NEW基金投资管理系统O3.0操作手册-清算员篇文档格式.doc
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2.7. 配对查询查询 12
2.7.1. 功能简介 12
2.7.2. 名词解释 13
2.7.3. 操作说明 13
2.7.4. 注意事项 13
2.8. 日终处理 14
2.8.1. 功能简介 14
2.8.2. 名词解释 14
2.8.3. 操作说明 14
3. 相关事项 23
3.1. 清算员日常操作步骤 23
3.2. 常见问题说明 24
第十四章清算员篇
1.角色简介
l清算员在系统中负责保证系统内部的资金和股份余额的正确完整。
2.相关界面
2.1.日初结算数据接收
2.1.1.功能简介
本窗口(见图14-1)用于接收和处理上一交易日清算没有处理的一些文件,通过此界面完成日初结算处理。
(图14-1)
2.1.2.名词解释
2.1.3.操作说明
在“日初结算”页面,有[数据接收]和[结算入帐]这两个每天都要点击执行的按钮。
[数据接收]完成之后,屏幕右侧的列表框中显示结算数据文件接收的信息,和清算文件路径设置中,设置成”上一交易日文件”的记录一一对应。
[结算入帐]完成之后,屏幕右侧的列表框中显示结算成功的信息。
系统将上述文件中的各项业务在后台进行处理。
处理的结果,可以通过信息查询-》综合信息查询-》资金流水页面进行查询。
在“已导入文件”页面,显示已经导入文件的文件名、导入成功的记录数和导入错误的记录数。
如果在清算文件路径设置中设置了,但是在[数据接收]的时候,在该路径下找不到对应文件的话,在此页面中不显示任何信息。
2.1.4.详细说明
zqbd库、jsmx库等,往往数据来得较晚,一般都会放到下一交易日早上初始化完成之后处理,此功能就是用来处理这些文件的。
zqbd:
处理红股登记;
配股、配债权益登记;
新股、红股、配股到帐;
权证登记到帐。
jsmx:
债券兑付,兑息,红利上市,etf现金差额。
Tzxx:
红利登记。
2.1.5.注意事项
l由于系统无法判断哪些文件是当日该接收的,所以此处清算员要通过“已导入文件”页面检查确认数据是否齐全,否则可能发生漏收数据的情况。
l即使当日无导入文件或数据,也要点击[结算入帐]按纽,因为可能有之前交易日导入的数据,需要在本交易日做日初处理。
2.2.清算文件设置
2.2.1.功能简介
本窗口(见图14-2)用于设置日终清算所需的文件(即从交易所或登记公司接收到的各类清算文件)以及它们的所在路径。
(图14-2)
2.2.2.名词解释
是否必须:
1-必需表示当日清算必需处理文件。
系统如果不能检查到修改日期为当日的该文件,清算无法继续;
如SJSHB库和SJSGF库推荐设置成此类。
2-可有可无表示当日不一定有的文件。
若选择可有可无,在清算时若指定的文件路径中有当日的指定类型的文件,系统自动接收,没有当日的文件,则不接收。
如GH库,由于每天使用的交易席位可能不一样,而交易所只发放当日交易席位的数据,推荐设置成此类。
3-不必表示不需处理;
系统会跳过此文件。
4-不查文件日期表示指定的路径下,若有指定类型的文件,一律接收不判断文件修改日期和文件内部记录的日期,没有就不接收数据。
5-上一交易日文件表示若有文件修改日期为上一交易日的文件,系统就接收,否则不接收。
如zqbd,jsmx,ZQY等文件,往往来得很晚,一般都会放到次日早上初始化完成之后做日初结算数据处理。
此类文件的文件名后缀名要求为”MD-”。
2.2.3.操作说明
点击屏幕上方的工具条,进行[新建]、[删除]、[查询]、[应用]和[取消修改]操作。
2.2.4.详细说明
对于上交所,需要设置以下文件的路径:
lGH库:
每个席位都必须设置各自的GH库路径;
此文件由上交所发放;
系统需要接收GH中的交易过户数据,以及配号、中签、配股确认等数据;
lZQY库:
为每只基金的主席位设置ZQY库路径;
系统需要接收ZQY库中的市值配售最大可申购量数据;
lZqbd库:
为每只基金的主席位设置zqbd库路径;
此文件由中央登记结算公司发放。
处理红股登记,红股上市,红利登记,新股上市,配股权益,配债权益,权证登记。
