(芝加哥时间)──────┴───────────────┴─────────────cbot5,000盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│5,000金衡盎司最小变动价位│每盎司1/10美分(每张合约5美元)每日价格最大波动限制│每盎司1美元(每张合约5,000美元)合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月交易时间│星期一至星期五:
早7:
25-下午1:
25(芝加哥时间)│晚场交易时间:
星期日至星期四:
下午5:
00-8:
30(芝加│哥时间)或下午6:
00-9:
30(中部夏时制时间)最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│成色不低于999的4-5根纯银条;每根重量XXXX年或XXXX年盎司│,公差度10%;每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
交割方式│凭设在芝加哥或纽约的,经cbot批准的金库所签仓单(收│据)交割。
──────────┴─────────────────────────cbot1公斤黄金期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│1公斤(32.15金衡盎司)最小变动价位│每盎司10美分(每张合约3.22美元)每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元(每张合│约1,607.50美元)合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间│早7:
20-下午1:
40(芝加哥时间)最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为995、重量至少为1公斤(32.15盎司),并标│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
交割方式│同5,000盎司白银期货。
──────────┴─────────────────────────cbot100盎司黄金期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│100金衡盎司最小变动价位│每盎司10美分(每张合约10美元)每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元(每张合│约XXXX年美元)合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间│星期一至星期五:
早7:
20-下午1:
40(芝加哥时间)│晚场交易时间:
星期日至星期四:
下午5:
80-8:
30(芝加│哥时间)或下午6:
00-9:
30(中部夏时制时间)最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条│。
100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式│同1公斤黄金期货──────────┴─────────────────────────cbot1,000盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│XXXX年金衡盎司最小变动价位│每盎司1/10美分(每张合约1美元)每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元(每张合│约1,000美元)合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间│早7:
25-下午1:
25(芝加哥时间)最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根成色不低于999,重量为XXXX年盎司,标有交易所规定│的一个或多个品级和标号的纯银条。
每XXXX年盎司总重量公│差度不得超过12%。
交割方式│凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收──────────┴─────────────────────────cbot1,000盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│一个cbot白银期货合约单位(1,000盎司)最小变动价位│每盎司1/10美分(每张合约1美元)每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元(每│张合约1,000美元)敲定价格│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数;│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数;│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元│的整倍数合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间│早7:
25-下午1:
25(芝加哥时间)最后交易日│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后│一个星期五。
交割等级│最后交易日之后的第一个星期六上午10点(芝加哥时间)──────────┴─────────────────────────cbot##市场指数期货合约(mmi)──────────┬─────────────────────────交易单位│用250美元乘以mmi,例如:
当mmi为472.00点时,其期货│合约值为:
118,000美元(250美元×472.00)最小变动价位│0.05个指数点(每张合约12,50美元)每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点;不低于上一交易日│结算价格50个指数点(最初停板额)x合约月份│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3│个月份。
交易时间│早8:
15-下午3:
15(芝加哥时间)最后交易日│交割月的第三个星期五交割方式│##市场指数期货根据mmi期货收盘价格采##市法│,按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。
│x如果价格低于上一交易日的结算价格,协调价格限制│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点│和400点而计算,具体规格见cbot规章条例。
──────────┴─────────────────────────cbot抵押证券期货、期权合约──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│100,000美元面值│一个列明交割月份和利率的cbot││抵押证券期货合约单位利率交易│交易所每个月将按美国国家抵押││协会抵押证券利率制订未来四个││月的新利率;交易按接近平价(││100)水平进行,但不能大于平││价。
│最小变动价位│1/32点(每
张合约31.25美元)│1/64点(每张合约15.625美元或││15.63美元)敲定价格││1点的整倍数(1,000美元)每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点(每张合约3,000美元)波动限制│格各3点(每张合约3,000美元)││(可扩大至4·1/2点)│合约月份│4个连续月份│连续4个月份交易时间│早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)│早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下│五下午1:
00│午1:
00(芝加哥时间)交割方式│根据最后交易日的抵押证券取样││价格以现金结算。
│合约到期日││最后交易日的晚上8:
00(芝加哥││时间),实值期权将自动履约。
──────┴──────────────┴──────────────cbot市政公债券指数期货、期权合约──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│用XXXX年美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个│“市政公债指数”。
90-00价格│cbot市政公债券指数期货合约单│反映在合约价值上为90,000美元│位。
│。
│最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元)│1/64点(每张合约15.63美元)敲定价格││##市政债券期货价格2点的││整倍数(XX美元)每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权波动限制│格各3点(每张合约XXXX年美元)。
│利金价格各3点(每张合约3,000││美元)合约月份│3、6、9、12月│3、6、9、12月交易时间│早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)│早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下│八个营业日。
│午2:
00(芝加哥时间)交割方式│市政公债券指数期货在最后交易││日以现金结算。
