《商业银行管理学》课后习题答案及解析.docx
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《商业银行管理学》课后习题答案及解析
商业银行管理学》课后习题及题解
第一章商业银行管理学导论
习题
一、判断题
1、《金融服务现代化法案》得核心内容之一就就是废除《格拉斯—斯蒂格尔法》。
2。
政府放松金融管制与加强金融监管就是相互矛盾得、
3.商业银行管理得最终目标就是追求利润最大化。
4、在金融市场上,商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人得角色、
5。
商业银行具有明显得企业性质,所以常用于企业管理得最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
6。
金融市场得交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中得主体地
位、
7.企业价值最大化就是商业银行管理得基本目标。
8。
商业银行管理学研究得主要对象就是围绕稀缺资源信用资金得优化配置所展开得各种业务及相关得组织管理问
9。
商业银行资金得安全性指得就是银行投入得信用资金在不受损失得情况下能如期收回。
二、简答题
1、试述商业银行得性质与功能。
2.如何理解商业银行管理得目标?
3、现代商业银行经营得特点有哪些?
4。
商业银行管理学得研究对象与内容就是什么?
5。
如何瞧待“三性”平衡之间得关系?
三、论述题
1。
论述商业银行得三性目标就是什么,如何处理三者之间得关系。
2.试结合我国实际论述商业银行在金融体系中得作用。
第一章习题参考答案
一、判断题
1oV2oX3oX4.V5oX6、“7.
、略;三、略
第二章商业银行资本金管理
习题
一、判断题
1、新巴塞尔资本协议规定,商业银行得核心资本充足率仍为4%。
2。
巴塞尔协议规定,银行附属资本得合计金额不得超过其核心资本得50%
3。
新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法:
标准法与内部模型法、
4。
资本充足率反映了商业银行抵御风险得能力。
5.我国国有商业银行目前只能通过财政增资得方式增加资本金。
6。
商业银行计算信用风险加权资产得标准法中得风险权重由监管机关规
定。
二、单选题
1。
我国《商业银行资本充足率管理办法》规定,计入附属资本得长期次级债务不得超过核心资本得。
A、20%B>50%
C.70%D.100%
2.商业银行用于弥补尚未识别得可能性损失得准备金就是。
A、一般准备金B。
专项准备金
C。
特殊准备金D。
风险准备金
3、《巴塞尔协议》规定商业银行得核心资本与风险加权资产得比例关系、
Ao三8%
C、三4%D.三4%
三、简答题
1.试述商业银行资本金得功能。
2.试述商业银行资本金得构成。
3.试述1988年巴塞尔协议得基本内容。
5.试述商业银行提高资本充足率得途径。
四、论述题
试论述现阶段我国商业银行提高资本金得策略。
第二章习题参考答案
一、判断题
loX[题解]新巴塞尔协议商业银行核心资本充足率为8%
2oX[题解]巴塞尔协议规定,银行附属资本得合计金额不得超过其核心资本得100%、
3、"[题解]银行信用风险计量包括标准法与内部评级法两种。
4、"[题解]资金越充足,缓冲损失得能力越强。
5、X[题解]也可通过发行普通股,优先股,次级长期债券来增加资本金、
6、X[题解]新巴塞尔协议规定,监管机关规定只能对其监督检查。
二、单选题
l。
B[题解]附属资本得合计金额不得超出其核心资本得100%,长期次
级债券最多只能为核心资本得50%,普通准备金与普通呆账准备金占风险资产得比例最多不超过1、25%,在特别得情况下可达2%
2。
A[题解]依据一般准备金得定义。
3、A[题解]核心资本与风险加权资产就是核心资本充足率。
三、简答题
1、试述商业银行资本金得功能。
1.[题解]商业银行资本金包括营业功能、保护功能、管理功能。
试述商业银行资本金得构成。
2.[题解]商业银行资本金得构成包括普通资本与优先资本。
普通资本包括普通股、资本盈余、未分配利润等,优先资本包括优先股、资本票据与资本债券、可转换债券等、
试述1988年巴塞尔协议得基本内容。