lJsmx库:
为每只基金的主席位设置jsmx库路径;
此文件由中央登记结算公司发放,通过PROP平台的公用模块可以得到此文件;
系统需要接收此文件中兑付,兑息,红利上市,ETF现金差额。
lTzxx库:
设置tzxx库路径;
此文件由中央登记结算公司发放;
系统需要接收此文件中红利登记。
对于深交所,需要设置以下文件路径:
lSJSHB库:
整个公司只要设置一条SJSHB库路径的记录即可,该条记录的席位号可以选系统中任意一个深交所席位号。
该文件由深交所发放;
系统需要接收此文件中的交易成交数据;
l SJSGF库:
系统需要接收此文件中的非交易过户数据;
2.2.5.注意事项
l上述所有路径是针对清算员完成清算所在的计算机而言的;
l路径名中,”YYYY”、”MM”、”DD”为通配符,分别表示年月日,如每天都有单独的路径的时候,就可以选择使用此项功能。
文件名中”MDD”和”MD-”分别表示月份和日期,如ZQBD库,”MDD”表示当日文件,”MD-”表示上一交易日的文件。
l保险公司如果存在席位跨基金使用的问题,只需要针对其中某只基金设置该席位的上述清算文件路径即可。
l每个文件只要设置一次路径,如果重复设置会造成数据翻倍。
2.3.对帐文件设置
2.3.1.功能简介
本窗口(见图14-3)用于设置日终对帐所需的文件,以及它们的所在路径。
2.3.2.名词解释
2.3.3.操作说明
2.3.4.详细说明
lSJSTJ库:
整个公司只要设置一条SJSTJ库路径的记录即可,该条记录的席位号可以选系统中任意一个深交所席位号。
上交所无对帐文件设置
2.3.5.注意事项
2.4.备份路径设置
2.4.1.功能简介
设置系统备份路径。
设置路径分为:
当前库的临时备份、清算前备份和清算后备份,历史库的历史库备份。
界面如下图(14-4):
2.4.2.名词解释
备份类型:
1.临时备份,临时对当前数据库备份。
2.历史库备份,对整个历史库做备份。
3.清算前备份,在清算前做备份,是清算的第一步,对当前数据备份。
4.清算后备份,整个清算对帐完成后做清算后备份,在归档之前做该备份,对当前数据备份。
备份次数:
记录当天当前库备份做过几次备份,每天早上清0。
历史库次数不清0。
2.4.3.操作说明
2.4.4.详细说明
l可以是后台备份,也可以是前台备份。
取决于系统开关参数:
通过应用服务器备份(是:
服务器备份,否:
前台备份)。
l备份文件名,以通配符YYYYMMDD表示备份年月日:
如:
tempYYYYMMDD.dmp。
备份时,系统会取当前服务器日期来作为文件名。
2.4.5.注意事项
l如果备份过一次某种备份,如果第二次备份,则原文件会被覆盖。
例如作两次临时备份,第二次备份将覆盖第一次备份。
所以如果需要第一份临时备份时候,请将第一个文件换一个文件名。
2.5.分笔成交查询
2.5.1.功能简介
查询清算后分笔成交数据。
如图:
(14-5)
2.5.2.名词解释
无
2.5.3.操作说明
l查询条件:
如上图(14-5)可以加入查询条件如:
交易市场,股东,席位和代码进行查询,选好条件后点击查询按钮,可以显示设置条件下的分笔成交数据。
l查询记录条数。
如果设置了该值,则最大只显示设置的的记录条数。
为0则全部显示。
l标题。
修改打印文件标题。
l字段选择。
可以添加修改需要显示的子段。
如下图(14-6)
2.5.4.注意事项
无。
2.6.合笔成交查询
2.6.1.功能简介
查询清算后合笔成交数据。
2.6.2.名词解释
2.6.3.操作说明
交易市场,股东,席位和代码进行查询,选好条件后点击查询按钮,可以显示设置条件下的合笔成交数据。
2.6.4.注意事项
2.7.配对查询查询
2.7.1.功能简介
查询清算配对后的数据。
如下图(14-7)
2.7.2.名词解释
配对状态:
1.A已配对。
表示配对成功
2.B结算处理成功。
结算数据配对成功。
3.N下一交易日处理。
需要下一交易日处理记录。
2.7.3.操作说明
交易市场、股东、席位、申报代码和配对状态进行查询,选好条件后点击查询按钮,可以显示设置条件下的配对数据。
如下图(14-8)
在需要显示字段上打勾,然后点击[确定]按钮进行确定.