最后交易日结算││价等于债券购买公司##市││政公债指数价值。
│合约到期日││最后交易日的晚8:
00(芝加哥时││间)。
──────┴──────────────┴──────────────cbot30天期利率期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│5,000,000美元最小变动价位│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点(每一基础│点41.67美元)价格基点│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点合约月份│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、│12月合约周期的头2个月份。
交易时间│早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)最后交易日│交割月的最后一个营业日。
交割方式│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
──────────┴─────────────────────────cbot5年期中期国库券(t-note)期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│100,000美元面值t-bond。
最小变动价位│报价单位为1/32点,最小价格波动为1/32点的1/2(每张│合约15.625美元)。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点(每张合约XXXX年│美元)(可扩大至4·1/2点)合约月份│3、6、9、12月交易时间│早7:
20-下午2:
00(芝加哥时间)最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
交割等级│任何最近拍卖的5年期t-note。
特别是原偿还期限不超过5│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍│不少于4年零3个月的t-note最好。
交割方式│联储电子过户簿记系统。
──────────┴─────────────────────────cbot10年期中期国库券期货、期权合约(t-note)──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│100,000美元面值t-note│一个100,000美元t-note期货合││约单位1/64点(每张合约15.63││美元)最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元)│按每张t-note期货合约当时价格敲定价格││1点(XXXX年美元)的整倍数计算││,如果期货价格为92-00,其敲││定价格可能为89、90、91、92、││93、94、95等。
每日价格最大│同5年期t-note│每张合约不高于或低于上一交易波动限制││日结算权利金价格各3点(每张││合约3,000美元)合约月份│同5年期t-note│同XX年期t-note期货交易时间│星期一至星期五:
早7:
20-下午│同XX年期t-note期货│2:
00(芝加哥时间)晚场交易时││间:
星期日至星期四:
下午5:
00││-8:
30(芝加哥时间)或6:
00-9:
30││(中间夏时制时间)│最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前│七个营业日│一个月份停止交易。
其交易中止产割等级│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第│为6·1/2年,但不超过XX年,8%│一通知日往回数至少5个工作日│标准利率的t-note。
│前的第一个星期五中午,例如,││XXXX年12月交割的期权合约最后││交易日为XXXX年11月18日。
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期六││上午10:
00(芝加哥时间)交割方式│联储电子过户簿记系统│──────┴──────────────┴──────────────cbot长期国库券期货、期权合约(t-bond)──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│100,000美元面值t-bond│一个100,000美元面值的cbot││t-bond期货合约单位最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元)│1/64点(每张合约15.63美元)敲定价格││按每张t-bond期货合约当时价格││2点(XX美元)的整倍数计算││,例如,如果t-bond期货合约价││格为86-00,其期权敲定价格可││能为80、82、84、86、88、90、││92等。
每日价格最大│同XX年期t-note│同t-bond期货合约波动限制││合约
月份│同XX年期t-note│同t-bond期货合约交易时间│同XX年期t-note│同t-bond期货合约最后交易日│同XX年期t-note│同XX年期t-note期货合约交割等级│如果为不可提前赎回的t-bond,││其到期日从交割月第一个工作日││算起必须为至少15年以上,如为││可提前赎回的t-bond,则不一定││为15年以上,利率为8%的标准利││率。
│合约到期日││同XX年期t-note期权合约││交割方式│同XX年期t-note│──────┴──────────────┴──────────────芝加哥商业交易所(cme)生猪期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│30,000磅生猪(阉猪和小母猪)最小变动价位│每磅0.XXXX年5美元(每张合约7.50美元)每日价格最大波动限制│每磅1·1/2美分(每张合约450美元)高于或低于上一交│易日的结算价格合约月份│2、4、6、8、10、12交易时间│上午9:
00-下午1:
00(芝加哥时间),到期合约最后交易│截止时间为当日中午。
最后交易日│每一合约月份的20日(有时有例外)交割日│每一合约月份内的星期一、二、三、四(如果上述日期不│日假日或假日之前一天)交割单据到期日│实际交割日之前一个工作日下午1:
00之前(芝加哥时间)──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所(cme)生猪期权合约──────────┬─────────────────────────交易单位│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约│看跌期权最小变动价位│每磅0.XXXX年5美元(每张合约7.50美元),双方为对冲交│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.XXXX年25美元(每│张合约3.75美元)。
敲定价格│按美分/磅列明。
每日价格最大波动限制│无合约月份│2、4、6、7、8、10、12交易时间│上午9:
10-下午1:
00(芝加哥时间)最后交易日│距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以交割日│上的最后一个星期五,如该星期~是工作日,则再向前│推至距该星期五最近的一个工作日。
履约日│有期权交易的任何一个工作日交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉(猪肚肉)最小变动价位│每磅0.XXXX年5美元(每张合约10美元)每日价格最大波动限制│每磅2美分(每张合约800美元)高于或低于上一交易日的│结算价格。
合约月份│2、3、5、7、8、交易时间│上午9:
10-下午1:
00(芝加哥时间),到期合约的最后交│易日交易截止时间为当日中午。
最后交易日│距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。
交割日期│合约月份内任何一个工作日。
──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期权合约──────────┬─────────────────────────交易单位│买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻│五花猪肉看跌期权最小变动价位│同生猪期权合约敲定价格│同生猪期权合约每日价格最大波动限制│无合约月份│2、3、5、7、8、交易时间│上午9:
10-下午1:
00(芝加哥时间)最后交易日│同生猪期权合约履约日期│同生猪期权合约交割方式│同生猪期权合约──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所##市场(imm)分部外汇期货合约规格──────────┬─────────────────────────│联邦德国马克──────────┼─────────────────────────交易单位│125,000联邦德国马克最小变动价位│0.XXXX年马克(每张合约12.50马克)每日价格最大波动限制│开市(早7:
00-7:
35)限价为150点,7:
35分以后无限价合约月份│1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
交易时间│早7:
20-下午
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