初级银行业专业人员资格考试真题精选.docx
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初级银行业专业人员资格考试真题精选.docx
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初级银行业专业人员资格考试真题精选
2020年初级银行业专业人员资格考试真题精选
[单项选择题]
1、下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的是()。
A.减少在不熟悉市场的交易
B.采取更为有力的内部控制措施
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配风险资本金
参考答案:
C
[单项选择题]
2、商业银行将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素时,其保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.35%
参考答案:
B
[单项选择题]
3、张某向银行申请了50万元的个人住房贷款,期限为15年,由于手续欠缺,其抵押程序不完善。
贷款发放不久后,张某因车祸去世,其贷款处于高风险状态。
这属于引发操作风险的()。
A.人员因素
B.内部流程
C.外部事件
D.系统缺陷
参考答案:
B
[单项选择题]
4、下列关于操作风险的说法,正确的是()。
A.可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量
B.操作风险事件前后之间有关联,但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系,个体性较强
C.操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作,属于银行的内生风险
D.操作风险管理不善,不会引起风险的转化,导致其他风险的产生
参考答案:
B
[单项选择题]
5、下列一级操作风险的原因分类中,属于外部原因的是()。
A.人员
B.流程
C.监管
D.信息科技系统
参考答案:
C
[单项选择题]
6、操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。
操作风险等级矩阵通过()和()两个维度来度量风险的严重度。
A.操作强度,操作密度
B.债项评级,信用评级
C.概率,频率
D.风险概率,影响
参考答案:
D
[单项选择题]
7、在对关键风险指标评估时采用的S.M.A.R.T方法中,A表示()。
A.具体
B.可计量
C.可实现
D.责任
参考答案:
C
[单项选择题]
8、基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.基本指标法
参考答案:
A
[多项选择题]
9、开展操作风险的自我评估的作用包括()。
A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制,实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B.优化和完善各类作业流程,平衡风险与收益,提升商业银行服务效率和盈利能力
C.在自我评估基础上建立操作风险事件数据库,构建操作风险管理的基础平台
D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
E.促进风险管理文化的转变,提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
参考答案:
A,B,C,D,E
[多项选择题]
10、国际上,商业银行可通过购买()等保险产品来缓释操作风险。
A.出口信用保险
B.错误与遗漏保险
C.经理与高级职员责任险
D.未授权交易保险
E.营业中断保险
参考答案:
B,C,D,E
[多项选择题]
11、下列商业银行业务中,用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务条线有()。
A.证券投资基金托管
B.并购重组服务
C.单位贷款
D.交易账户人民币理财产品
E.债券结算代理
参考答案:
B,D,E
[多项选择题]
12、下列关于银行风险的监管文件中,出自中国银监会的有()。
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔协议Ⅲ》
C.《商业银行操作风险管理指引》
D.《商业银行资本管理办法(试行)》
E.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》("操作风险13条")
参考答案:
C,D,E
[多项选择题]
13、下列关于损失分布法的说法,不正确的有()。
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下,不需要计算VaR值
参考答案:
B,E
[判断题]
14、在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求:
用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期,如果银行初次使用高级计量法,允许使用3年的内部历史数据。
()
参考答案:
对
[判断题]
15、商业银行在计量操作风险监管资本时,操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。
()
参考答案:
错
[多项选择题]
16、下列关于资产负债期限结构的说法,正确的有()。
A."借短贷长"(短期借款用于长期贷款)可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益
B."借短贷长"是银行的正常经营手段,不会面临流动性风险
C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%
D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内,到期资产与到期负债的构成状况
E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的
参考答案:
A,D,E
[判断题]
17、根据巴塞尔新资本协议,银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式,对潜在的操作风险损失建立监管资本。
()
参考答案:
对
[多项选择题]
18、()会使得资产负债期限结构发生变化。
A.每日客户存取款
B.贷款发放/归还
C.存款基准利率的调整
D.资金交易
E.贷款基准利率的调整
参考答案:
A,B,C,D,E
[单项选择题]
19、管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )内容。
A.结算/支付错误
B.财务/会计错误
C.文件/合同缺陷
D.交易/定价错误
参考答案:
B
参考解析:
财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误,主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。
[多项选择题]
20、下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法,正确的有()。
A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果
B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险
C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
D.和其他风险相比,操作风险对流动性状况产生的影响较小,不会造成严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉,进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行被动陷入流动性危机
