国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划年度报告模板.docx
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国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划年度报告模板
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划
2012年年度报告
计划管理人:
XXX泰君安证券资产管理有限公司
计划托管人:
XXX设银行股份有限公司
2013年3月30日
重要提示
本报告由国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划(下称“集合计划”或“本集合计划”)管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司编制。
本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于2013年3月30日对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等数据进行了复核。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。
本报告相关财务资料已经审计。
本报告期间:
2012年1月1日至2012年12月31日。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
目录国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划资产管理报告
(2012年度)
一、集合资产管理计划简介
集合计划产品概况
集合计划名称:
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划
集合计划类型:
非限定性、开放式(条件)
成立日期:
2010年12月28日
成立规模:
2,068,737,542.45
存续期:
未约定
业绩比较基准:
50%沪深300指数收益率+50%一年期银行定期存款利率
集合计划管理人:
上海国泰君安证券资产管理有限公司
集合计划托管人:
中国建设银行股份有限公司
二、主要财务指标
(一)主要财务指标单位:
元
主要财务指标
2012年1月1日—2012年12月31日
1
集合计划本期利润
170,100,398.96
2
期末集合计划资产净值
1,300,787,543.36
3
期末单位集合计划资产净值
0.889
4
期末单位集合计划累计资产净值
0.889
5
本期单位集合计划净值增长率
13.54%
6
单位集合计划累计净值增长率
-11.10%
(二)财务指标的计算公式
1、期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值÷集合计划份额
2、期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划已分红收益
3、本期单位集合计划净值增长率=(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×……×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1
4、单位集合计划累计净值增长率=(第一年度单位基金资产净值增长率+1)×(第二年度单位基金资产净值增长率+l)×(第三年度单位基金资产净值增长率+1)×……×(上年度单位基金资产净值增长率+1)×(本期单位基金资产净值增长率+1)-1
三、管理人报告
(一)业绩表现
(2010年12月28日至2012年12月31日)
截至2012年12月31日,集合计划单位净值为0.889元,本年度净值增长率为13.54%,集合计划累计净值增长率为-11.10%。
(二)投资经理简介
徐志敏先生,上海国泰君安资产管理公司投资经理,6年证券从业经验,XX大学理学硕士。
先后在国泰君安衍生产品部、资产管理部、上海国泰君安资产管理公司工作,历任研究员、投资经理。
。
(三)投资经理工作报告
投资回顾
过去一年,市场先跌后涨,沪深300指数上涨7.55%。
君得鑫净值上涨13.54%。
过去一年,随着宏观经济的走软,企业盈利受到极大冲击,2012年1-3季度工业企业利润连续三个季度下滑,股指随之调整。
沪深300指数从4月份开始连续下挫。
尤其是周期股跌幅巨大。
四季度宏观经济开始筑底,企业盈利同比增速有所恢复。
在企业盈利见底、估值较低,另外IPO暂停的背景下,股指见底,12月份沪深300指数大幅上涨,尤其是以银行为代表的金融股涨幅巨大。
君得鑫及时抓住了盈利反转的机会。
市场展望
经历了12年12月份和13年1月份的大幅上涨之后,市场的预期变得乐观,而企业盈利改善仍需要数据验证。
而从1-2月份披露的数据来看,宏观经济复苏仍然疲弱。
这一点可以从低迷的发电数据、工业数据和零售数据可以看出来。
三月份股指调整,经过调整之后,市场重回均衡。
预计2013年仍处弱复苏格局,缺乏系统性机会。
低估值和确定性成长是我们关注的重点。
(四)内部监察报告
1、集合计划运作合规性声明
本报告期内,集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》及其他法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,在严格控制风险的基础上,为集合计划持有人谋求最大利益。
本报告期内,本集合计划运作合法合规,无损害投资人利益的行为,本集合计划的投资管理符合各项法律法规的规定。
2、内部监察报告
本集合计划管理人的内部监察工作由国泰君安证券稽核监察部负责。
本报告期内,稽核监察部依照本公司已颁布执行的内部控制、稽核监察、风险控制、合规性检查、投资管理制度等规章制度,独立开展内部控制工作。
在开展工作的过程中,采用了现场与非现场、定期与不定期相结合的工作方法,具体采用了实时监控、现场检查、材料审阅、人员询问和综合分析等多种方法。
稽核监察部对投资交易、财务核算等进行了全面细致的审查,对业务流程和规章制度的完善及执行进行了长期的跟踪督察。
与此同时,本集合计划管理人高度重视业务一线的岗位控制,设立了专门的风险控制部门和岗位,并配备了专职人员,以加强本集合计划的自律控制。
风险控制部门实时监控本集合计划的投资管理,及时向本集合计划的投资主办人员、投资经理提示预防和控制风险。
通过以上措施,我们认为,在本报告期内,本集合计划管理人的行为始终遵循了相关法律法规、公司规章制度的规定,完全符合本集合计划资产管理合同和说明书的约定,未出现诸如账外经营、与其他业务混合操作、挪用资产、内幕交易、操纵市场等行为;本集合计划持有的证券符合规定的品种和比例要求;相关信息披露和财务数据皆真实、准确和完整。
四、投资组合报告
(一)集合计划会计报告
1.集合计划资产负债表单位:
人民币元
资产
2012年12月31日
2011年12月31日
资产:
银行存款
89,845,783.37
153,204,252.38
结算备付金
301,963.42
2,257,739.13
存出保证金
349,163.02
1,638,480.95
交易性金融资产
1,217,998,777.46
985,461,590.71
其中:
股票投资
1,217,998,777.46
641,702,638.74
债券投资
0.00
211,759,500.00
基金投资
0.00
131,999,451.97
权证投资
0.00
0.00
资产支持证券投资
0.00
0.00
