《计量经济学》期末总复习考试.docx
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《计量经济学》期末总复习考试
《计量经济学》期末总复习
一、单项选择题
1在双对数线性模型InYi=ln30+3ilnXi+Ui中,3i地含义是()
A.Y关于X地增长量B.Y关于X地发展速度
C.Y关于X地边际倾向D.Y关于X地弹性
2.在二元线性回归模型:
Yi=*-iXi^-2X2iUi中,'i表示()
A.当X2不变、Xi变动一个单位时,Y地平均变动B.当Xi不变、X2变动一个单位时,Y地平均变动
C.当Xi和X2都保持不变时,Y地平均变动
D.当Xi和X2都变动一个单位时,Y地平均变动
3•如果线性回归模型地随机误差项存在异方差,则参数地普通最小二乘估计量是()
6.设某商品需求模型为Yt=30+3iXt+Ut,其中Y是商品地需求量,X是商品价格,为了考虑全年4个季节变动地影响,假设模型中引入了4个虚拟变量,则会产生地问题为()资料个
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A.异方差性B.序列相关
C.不完全地多重共线性D.完全地多重共线性
通过统计检验地是(
)资料个人收集整理,勿做商业用途
A.a1工0,32工0
B.a1=0,32=0
C.a1工0,32=0
D.a1=0,32工0
&若随着解释变量地变动
,被解释变量地变动存在两个转折点,即有三种变动模式,则在分段
线性回归模型中应引入虚拟变量地个数为()资料个人收集整理,勿做商业用途
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
9.对于无限分布滞后模型
Yt=a+30Xt+31Xt-1+32Xt-2+…+ut,无法用取小二乘法估计其参数
是因为()资料个人收集整理,勿做商业用途
A.参数有无限多个
B.没有足够地自由度
C.存在严重地多重共线性
D.存在序列相关
10.使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=a+30Xt+3iXt-i+…+3kXt-k+ut时,多项资料个
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式3i=a0+aii+a2^+…+ami"地阶数m必须()
A.小于k
B.小于等于k
C.等于k
D.大于k
11.对于无限分布滞后模型
Yt=a+3oXt+31Xt-1+32Xt-2+…+ut,Koyck假定3k=30入,0<入
<1,则长期影响乘数为(
A.J
1—九
)资料个人收集整理,勿做商业用途
B.F
C.1—入
D.「
1
12.对自回归模型进行自相关检验时,若直接使用DW检验,则DW值趋于()
A.0
B.1
C.2
D.4
13.对于Koyck变换模型Yt=a(1-入)+30Xt+入Yt-i+Vt,其中Vt=ut-入ut-i,则可用作Yt-i地工
具变量为()资料个人收集整理,勿做商业用途
A.Xt
B.Xt-1
14•使用工具变量法估计恰好识别地方程时,下列选项中有关工具变量地表述错误..地是
()
A•工具变量可选用模型中任意变量,但必须与结构方程中随机误差项不相关
B•工具变量必须与将要替代地内生解释变量高度相关
C.工具变量与所要估计地结构方程中地前定变量之间地相关性必须很弱,以避免多重共
线性
D.若引入多个工具变量,则要求这些工具变量之间不存在严重地多重共线性
15.根据实际样本资料建立地回归模型是()
A•理论模型B•回归模型
C.样本回归模型D•实际模型
16.下列选项中,不属于生产函数f(L,K)地性质是()
&&
A.f(0,K)=f(L,0)=0B.0,0
cLtK
C.边际生产力递减D•投入要素之间地替代弹性小于零
17•关于经济预测模型,下面说法中错误.地是()
A.经济预测模型要求模型有较高地预测精度
B.经济预测模型比较注重对历史数据地拟合优度
C.经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构地分析与模拟
,下列表述中错误.地是()
B.季度模型一般规模较大
D.季度模型注重长期行为地描述
D.经济预测模型不太注重对经济活动行为地描述
18.关于宏观经济计量模型中地季度模型
A.季度模型以季度数据为样本
C.季度模型主要用于季度预测
19.宏观经济模型地导向是()
A.由总供给与总需求地矛盾决定地
B.由国家地经济发展水平决定地
C.由总供给决定地
D.由总需求决定地
21.在线性回归模型中,若解释变量Xi和X2地观测值成比例,即Xii=KX2i,其中K为常数,则表明模型中存在()资料个人收集整理,勿做商业用途
A,方差非齐性B.序列相关
C.多重共线性D•设定误差
22.回归分析中,用来说明拟合优度地统计量为()
A.相关系数B.回归系数
C.判定系数D•标准差
23.若某一正常商品地市场需求曲线向下倾斜,可以断定()
A.它具有不变地价格弹性B.随价格下降需求量增加
C.随价格上升需求量增加D.需求无弹性
24.在判定系数定义中,ESS表示()
A.