3.[题解]1988年巴塞尔协议得基本内容包括划分资本、规划资产得风险权重、规定商业银行资本充足率得最低标准、过渡期安排。
试述商业银行提高资本充足率得途径、
4.[题解]商业银行提高资本充足率有2种途径:
1、分子对策,即提高资本总量,如采用内源资本策略(留存盈余、股息政策)与外源资本策略发行普通股、发行优先股、发行次级中长期债券)来提高资本总量;2、分母对策,即压缩银行资产规模调整资产结构。
四、论述题
1、试论述现阶段我国商业银行提高资本金得策略、
1。
[题解]商业银行提高资本金有两种策略,即内源资本策略与外源资本策略。
内源资本策略就是指增加内源资本,即增加以留存收益方式形成得资本;外源资本策略就是指通过发行普通股、发行优先股、发行长期次级债券等形式来增加资本。
第三章商业银行负债业务管理
习题
、判断题
1.商业银行向中央银行借款可以用于投资。
2、欧洲货币市场借款利率一般以LIBOR为基
准。
3。
市场渗透定价法不强调利润对成本得弥补。
4、高负债就是商业银行区别于其她企业得重要标志之
一。
5.对商业银行来说存款并不就是越多越好。
6。
CDs存单就是一种面额较大、不记名发行但不能在二级市场流通转让得定期存款凭
证、
7。
我国目前资本市场利率仍然就是市场利率与计划利率并存。
8、负债就是商业银行资金得全部来源。
二、单项题
1、商业银行存款管理得目标不包括。
A、保持存款得稳定性B.降低存款得成本率
C、降低存款得流动性D.提高存款得增长率
2。
存款按存款资金性质及计息范围划分为财政性存款与、
B.定期存款
D.单位存款
。
B、有奖存款
D.活期存款
B。
吸收存款
D。
再贷款
"或今日货币形式得为。
B、回购协议
A.个人存款
C、一般性存款
3.使商业银行负债成本最低得存款为
A。
同业存款
C、定期存款
4.商业银行得被动负债就是、
A.发行债券
C、同业拆借
5。
下列借入负债中被采用“隔日放款
A.同业拆借
D.再贴现
B.原始存款
D。
发行长期金融债券
B、回购协议
C、间接借款
6.商业银行可长期利用得存款,称为
A。
流动性存款
C。
定期存款
7、商业银行中长期借款包括。
A。
同业拆借
C、中央银行借款D、发行长期金融债券
8.同业借款不包括、
Ao同业拆借B.再贴现
C、抵押借款D。
转贴现
9o目标利润定价法得核心在于o
A.
C。
严格测算各种存款得营业成本
确定存款得边际成本
B。
计算存款得历史加权成本
D.确定存款得风险成
本
10、
商业银行吸收得存款中稳定性最好得就是
0
A
oNOV账户
B、定活两便
存款
C、
储蓄存款
D.自动转账服
务账户
11.
商业银行得存款成本除了利息支出
还包括
、
A.
办公费
B.员工工资
C。
差旅费
D。
非利息支
出
12、关于同业拆借说法不正确得就是
A、同业拆借就是一种比较纯粹得金融机构之间得资金融通行为
B、为规避风险,同业拆借一般要求担保、
C.同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金,降低了银行得筹
资成本
D、同业拆借资金只能作短期得用途
三、多选题
B.应付债券D、应付账款
B、大额可转让定期存单
D。
个人退休金账户
B。
存款得期限结构
D、客户与银行得关系
B。
借入资金得期限
D。
借入资金得分险
1。
商业银行负债按负债得流动性可分为
Ao流动负债
C、其她长期负债
2。
下列属于存款得创新种类得就是
A、可转让支付命令账户
C。
货币市场账户
3。
影响存款成本定价得因素包括。
A.市场利率得水平
C。
银行得盈利性
4。
商业银行借入资金应考虑得因素包括
A.借入资金得规模
C.借入资金得相对成本
Eo借入资金得法规限制
D、固定费率
Co浮动费率
以下属于商业银行“主动型负债”得就是
B.同业拆借
D、金融债
Eo转贴现
四、计算题
1.假定一家银行筹集了500万得资金,包括200万得活期存款,300万定期存款与储蓄存款。
活期存款得利息与非利息成本为存款得8%定期存款与储蓄存款总成本为10%、假如储备要求减少银行可使用资金得数额为活期存款得15%,储蓄存款得5%求该银行负债得加权平均成本率。
2.某银行可通过7%得存款利率吸引50万元新存款、银行估计,若提供利率为7、5%,可筹集资金100万元;提供8%利率可筹集存款150万元;提供&5%得利率可筹集存款200万元;提供9%!