衍生金融工具
0.00
0.00
买入返售金融资产
0.00
266,500,579.75
应收证券清算款
241,228.68
0.00
应收利息
17,635.03
2,144,338.71
应收股利
0.00
0.00
应收申购款
0.00
0.00
其他资产
0.00
0.00
资产总计
1,308,754,550.98
1,411,206,981.63
集合计划资产负债表(续)单位:
人民币元
负债及持有人权益
2012年12月31日
2011年12月31日
负债:
短期借款
0.00
0.00
交易性金融负债
0.00
0.00
衍生金融负债
0.00
0.00
卖出回购金融资产款
0.00
0.00
应付证券清算款
3,241,355.02
55,410,356.71
应付赎回款
0.00
0.00
应付管理人报酬
1,217,493.61
1,428,839.49
应付托管费
253,644.50
297,674.88
应付投资咨询费
0.00
0.00
应付交易费用
196,450.64
441,198.49
应交税收
0.00
0.00
应付利息
0.00
0.00
应付利润
0.00
0.00
其他负债
3,058,063.85
830,757.70
负债合计
7,967,007.62
58,408,827.27
所有者权益:
实收基金
1,462,723,581.97
1,728,535,688.32
未分配利润
-161,936,038.61
-375,737,533.96
持有人权益合计
1,300,787,543.36
1,352,798,154.36
负债及持有人权益总计
1,308,754,550.98
1,411,206,981.63
2.集合计划经营业绩表单位:
人民币元
项目
本期金额
一、收入
195,151,700.08
1、利息收入
3,408,789.56
其中:
存款利息收入
900,262.77
债券利息收入
924,628.42
资产支持证券利息收入
0.00
买入返售证券资产收入
1,583,898.37
2、投资收益(损失以“-”填列)
-69,601,664.89
其中:
股票投资收益
-70,833,893.40
债券投资收益
1,059,221.55
基金投资收益
-18,019,769.80
权证投资收益
0.00
资产支持证券投资收益
0.00
衍生工具收益
0.00
股利收益
18,192,776.76
3、公允价值变动收益(损失以“-”填列)
261,055,332.16
4、其他收入(损失以“-”填列)
289,243.25
二、费用
25,051,301.12
1、管理人报酬
15,870,061.47
2、托管费
3,306,262.82
3、销售服务费
0.00
4、交易费用
5,778,000.91
5、利息支出
0.00
其中:
卖出回购金融资产支出
0.00
6、其他费用
96,975.92
三、利润总和
170,100,398.96
(二)集合计划投资组合报告
1、报告期末集合计划资产组合情况
金额(元)
占总资产比例
股票投资
1,217,998,777.46
93.07%
债券投资
0.00
0.00%
基金投资
0.00
0.00%
买入返售投资
0.00
0.00%
银行存款和清算备付金合计
90,147,746.79
6.89%
其他资产
608,026.73
0.05%
合计
1,308,754,550.98
100.00%
注:
(1)“其它资产”包括“交易保证金”、“应收股利”、“应收利息”“其他应收款”、“应收证券清算款”等项目。
(2)在以上表格中由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细
序号
证券代码
证券名称
数量(股)
期末市值(元)
占净值比例%
1
600030
中信证券
8,000,000.00
106,880,000.00
8.22%
2
300257
开山股份
2,734,236.00
94,331,142.00
7.25%
3
600276
恒瑞医药
3,097,443.00
93,233,034.30
7.17%
4
600739
辽宁成大
5,200,000.00
77,948,000.00
5.99%
5
600352
浙江龙盛
12,602,930.00
76,499,785.10
5.88%
6
601788
光大证券
5,375,000.00
75,787,500.00
5.83%
7
300122
智飞生物
2,263,900.00
75,161,480.00
5.78%
8
600036
招商银行
4,999,917.00
68,748,858.75
5.29%
9
601877
正泰电器
3,609,419.00
66,305,027.03
5.10%
10
002662
京威股份
7,006,125.00
59,201,756.25
4.55%
(三)投资组合报告附注
1、报告期内集合计划投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、集合计划投资的前十名证券中,没有投资于超出集合计划合同规定可投资证券库之外的。
五、开放式集合计划份额变动
期初总份额
期间参与份额
期间退出份额
期末总份额
1,728,535,688.32
10,105,294.32
275,917,400.67
1,462,723,581.97
六、重要事项提示
(一)本集合计划管理人及托管人相关事项
1、本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人、财产、托管业务的诉讼事项。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人2012年11月15日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。
聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。
2.涉及基金托管业务的诉讼情况
无。
3.基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
4.影响投资者决策的其他重要信息
(1)2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
(2)2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
(三)本集合计划相关事项
1、本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变。
七、备查文件目录
(一)本集合计划备查文件目录
1、中国证监会核准集合计划募集的无异议函;
2、《国泰君安君得鑫集合资产管理计划资产管理合同》;
3、《国泰君安君得鑫集合资产管理计划集合计划托管协议》;
4、《国泰君安君得鑫集合资产管理计划说明书》;
5、法律意见书;
6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照;
7、集合计划托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点及查阅方式
查阅地址:
XX市银城中路168号24楼上海国泰君安证券资产管理有限公司
网址:
******
信息披露电话:
********
投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二O一三年三月三十日
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