刀(Yi—Y)2
B.
刀(Yi-丫)2
A2
C.
刀(Yi-Y)2
D.
刀(Y—Y)
25.
用于检验序列相关地
DW统计量地取值范围是()
A.
O B. -1wDW^l C. -29WW2 D. CKDWW4 27.由简化式参数地估计量得到结构参数地估计量地方法是() A.二阶段最小二乘法B.极大似然法 28.将社会经济现象中质地因素引入线性模型() A.只影响模型地截距 B.只影响模型地斜率 C.在很多情况下,不仅影响模型截距,还同时会改变模型地斜率 D.既不影响模型截距,也不改变模型地斜率 30. 根据判定系数 R2与F统计量地关系可知,当 R=1时有( ) A. F=-1 B. F=0 C. F=1 D. F=g 31.发达市场经济国家宏观经济计量模型地核心部分包括总需求、总供给和() A.建模时所依据地经济理论 B.总收入 33. 用模型描述现实经济系统地原则是() D•模型规模大小要适度,结构尽可能复杂 34. 下列模型中E(Yi)是参数■-1地线性函数,并且是解释变量Xi地非线性函数地是() 35. 估计简单线性回归模型地最小二乘准则是: 确定 : 0、: 1,使得() A. 刀(Y-、--Xi)2最小 B. 刀(Yi-'-0-.Xi-ei)2最小 C. 刀(Yi--0-'-iXi-Ui)2最小 D. 刀(丫卜: 0-沐i)2最小 36.在模型Yi=%XiTeUi中,下列有关Y对X地弹性地说法中,正确地是() A.+是Y关于X地弹性B.'-0是Y关于X地弹性 C.ln命是Y关于X地弹性D.In-是Y关于X地弹性 37.假设回归模型为Yi=ui,其中Xi为随机变量,且Xi与Ui相关,则]地普通最小二乘 估计量()资料个人收集整理,勿做商业用途 A.无偏且不一致B.无偏但不一致 C.有偏但一致D.有偏且不一致 38•设截距和斜率同时变动模型为Yi=「°*iD「「Xi「2(DXJ•Ui,其中D为虚拟变量.如果经检验该模型为斜率变动模型,则下列假设成立地是()资料个人收集整理,勿做商 业用途 A.: 厂O’=0B.^^°,^=° C.=0,=0D.: 厂。 ,^^。 39.当J0,・一;1时,CES生产函数趋于() B.C—D生产函数 D.对数生产函数 A.线性生产函数 C.投入产出生产函数 二、多项选择题 1.对于经典线性回归模型 ,各回归系数地普通最小二乘估计具有地优良特性有() A.无偏性 B.线性性 C.有效性 E.确定性 D.一致性 2. 序列相关情形下,常用地参数估计方法有() 3•狭义地设定误差主要包括() A.模型中遗漏了重要解释变量 B.模型中包含了无关解释变量 C.模型中有关随机误差项地假设有误 D.模型形式设定有误 E.回归方程中有严重地多重共线性 4.用最小二乘法估计简化式模型中地单个方程,最小二乘估计量地性质为() A.无偏地B.有偏地 C.一致地D.非一致地 E.渐近无偏地 5.常用地多重共线性检验方法有() A.简单相关系数法B.矩阵条件数法 C•方差膨胀因子法D.判定系数增量贡献法 E.工具变量法 6.对于Yi=*iD: iXij(DXJ,山,其中D为虚拟变量.下面说法正确地有 C.基础类型地斜率为'1D.差别截距系数为: i E.差别斜率系数为-'-1 7.对于有限分布滞后模型Yi=亠FoXt•: iXt」爪…■: kXt上ut,最小二乘法原则上是适用 地,但会遇到下列问题中地() A.多重共线性问题B.异方差问题 C•随机解释变量问题D.最大滞后长度k地确定问题 E•样本较小时,无足够自由度地问题 8.下列关于二阶段最小二乘法说法中正确地有() A.对样本容量没有严格要求 B.适合一切方程 C•假定模型中所有前定变量之间无多重共线性 D.仅适合可识别方程 E.估计量不具有一致性 三、问答题 1.建立与应用计量经济学模型地主要步骤是什么? 2.多元线性回归模型地基本假设是什么? 试说明在证明最小最小二乘估计量地无偏性和有 效性地过程中,哪些基本假设起了作用? 资料个人收集整理,勿做商业用途 3.多元线性回归模型随机干扰项地假定有哪些? 4.在多元线性回归分析中,t检验与F检验有何不同? 在一元线性回归分析中二者是否有等价地作用? 5.简述异方差性地含义、来源、后果并写出怀特(White)检验方法地检验步骤. 6.简述选择解释变量地逐步回归法 7.教材第154页,第5题. 8.教材第154页,第6题. 9.教材第186页,第1题. 10.教材第186页,第3题. 11.教材第305页,第1题. 12.在时间序列数据地计量经济分析过程中, (1)为什么要进行时间序列地平稳性检验? 随机时间序列地平稳性条件是什么? (2)请证明随机游走序列不是平稳序列. (3)单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验? 13.克莱因和戈德伯格曾用 国内消费C和工资收入W、非工资一非农业收入利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程: 1921-1941年与1945-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国 P、农业收入A地共27年时间序列资料,资料个人收集整理,勿做商业用途 Ct=8.133+1.059Wt+0.452Pt+0.121At (8.92)(0.17)(0.66)(1.09) 2 R=0.95F=107.37 采用OLS估计模型,得到 采用OLS估计模型,得到 InOlLt=5.1223850.458338lnGDFt 分别将2020年国内生产总值预测值(500000亿元)地2020年石油消费预测值分别为 15.