银行从业资格考试风险管理二Word文档格式.doc
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7、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价()。
A、价值 B、缺口 C、头寸 D、敞口
B考查缺口分析的内容。
8、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于()。
A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避
B这是风险分散的要求,考查风险分散的要求。
9、商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A、投资一经营 B、委托一代理 C、管理—执行 D、所有—使用
考察商业银行公司治理的知识。
10、在CreditMonitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权股东初始股权投资可以看作该期权的()。
A、期权费 B、时间价值 C、内在价值 D、执行价格
A考查CreditMonitor模型的相关知识。
11、小陈的投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元,一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%,则小陈的投资组合年百分比收益率是()。
A25%B20%C21%D22%
D
三种资产的权重分别为,2/(2+4+4)=20%,4/(2+4+4)=40%,4/(2+4+4)=40%投资组合年百分比收益率是20%*30%+40%*25%+40%*15%=22%
12、操作风险评估的步骤不包括()。
A、准备 B、分析 C、评估 D、报告
B本题考核操作风险评估的步骤。
13、()产品线的因子不等于12%。
A、零售银行业务 B、代理服务 c、资产管理 D、零售经纪
B考查银行各产品线对应的β值,代理业务的因子等于15%。
14、《巴塞尔新资本协议》中,最低资本要求是()。
A、第一支柱 B、第二支柱 C、第三支柱 D、第四支柱
A考查市场约束的内容。
15、《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目
标,其中不包括()。
A、确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
B、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
c、确保银行的盈利水平及股东的集体利益
D、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
c本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。
16、以下关于董事会及其专门委员会的说法,错误的是()。
A、董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构
B、董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序,确定商业银行可以承受的总体风险水
平,督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险,并定期获得关
于风险性质和水平的报告,监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风
险管理方面的履职情况
C、商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任
D、最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任
D考察商业银行董事会及最高风险管理委员会的知识。
17、下列选项中,不属于信息系统安全管理的主要标准的是()。
A、随时进行数据信息备份和存档,定期进行监测并形成文件记录
B、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
C、对每次系统登陆或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据
D、设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵
B为每个系统用户设置独特的使用权限和识别标志。
18、若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()完整的经济周期。
A、一个 B、二个 C.三个 D、四个
A若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。
19、商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方时,不属于应关注的情况的是()。
A、互为提供担保或连环提供担保
B、发生处理方式异常的交易
C、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D、与特定顾客或供应商发生大额交易
c其他三项都属于应特别关注的情况。
20、某商业银行2009年给信用等级为BB级的l00个客户发放了贷款,BB级对应的平均违约概率为1%。
第二年观察有3个客户违约,则违约频率为()。
A、1% B、2% C、3% D、4%
c考察违约频率的知识。
21、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
A、方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
c、蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设
D、蒙特卡洛模拟法的计算量大
A方差一协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响,不适用于计算期权产品的风险价值。
22、商业银行()承担监控国别风险管理有效性的最终责任。
A、高级管理层 B、监事会 C、董事会 D、风险管理委员会
c商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。
23、正常条件下,下列负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低、最不容易对商业银行的流动性造成影响的是()。
A、零售客户存款 B、公司客户存款 C、机构存款 D、银行的房产
A零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。
因此,从商业银行负债流动性的角度来看,零售存款相对稳定,通常被看做是核心存款的重要组成部分。
24、战略规划应当从()层面开始。
A、宏观战略 B、宏观 C、微观 D、三个层面同步进行
A战略规划应当始于宏观战略层面,但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。
25、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()。