2.7.4.注意事项
2.8.日终处理
2.8.1.功能简介
清算主界面。
对当天交易数据的清算,对帐。
以及申购赎回数据处理。
界面如下图(14-9):
2.8.2.名词解释
2.8.3.操作说明
2.8.3.1.相关数据查询栏
(图14-10):
l操作:
点击后弹出菜单。
与工具条上后面操作项对应。
如图(14-11)
l查看:
刷新清算各个操作步骤的状态,快捷键为’F5’。
2.8.3.2.清算日志查询
如果清算报错,将把错误原因写入清算日志中,是判断清算出错问题的一个重要依据.如下图(14-12):
整个日志按发生时间先后排列,最新发生排在最前面。
如果清算提示错误,应该先到此处查询错误原因。
只包含当天错误,历史日志将被清空。
2.8.3.3.财务数据查询
查询已经导入财务科目数据的基金。
没有导入,则不显示该基金。
如图(14-13):
在科目调整之前,财务人员可以先到此处查看是否所需基金财务数据是否到齐。
2.8.3.4.已导入文件
已经导入的清算文件以及导入记录条数和失败记录数.如下图(14-14):
清算数据接收时候,导入到系统的文件。
可以在数据导入后查看那些文件被导入系统,是否有基金数据有遗漏。
2.8.3.5.备份数据
数据备份界面,包括临时备份和历史库备份.如下图(14-15):
选择[备份方式],[备份文件名],点击[备份]按钮进行备份。
其中’YYYYMMDD’是通配符,表示当前初始化日期。
2.8.3.6.恢复数据
数据库的恢复,恢复临时备份,清算前备份,清算后备份.如下图(14-16):
历史库数据无法通过前台恢复。
没有特殊原因历史库数据基本上不需要恢复。
选中需要[恢复备份方式],确认[备份文件名]正确下,点击[恢复备份]进行恢复。
2.8.3.7.清算对帐文件
按设置清算对帐文件路径,找到对应路径下的文件。
该功能可以在数据导入之前,查看有哪些文件到了指定目录.如下图(14-17):
主要是导入之前查看哪些文件已经到了既定的目录下面,这样清算人员可以看到文件是否到齐,如果到齐则可以看是开始进行数据接收。
2.8.3.8.清算操作流程
如下图(14-18):
l清算前备份:
系统清算前的备份,如果清算失败需要恢复此备份。
所以此备份数据为必须。
l申购赎回数据导入:
申购赎回数据导入以及入帐处理。
此步不必须,申购赎回数据可以在一天任意时间导入,也可以按不同基金要求分多次导入。
l清算文件接收:
按设置的清算文件路径将清算文件接收入系统。
l对帐文件接收:
按设置对帐文件路径将对帐文件接收入系统。
l配对:
将清算数据与白天委托数据进行配对,确认该笔数据的基金和组合。
该步以及之前错误,可以不必恢复清算前备份。
如果之后错误,需要恢复清算前备份。
l清算:
清算主过程,对白天交易所以及银行间业务进行处理。
完成证券资金划转。
此过程错误,需要恢复清算前备份,按流程重新做清算.
l结算:
处理当天晚上要求处理的结算数据。
l日结:
整个清算最后一些未处理事务汇总以及生成成交汇总报表。
2.8.3.9.科目数据导入
财务估值数据导入。
如下图(14-19).
需要一只只基金导入。
由于系统无法判断导入的这个文件是否是选中的这只基金,所以导入时要选对相应基金,如果发现导入错误可以重新导入,系统会清除上次导入数据,以最后一次导入数据为准。
选[基金编号],然后[路径设置]中找到正确文件.点击[确定]按钮导入数据,成功后会有提示框。
2.8.3.10.科目数据调整
与导入的财务数据进行比对并按系统和财务对应关系调整系统科目数据.如图(14-20):
Ø
系统科目编号:
为系统内部科目编号。
财务数据:
为财务系统对应科目的和。
系统数据:
是系统内部数据
差额:
是系统数据-财务数据差额
调整所有基金的全部科目:
调整所有基金的所有科目。
调整当前基金当前科目:
只调整当前基金选中科目的数据,一次调整一行。
调整当前基金全部科目:
调整当前选中基金的所有科目。
场外债券成本调整:
调整选中基金的场外债券成本。
主要对于货币市场基金按摊余成本法估值,需要每天调整债券成本。
设置完调整类型后,点击[确定]按钮进行调整.