参考答案:
A,B,C,E
[单项选择题]
21、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的( )。
A.文件合同缺陷
B.财务/会计错误
C.结算支付错误
D.产品设计缺陷
参考答案:
A
参考解析:
抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。
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[单项选择题]
22、(),说明行业风险加大。
A.行业盈亏系数加大
B.资本积累率提高
C.行业销售利润率提高
D.行业产品产销率提高
参考答案:
A
[多项选择题]
23、在商业银行对其流动性风险管理时,()可作为压力测试的假设情况。
A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B.市场收益率提高/降低50%
C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E.GDP、CPI,失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%
参考答案:
A,B,C,D,E
[单项选择题]
24、使用高级计量法的过程中,除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑( )。
A.宏观环境和外部控制
B.关键的业务经营环境和内部控制
C.监管环境和市场竞争
D.国家环境和政策风险
参考答案:
B
参考解析:
使用高级计量法的过程中,除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的业务经营环境和内部控制。
[单项选择题]
25、下列财务比率中,不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是()。
A.资产负债率
B.资产回报率
C.销售毛利率
D.存货周转率
参考答案:
A
[多项选择题]
26、下列关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法,正确的有()。
A.持有的高信用风险资产越多,流动性风险越低
B.承担过高的市场风险可能增加流动性风险
C.当资金调拨与证券结算系统发生故障时,操作风险可能引发流动性风险
D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金,以及确保在困难时期资金不会流失,降低了商业银行的流动性风险
E.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当正确评估其对流动资金的影响,避免因战略决策失误造成流动性风险
参考答案:
B,C,D,E
[单项选择题]
27、下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理
B.合规管理文化
C.信息系统
D.外部控制
参考答案:
D
参考解析:
商业银行的风险评估与控制环境包括公司治理、内部控制、合规管理文化和信息系统。
[单项选择题]
28、代理国库财政预算拨款业务操作的简要流程是()。
A.审核预算拨款凭证要素—审核拨款合规性—对账—账务处理
B.审核预算拨款凭证要素—账务处理—审核拨款合规性—对账
C.对账—审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理
D.审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理—对账
参考答案:
D
[多项选择题]
29、下列关于流动性比率与指标的说法,正确的有()。
A.现金头寸指标越高,意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强
B.核心存款指标越高,商业银行的流动性越好
C.大额负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行
D.易变负债与总资产的比率越大,流动性风险越低
E.贷款总额与核心存款的比率越低,流动性风险越高
参考答案:
A,B
[单项选择题]
30、某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%,则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为()。
A.84.3%
B.85%
C.85.7%
D.96%
参考答案:
C
[单项选择题]
31、采用标准法计量操作风险监管资本时,公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数13为( )。
A.18%
B.12%
C.15%
D.10%
参考答案:
A
[多项选择题]
32、保持良好的流动性可以()。
A.增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系
C.避免银行资产廉价出售,损害股东利益
D.直接降低商业银行面对的信用风险
E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
参考答案:
A,B,C,E
[单项选择题]
33、某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元,关注类贷款余额为20亿元,损失类贷款余额为20亿元,可疑类贷款余额为50亿元。
去年年末该银行拨备余额为120亿元,则该银行去年年末的不良贷款拨备覆盖率为()。
A.120%
B.100%
C.90%
D.80%
参考答案:
A
[单项选择题]
34、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险,它体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险,下列( )不是这种风险的表现。
A.缺乏足够的后援/替代人员
B.相关信息缺乏共享和文档记录
C.雇员成本增加
D.缺乏岗位轮换机制
参考答案:
C
参考解析:
核心雇员流失体现商业银行为对关键人员过度依赖的风险,包括缺乏足够的后援/替代人员,相关信息缺乏共享和文档记录,缺乏岗位轮换机制等。
[单项选择题]
35、金融机构()应至少每年对现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价,确保其与机构的资本实力、管理水平一致。
新产品推出频繁或系统重大变化时,应相应增加评估频度。
A.高级管理人员
B.董事会
C.监事会
D.独立董事
参考答案:
B
[单项选择题]
36、许多国家对商业银行建立了以()为核心的金融安全网。
A.防火墙
B.存款保险制度
C.内部转移价格
D.担保
参考答案:
B
[多项选择题]
37、下列关于流动性监管的指标中,属于在巴塞尔协议Ⅲ中首次提出的有()。
A.存贷比
B.流动性比率
C.流动性覆盖率
D.净稳定资金比例
E.流动性资产余额/流动性负债余额
参考答案:
C,D
[单项选择题]
38、下列关于内部评级体系的验证的说法,不正确的是()。
A.银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证
B.验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式
C.负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
D.验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
参考答案:
C
[单项选择题]
39、在影响银行操作风险的外部事件中,政治风险是重要因素之一。
它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。