A、有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况 B、有效银行监管的重要辅助手段
C、市场公开原则的集中体现 D、减少投资成本
D商业银行进行充分信息披露,是有效银行监管的重要辅助手段,也是市场公开原则的集中体现,有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况。
26、假设某商业银行存在负债敏感性缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
A、下降 B、上升 C、不变 D、不能确定上升还是下降
A当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入下降。
这是因为当商业银行处于负债敏感性缺口时,银行的负债大于资产,在市场利率上升同等幅度情况下,负债的利息支出增加要大于资产的利息收入的增加,因此净利息收入下降。
27、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为()
A、20% B、25% C、80% D、85%
B考查资产负债期限结构的内容。
28、资本充足率压力测试框架的主要内容不包括()。
A、情景选择 B、定量压力测试 C、定性压力测试及管理行动 D、结果输入
D资本充足率压力测试框架的主要内容如下:
情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出。
29、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第l年的违约率是0.8%,第2年的违约率是l.4%,第3年的违约率是2.1%。
假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。
则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。
A900B942C960D958
D根据死亡率模型,债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为:
(1—0.8%)*(1—1.4%)*(1—2.1%)=95.8%,则预计到期可收回的金额为l000*95.8%=958(万元)。
30、以下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。
A、缺乏良好的信贷文化和信用环境 B、信贷操作不规范,依法管贷意识不强
C、存贷款比例过高 D、片面追求信贷市场份额
c考查法人信贷业务操作风险的成因。
31、下列关于国别风险的说法,正确的是()
A、国别风险主要类型有七类
B、商业银行监事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任
C、商业银行内部审计部门负责执行董事会批准的国别风险管理政策
D、明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容,督促各部
门切实履行国别风险管理职责是商业银行董事会的职责。
A考查国别风险的内容。
32、商业银行因黄金价格波动而遭受损失,此风险事件应当归属于()。
A、利率风险 B、汇率风险 c、股票价格风险 D、商品价格风险
B这属于市场风险中的汇率风险。
未来保持各国外汇统计口径的一致性,黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。
33、下列不属于贷款总额与核心存款比率计算因素的是()。
A、贷款总额 B、总资产 c、核心存款 D、大额负债
D贷款总额与核心存款的比率=(贷款总额/总资产)/(核心存款/总资产)
34、对本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤:
①根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口;
②计算特定时段内商业银行总的流动性需求;
③设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势。
其顺序应为()。
A、①②③ B、②①③ C、③①② D、③②①
D考查对表内业务本币的流动性风险管理的步骤。
35、下列关于先进风险管理理念的说法,错误的是()。
A、风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段
B、风险管理的目标是消除风险
C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略
D、商业银行应充分了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险
的业务,应采取审慎态度
B风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
36、()是审慎银行监管的核心。
A、市场准入 B、资本监管 C、监督检查 D、风险评级
B资本监管是审慎银行监管的核心。
37、商业银行信用风险管理中,贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念,对此下列描述错误的是()。
A、贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素,客户信用风险因素由客户评级完成
B、债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理,是对债项风险的一种预先判断
C、债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
D、贷款分类主要用于贷后管理,更多地体现为事后评价
A债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素,客户信用风险因素由客户评级完成。
38、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y两个业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给两个部门配置的经济资本分别为()。
A、X60亿元,Y60亿元 B、X60亿元,Y90亿元
C、X48亿元,Y72亿元 D、X30亿元,Y90亿元
cX的经济资本=60/150*120=48亿元;
Y的经济资本=90/150*120=72亿元。
39、现金流分析中,新贷款净增值=()。
A、新贷款额+到期贷款+贷款出售
B、新贷款额一到期贷款+贷款出售
c、新贷款额一到期贷款一贷款出售
D、新贷款额+到期贷款一贷款出售
c考查现金流量分析的内容。
40、假设某商业银行的五级贷款分类情况为:
正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失类贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A6%B5%C10%D2%
B不良贷款率计算公式如下:
不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款Xl00%,则把题中的数据带入可得:
不良贷款率=(5+4+1)/(150+40+5+4+1)
=5%.