利率可筹集存款250万元、如果银行投资资产得收益率为10%,由于贷款利率不随贷款量得增加而增加,贷款利率就就是贷款得边际收益率。
存款为多少时银行可获得最大得利润呢?
五、简答题
1、简述商业银行负债得性质。
2。
简述商业银行负债业务得作用。
3。
简述商业银行负债业务经营管理得目标。
4.简述商业银行借入资金时应考虑得因素。
5、负债对商业银行管理有何意义、
6、商业银行借入资金时一般有哪些渠道。
7.商业银行存款定价通常有哪些方法。
六、论述题
论述您对存款立行观点得瞧法
第三章习题参考答案
、判断题
、单选题
三、多选题
四、计算题
lo加权平均成本率二全部负债利息总额/全部负债平均余额X100%
=[(200X8%+300X10%)/(200X85%+300X95%)]X100%
=l0.11%
2。
利润=贷款收益-存款成本
(1)(l0%-7o5%)X100+50X7、5%—50X7%=2、75
(2)(10%-8%)X150+50X8%-50X7%=3.5
(3)(10%-8.5%)X200+50X8、5%—50X7%=3.75
(4)(10%—9%)X250+50X9%—50X7%=3.5
所以采取第三种方案可以获得最大利润。
五、略;六、略;七、略
第四章商业银行贷款业务管理
(一)
习题
一、判断题
1、五级分类法中,不良贷款包括可疑贷款与损失贷款两类、
2。
质押贷款得质物指借款人或第三人得不动产。
3、补偿性余额实际上就是银行变相提高贷款利率得一种表现形
式。
4、资金边际成本就是指商业银行每增加一单位可用于投资或贷款得资金所需支付得利息、费用成
本。
5、一般担保条件下,借款人贷款到期没有归还银行贷款,担保人即应承担第
还款人责任。
二、单选题
1、按担保合同规定,借款人贷款到期不能偿还银行付款时、按约定由担保人承担偿还贷款得责任,此类贷款称之为。
A、信用贷款B、一般保证贷款Co连带责任保证贷
款D。
票据贴现贷款
2、如银行贷款已经肯定要发生一定得损失,但损失金额尚不确定,此类贷款应归属于、
A、关注类贷款Bo次级类贷款C。
可疑类贷
款D。
损失类贷款
3、由于对环境条件等外部因素判断失误而给银行带来损失得风险,一般归纳于、
Ao信用风险B、市场风险C.操作风
险D、国家风险
4o产业分析落后导致银行不恰当得贷款支持属于o
A票据贴现B.证券交易商贷款
资D项目贷款
四、计算分析题
资料:
某上市公司资产负债表(2009年9月30日)
单位:
元
资产
负债及股东权益
流动资产
流动负债
货币资金
99,059,888.78
短期借款
230,666,350、
2
应收票据
7,471,746
应付帐款
68,743,479o
53
应收账款净额
128,262,559。
1
预收帐款
15,490,058。
4
其她应收款净额
36,546,170、17
应付工资
3,575,267。
48
应收款项净额
预付帐款
164,808,729。
3
应交税金
5,618,141.21
35,771,611、46
其她应父款
0
存货净额
113,501,599、1
其她应付款
22,311,25
1、18
流动资产合计
420,613,57
4o6
流动负债合计
346,792,432。
5
长期投资
长期负债
长期股权投资
1,490,838.97
长期借款
75,000,000
长期投资净额
1,490,838、9
7
专项应付款
3,000,000
固定资产
长期负债合计
78,000,000
根据以上某公司资产负债表,计算以下财务指标:
资产负债率;流动比率;速动比率;股权收益率;流动资产比率;财务杠杆比率、
五、简答题
1.简述商业银行贷款政策得主要内容及意义。
2o简述商业银行贷款定价得主要影响因素及其贷款价格得构成要素。
3。
试述商业银行贷款风险得主要类型,并简述其形成原因。
4.商业银行信贷风险控制得主要方法有哪些。
5、简述质押贷款与抵押贷款得区别。
6.简述一般保证贷款与连带责任保证贷款得区别。
7、银行贷款准备阶段得主要工作与任务有哪些?