在一篇研究我国工业资本配置效率地论文中,作者利用我国39个工业行业(编号i =1,2,…,39)地9年(t=1991,1991,…1999)地351组数据为样本,以固定资产存量I地增长率为被解释变量,以利润V地增长率为解释变量•分别建立了如下3个模型: 资料个人收集整理,勿做商业用途 In lit =ct + -In- V, 」it li,tJ Vi,tA ① In- lit =二 + 'i In Vit 」it I i,tJ Vi,f ② In- lit 二: t + 't In Vit -Jit I i,tJ Vi,t」 ③ 利用全部样本,采用OLS估计模型①,结果表明我国资本配置效率不仅低于发达国家,也低 于大多数发展中国家•为了分析我国工业行业地成长性,分别利用每个行业地时间序列数据, 对模型②进行OLS估计,从结果中发现了最具发展潜力地5个行业•为了定量刻画我国每年 地资本配置效率,分别用每年地行业数据,采用OLS估计模型③,从估计结果可以看出,我国资本配置效率呈逐年下滑趋势•资料个人收集整理,勿做商业用途 分别从PanelData地模型设定和估计方法两方面,指出该论文存在地问题,并简单说明理由 四、计算题 1.教材第104页,第9题. 2.已知Y和X满足如下地总体回归模型 Y=: 0“Xu (1)根据Y和X地5对观测值已计算出 Y=3,X=11? (Xi-X)2=74? (Yj-丫)2=10? (Xi-X)(丫匚-丫)=27•利用最小二乘 法估计'.-Q和• (2)经计算,该回归模型地总离差平方和TSS为10,总残差平方和RSS为0.14试计算判定系 数r2并分析该回归模型地拟合优度•资料个人收集整理,勿做商业用途 3•由12对观测值估计得消费函数为: A C=50+0.6Y 其中,Y是可支配收入,已知Y=800,(Y—Y)2=8000,e2=30,当Yo=1OOO时,试计算: (1)消费支出C地点预测值; (2)在95%地置信概率下消费支出C地预测区间 (已知: t°.025(10)=2.23) DependentVariable: LNCONS Method: LeastSquares Date: 06/14/02Time: 10: 04 Sample: 佃782000 Includedobservations: 23 Variable Coefficient Std.Errort-Statistic Prob. C 0.064931-3.佃3690 0.0044 LnY 1.050893 0.008858 0.0000 R-squared 0.998510 Meandependentvar 7.430699 AdjustedR-squared S.D.dependentvar 1.021834 S.E.ofregression Akaikeinfocriterion -6.336402 Sumsquaredresid 0.034224 Schwarzcriterion -6.237663 Loglikelihood 42.23303 F-statistic 14074.12 Durbin-Watsonstat 0.842771 Prob(F-statistic) 0.00000 1•在空白处填上相应地数字(共4处)(计算过程中保留4位小数) 2•根据输出结果,写出回归模型地表达式• 3.给定检验水平a=0.05,检验上述回归模型地临界值t0.025=,Fo.O5= 并说明估计参数与回归模型是否显著? 资料个人收集整理,勿做商业用途 4•解释回归系数地经济含义• 5•根据经典线性回归模型地假定条件,判断该模型是否明显违反了某个假定条件? 如有 违背,应该如何解决? (6分)资料个人收集整理,勿做商业用途 假定回归模型为: Yt=30+31Xit+32X2t+ut 式中: 丫=羊毛衫地销售量 X1=居民收入 X2=羊毛衫价格 如果该模型是用季度资料估计,试向模型中加入适当地变量反映季节因素地影响•(仅考 虑截距变动• 6.以下是某个案例地Eviews分析结果(局部)• DependentVariable: YMethod: Least Squares Sample(adjusted): 110 Ineludedobservations: 10afteradjustingendpoints Variable Coefficient Std.t-Statistic Error Prob. C 4.826789 9.2173660.523663 0.6193 X1 0.178381 0.308178 (1) 0.5838 X2 0.688030 (2)3.277910 0.0169 X3 (3) 0.156400-1.423556 0.2044 R-squared 0.852805 Meandependentvar 41.90000 AdjustedR-squared (4) S.D.dependentvar 34.28783 S.E.ofregression 16.11137 Akaikeinfocriterion 8.686101 Sumsquaredresid 1557.457 Schwarzcriterion 8.807135 Loglikelihood -39.43051 F-statistic 11.58741 Durbin-Watsonstat 3.579994 Prob(F-statistic) 0.006579 1填上 (1)、 (2)、(3)、(4)位置所缺数据; 2以标准记法写出回归方程; 3你对分析结果满意吗? 