41、()业务条线的操作风险资本系数不等于l2%。
A、零售银行业务 B、代理服务 C、资产管理 D、零售经纪
B考查银行各业务条线的操作风险资本系数(β值)
42、商业银行的下列负债,对其提取流动性储备由高到低的顺序应为()。
A、敏感负债、核心存款、脆弱资金
B、核心存款、敏感负债、脆弱资金
c、脆弱资金、核心存款、敏感负债
D、敏感负债、脆弱资金、核心存款
D对敏感负债应保持的流动性储备为80%,脆弱资金为80%,核心存款为15%。
43、下列关于客户信用评级说法不正确的是()。
A、能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约
B、评价结果是信用等级和PD
C、是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
D、评级的主体是客户自身
D评级的主体是商业银行。
44、商品是指可以在二级市场买卖的实物产品,其中不包括()。
A、大豆 B、石油 C、白银 D、黄金
D本题考核商品风险中商品的定义。
45、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是()。
A、国家风险限额管理 B、组合限额管理 C、区域风险限额管理 D、客户授信限额管理
组合限额是信贷资产组合层面的限额,是组合信用风险控制的重要手段之一。
通过设定组
合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面,从而有效控制组合信用风险。
46、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的()。
A、金融头寸 B、金融工具 C、金融工具和商品头寸 D、商品头寸
c考查交易记录的定义。
47、下列关于商业银行资本的说法,不正确的是()。
A、账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B、账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C、监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本
工具
D、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
D经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。
48、()是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
A、百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B、某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
C、某银行财务制度不完善,会计差错层出
D、某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失
B第一项属于外部事件,第三项属于内部流程,第四项属于人员因素。
49、在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表()。
A、特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C、特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D、特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
B考查银行各产品线对应的β值的定义。
50、下列选项中,不属于银行监管的方法的是()。
A、风险评级 B、市场退出 C、资本监管 D、市场准入
B考查银行监管的方法。
51、下列关于先进的风险管理理念的说法,不正确的是()。
A、风险管理的目标是消除风险
B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略
C、风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段
A风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
52、商业银行公司治理是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
B考察商业银行公司治理的知识。
53、下列不属于操作风险评估原则的是()。
A、动态管理原则 B、公开性原则 C、重要性原则 D、业务流程所有人负第一评估责任原则
B考查操作风险评估原则的内容。
54、以下关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是()。
A、应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B、交易部门应当实时监测限额的遵守情况,并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层
c、限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段
D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体进行调整
B负责市场风险管理的部门应当实时监测限额的遵守情况,并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层。
55、在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下不属于财务报表分析的是()。
A、财务报表是否如实提供会计信息
B、财务报表是否采用统一的编制基础
C、核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率
D、有无随意变更会计处理方法
c核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率属于财务务比率分析。
56、1年期理财产品X的百分比收益率为5%,6个月期理财产品Y的百分比收益率为2.46%,3个月期理财产品Z的百分比收益率为l.23%,下列根据3种理财产品按复利计算的年化收益率的高低排序,正确的是()。
A、Z,Y,X B、Z,X,Y C、Y,X,Z D、X,Z,Y
B假设期初投资l00元,Y的百分比收益率为2.46%,半年后为l02.46元,再将这102.46元拿去投资半年,则一年末得到l02.46*1.0246=104.98,其投资的年化收益率为4.98%,小于X的年化收益率。
同理,Z的百分比收益率为l.23%,则其年化收益率为[(100*1.0123*1.0123*1.0123*1.0123)一100]/100=5.0l%'
大于X的年化收益率。
所以排序应为z.x.Y.
57、将商业银行的()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A、战略规划 B、企业社会责任 c、盈利能力 D、企业愿景
B将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
58、内部资本充足评估程序应当至少()实施一次。
A、每天 B、每周 C、每月 D、每年
D内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次。
59、客户信用评级中,违约概率的估计包括()两个层面。
A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B、单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率
C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D、单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
A考查违约概率的估计两个层面。
60、以下()不属于操作风险识别与评估的主要方法。
A、自我评估法 B、损失分布法 C、风险地图法 D、蒙特卡洛法
D操作风险识别与评估的主要方法有:
自我评估法、损失分布法和风险地图法等。
61、假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线基本维持不变,则可以()。
A、买入期限较短的金融产品
B、买入期限较长的金融产品
C、卖出期限较短的金融产品
D、卖出期限较长的金融产品
B考查收益率曲线的内容。
62、当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将();
市场利率下降,银行价值将()。
A、上升,上升 B、下降,下降 C、上升,下降 D、下降,上升
D考查久期缺口的内容。
63、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A、确保实现承诺
B、确保及时处理投诉和批评
c、从投诉和批评中积累早期预警经验
D、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
D考察声誉风险管理方法的知识。
将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
64、在限额违规的情况下,风险管理部门需要及时向()报告,最终决定采取处罚措施还是不适当地提高自己。
A、中国证监会地方派出机构
B、业务单位风险管理委员会
C、国务院风险监督会
D、证券交易所
B在限额违规的情况下,风险管理部门需要及时向业务单位风险管理委员会报告,最终决定采取处罚措施还是适当提高风险限额。
65、商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为()四个主要步骤。
A、风险监测、风险识别、风险计量、风险控制
B、风险控制、风险计量、风险识别、风险监测
C、风
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