以下不属于银行面临的政治风险的是( )。
A.政府财政政策的改变
B.公共利益集团持续的压力/运动
C.极端组织的行动或政变
D.政权发生更替
参考答案:
A
参考解析:
政治风险表现为:
本国政府或者商业银行海外机构所在地政府新兴的立法、公共利益集团的持续压力/运动、政变、政权更替等。
[单项选择题]
40、根据权责发生制和收入与()要求,凡属于因本期经营而发生的费用,不论其是否发生,都应由本期经营收入负担。
A.权责发生制
B.配比原则
C.一致性原则
D.可比性原则
参考答案:
B
[多项选择题]
41、下列关于流动性监管指标的说法,不正确的有()。
A.流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日净现金流出量×100%
B.净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%
C.存贷比不应高于75%
D.流动性比例不应低于100%
E.商业银行的净稳定资金比例应当不低于200%
参考答案:
D,E
[单项选择题]
42、先进国家和地区的监管当局通常采用()评级方法。
A.定性判断
B.定量判断
C.定性与定量相结合
D.以上都不是
参考答案:
A
[单项选择题]
43、下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法,正确的是()。
A.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备)/(可疑类贷款+损失类贷款)
B.一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
C.不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率
D.专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
参考答案:
B
[多项选择题]
44、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括( )。
A.资格要求
B.定性标准
C.定量标准
D.情景分析
E.内部控制
参考答案:
A,B,C,D,E
参考解析:
高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求,以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
其中关于定量标准,商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素,并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。
[单项选择题]
45、流动资金贷款利率在人民银行同档次基准利率的基础上下浮不得超过(),上浮不作限制。
A.10%
B.20%
C.15%
D.30%
参考答案:
A
[单项选择题]
46、《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,正常贷款迁徙率=(())/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。
A.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额
B.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额
C.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额
D.期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额
参考答案:
B
[单项选择题]
47、违约风险暴露不包括()。
A.已使用的授信余额
B.已收利息
C.未使用授信额度的预期提取数量
D.应收未收利息
参考答案:
B
[多项选择题]
48、商业银行对流动性状况进行情景分析时,可采用的情景包括()。
A.零售存款的大量流失
B.主要交易对手违约或破产
C.多个市场突然出现流动性枯竭
D.流动性资产价值的侵蚀
E.融资期限缩短和融资成本提高
参考答案:
A,B,C,D,E
[多项选择题]
49、健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。
从环节方面看,商业银行的内部控制必须包括的要素有( )。
A.决策
B.建设与管理
C.执行与操作
D.监督与评价
E.改进
参考答案:
A,B,C,D,E
参考解析:
健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。
从环节方面看,商业银行的内部控制必须包括决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节。
[单项选择题]
50、同业拆出是金融机构通过将()剩余资金拆出而获得利益。
A.可能
B.长期
C.暂时
D.永久
参考答案:
C
[单项选择题]
51、从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制,而不是把各笔贷款信用风险简单相加,是因为()。
A.各笔贷款间有相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
B.各笔贷款间有相关性,贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加
C.有利于商业银行提高工作效率
D.扩大规模经济
参考答案:
A
[单项选择题]
52、金融企业发放的贷款到期90天后尚未收回的,其应计利息停止计入当期利息收入,体现了()。
A.重要性原则
B.相关性原则
C.谨慎性原则
D.实质重于形式原则
参考答案:
C
[多项选择题]
53、优质流动性资产具有的特征不包括()。
A.高信用风险和市场风险
B.与高风险资产的高相关性
C.具有活跃且具规模的市场
D.存在多元化的买卖方,市场集中度低
E.易于定价且价值平稳
参考答案:
A,B
[单项选择题]
54、为了某一特定目的(如了解某方面情况或研究某项问题)而专门组织的统计调查是()。
A.重点调查
B.专门调查
C.典型调查
D.以上都不对
参考答案:
B
[多项选择题]
55、在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有( )。
A.情景分析法
B.替代标准法
C.风险控制法
D.标准法
E.高级计量法
参考答案:
B,D,E
参考解析:
巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有替代标准法、标准法、高级计量法。
[单项选择题]
56、银行审批出口押汇业务时,应在授信额度内和()。
A.权限内
B.授信额度内
C.在最高协议下
D.在银行可用头寸内
参考答案:
A
[多项选择题]
57、在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,这些假设可以有()。
A.整体经济指标
B.利率变化及预期
C.公司治理结构
D.信用风险参数
E.公司的整体战略
参考答案:
A,B,D
参考解析:
在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,例如整体经济指标、利率变化及预期、信用风险参数等。
[单项选择题]
58、商业银行的关联交易控制委员会由()担任负责人。
A.董事长
B.行长
C.董事会秘书
D.独立董事
参考答案:
D
[判断题]
59、为规避流动性风险,实际操作中商业银行比较合适的做法是长期在总资产中保存大规模的流动性资产。
()
参考答案:
错
[单项选择题]
60、操作风险自我评估过程必须独立进行,其结果仅依赖于()。
A.董事会
B.特定报告人
C.主管操作风险的部门
D.其他关键部门
参考答案:
B
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