2.8.3.11.市值对帐
对系统和财务数据进行比对界面。
包括证券和资产的比对.如图(14-20):
汇总核对:
按基金汇总核对股票资产,债券资产,基金净值,可用头寸。
如图(14-21):
需要确保债券资产,股票资产和基金净值差额为0。
点击查询刷新重新计算。
没有导入财务数据基金提示:
财务数据未导入。
分基金核对:
分基金核对具体证券的持仓,价格,市值,成本。
如下图(14-22):
u分成三块显示,从左到右分别是:
财务数据,系统数据,差额。
u核对基金:
选择具体要核对的基金,需要一只只基金核对。
u核对范围:
股票和债券,缺省都要核对。
u核对项目:
要求核对价格,持仓量,资产值。
成本不要求必须核对。
u系统表:
组合汇总表示系统数据取至我们组合持仓表。
基金证券:
表示系统数据取至我们的基金持仓表。
组合持仓表中证券是分组合放置,基金表是汇总放置。
都需要核对。
u场外核对:
程序场外和场内是分开核对,点击场外核对可以切换到场外核对,在点击该按钮会到场内核对。
u刷新:
重新计算数据值。
u不复核项目数统计:
统计表中各项不复合的记录条数.
u显示选项:
点击显示差值和一致项界面有原来2个界面(财务数据,系统数据)增加到3个界面(增加差值和一致项)。
选择[核对范围]后,点击[刷新]按钮进行核对.
非对应项:
分基金核对显示财务和系统非对应项(即财务中有的代码系统中没有,系统中有的代码财务中没有)如下图(14-23):
u基金选择:
选择核对基金,需要一只只基金核对。
u显示零持仓:
默认不显示系统零持仓的数据,如果选中则显示系统零持仓数据。
u非对应项中数据要核对,并弄清楚原因。
l清算后备份:
整个清算完成后做系统备份。
此备份为必须并且很重要.
l归档:
将当前表中数据,归入历史库。
l自动清算:
如果手工清算需要一步步手工操作。
自动清算将从清算前备份开始自动处理到日结完成。
3.相关事项
3.1.清算员日常操作步骤
以下步骤是每天必须完成的步骤:
l系统初始化
系统初始化
SQL报盘初始化
l日初结算数据处理
数据接收
结算入帐
l日终处理
清算前备份
申购赎回数据导入(可选)
清算文件接收
对帐文件接收
配对
清算
结算
日结
科目数据导入(可选)
科目数据调整(可选)
市值对帐(可选)
清算后备份
归档
3.2.常见问题说明
初始化常见问题说明
错误代码和描述
错误原因
解决办法
1046,1048,1846,1847
回购成本或者收益超过了字段最大长度。
删除持仓表回购成本或者收益(需联系维护专员)
4002~4012
有基金没有利率维护,一般是由新加基金引起。
系统管理中维护利率。
包括管理费,托管费,银行存款
初始化成功,计算标准券
2030
场外到期购回失败,一般由于在途回购中有资产单元,席位和实际设置中不匹配造成。
一般出现在测试环境中
测试环境删除在途回购表,正式环境需要查询相关资产单元和席位的正确情况
1000~2000
场外回购债券处理失败
需要查具体日志
清算处理
74
未做清算前备份
清算前需要做清算前备份
75
已经做过清算
322
119科目没有设置。
设置基金科目
76
未做配对
清算前需要做配对
如果有代码有买卖清算后发现持仓没有变化。
可能是代码的关联代码不对,如后缀是不是大写’SS’’SZ’。
因为很多新股手工添加的代码,加代码容易出现这个问题。
设置正确,重新做清算。
或者手工添加持仓。
债券市值不对
查看债券利息是否正确
正确维护债券属性,停牌和市场成交量为0时候利息保持不变
交易数据翻倍
有清算文件路径设置了2遍。
前台只会显示一条相同记录。
需要后台查。
删除一条记录。
清算后数据不完整。
数据接收是不是不完整,可能有席位没有接收进来。
或者接收不完全。
出现过sjshb接收不完全情况
重新接收
配对检查未通过,是否继续
这是因为白天委托表中有的席位,晚上过来数据中没有该席位的数据。
主要作用是防止漏收了数据做清算。
要检查一下是否有数据接收遗漏,如果有收齐数据后重新接收。
也可以点击继续,忽略此提示。
当天交收场外成本不对
如果按全价计算成本,则指令回填全家金额不正确。
净价计算成本则是净价输入不正确。
正确回填指令或手工调整成本
计算场内债券利息时候,利息不变化
有两种情况利息不计算,一种是该债券停牌,第二种是市场成交量为零。
场外T+1债券回购没有自动清算进系统
由于T日是在清算步骤之后录入的。
要求清算前录入系统
25
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