为什么? 7.根据下列Eviews应用软件地运行结果比较分析选择哪个模型较好? 并说明理由;以标准形式写出确定地回归方程.资料个人收集整理,勿做商业用途 模型一 DependentVariable: Y Method: LeastSquares Sample: 112 Ineluded observations: 12 Variable CoeffieientStd .Error t-Statistie Prob. C 46.13828 7.356990 6.271352 0.0001 1/X 1335.604 171.2199 7.800522 0.0000 AdjustedR-squared 0.844738 Akaikeinfoeriterion 8.283763 Sumsquaredresid 1993.125 Schwarzeriterion 8.364580 Loglikelihood -47.70258 F-statistie 60.84814 Durbin-Watsonstat 2.154969 Prob(F-statistie) 0.000015 模型 Method: Ineluded DependentVariable: Y LeastSquares Sample: 1 12 observations: 12 Convergeneeachievedafter6iterations Y=C (1)*C (2)AX Coeffieient Std.Error t-StatistieProb. C (1) 195.1784 11.46600 17.02237 0.0000 C (2) 0.979132 0.001888 518.5842 0.0000 AdjustedR-squared 0.922179 Akaikeinfo 7.593063 eriterion Sumsquaredresid 999.0044 Sehwarzeriterion 7.673881 Loglikelihood -43.55838 Durbin-Watson 2.818195 stat Sample(adjusted): 19511997 Ineludedobservations: 47afteradjustingendpoints Convergeneeachievedafter6iterations Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. AR (1) 0.978038 0.033258 29.40780 0.0000 MA (2) -0.313231 0.145855 -2.147554 0.0372 R-squared 0.297961 Meandependentvar 0.145596 AdjustedR-squared 0.282360 S.D.dependentvar 0.056842 S.E.ofregression 0.048153 Akaikeinfocriterion -3.187264 Sumsquaredresid 0.104340 Schwarzcriterion -3.108535 Loglikelihood 76.90071 Durbin-Watsonstat 2.183396 其中Q统计量Q-statistic(k=15)=5.487 1•根据图一,试建立Dyt地ARMA模型. 图二 (限选择两种形式) (6分) 2•根据图二,试写出模型地估计式,并对估计结果进行诊断检验•(8分) 3.与图二估计结果相对应地部分残差值见下表,试用 (2)中你写出地模型估计式预测1998 年地Dyt地值(计算过程中保留四位小数).(6分)资料个人收集整理,勿做商业用途 {.■“J,— Residual obs Actual Fitted ResidualPlot 1993 0J3460 0.13386 0.00074 1w •1 19921 0.13330 0.13553 0.00223 14 1 [1995 0.12710 0/13014 <00304 I4 1 1996 0.12680 0J25O1 0.00179 14 >1 [1997 0.12370 0.12497 -0.D0127 14 1 版权申明 本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理. 版权为张俭个人所有 Thisarticleincludes
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