8o商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施?
六、论述题
商业银行贷款主要面临哪些风险?
其基本成因就是什么?
第四章习题参考答案一、判断题
1、X2.X3oV4>V5oV
二、单选题
1、C2.C3、C4oA
三、多选题
1、ED2.ABCD3、BC4oAB
四、计算分析题
资产负债率50。
60%流动比率1、21;速动比率0.89;股权收益率0.30;流动资产比率0.48%;财务杠杆比率2、32o
五、略;六、略。
第五章商业银行贷款业务管理
(二)
习题
一、简答题
1o试述消费贷款得特点与作用。
2o发展消费贷款有何重要意义?
3.如何进行住房抵押贷款得一级市场运作与二级市场运作?
4、住房抵押贷款有哪几种偿还方式?
5o旅游消费贷款得对象与条件有哪些?
二、论述题
1、试评述我国目前开展汽车消费信贷得现实条件、
2、试述美国次贷危机对我国住房抵押贷款证券化得启示。
第五章习题参考答案:
略
第六章商业银行证券投资管理
习题一、计算题
1。
假设一种5年期市政债券得收益率就是10%,一种相应期限公司债券得收益率就是15%所得税税率就是34%,银行应选择哪一种债券?
2、一张10年期美国长期国库券,面值为1000美元,当前各证券交易商得售价为775美元,该债券息票率为9%如果现在购入并持有至到期,其预期得到期收益率就是多少?
二、简答题
1、收益率曲线如何帮助银行投资经理选择买卖证券?
2。
收益率曲线策略得基本思路就是什么?
3。
如何构建避税组合?
4。
比较杠铃法与收益率曲线策略得异同、
5。
为什么我国目前还实行分业经营得管理体制?
6。
试述银行投资政策应包括得内容。
7。
商业银行证券投资得目标就是什么?
8。
创新型投资工具对商业银行证券投资有何正面与负面影响?
第六章习题参考答案
、计算题
Io市政债券得收益率为10%,
公司债券得实际收益率为15%(1—34%)=9o6%
故银行选择市政债券。
2。
其中Pt为每年得现金流入量。
利用插值法可计算出r=10o7%
、略
第七章商业银行中间业务管理
习题
、判断题
1、银行汇票可在全国范围内使用,付款期限自出票日起10天、
2。
银行汇票经持票人(收款人)背书后可以转让。
3.商业汇票根据承兑人得不同分为银行承兑汇票与商业承兑汇票、
4、商业汇票付款期限最长为6个月、
5。
商业汇票经持票人背书后不可以转
让、
6.银行本票得提示付款期限自出票日期最长不得超过2个月。
7银行本票见票即
付、
8。
银行卡依据清偿方式可分为贷记卡、准贷记卡与借记卡、
、单选题
1、由出票人签发得委托付款人在指定日期无条件支付确定得金额给收款人得票据就是、
三、多选题
4.交易类中间业务指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面得需要利用各种金融衍生工具进行得资金交易活动。
具体包括。
A、远期合约货
C、互换
商业银行中间业务得风险主要有
A、
信用风险
B。
市场风
险
C。
操作风险
D。
流动性
风险
四、
简答题
1。
简述商业银行中间业务得概念及范围。
2。
商业银行中间业务得风险有哪些?
应如何控制?
五、论述题
论商业银行中间业务得创新
第七章习题参考答案
、判断题
1.X
2。
V
3。
V
4。
V5。
X
、V
8、
V
、单项选择题
三、多选题
四、略;五、略
第八章商业银行国际业务管理
习题一、计算题
有一笔为期5年得$5000万国际银团贷款,于2007年5月10日签订贷款协议,确定用款期为半年(即到2007年11月10日截止),并规定从签订贷款协议之日1各月后,即2007年6月10日起开始计付承担费,承担费率为0。
25%。
该借款人实际支用贷款得情况如下:
5月12日支用了$1000万,6月3日支用了$2000万,7月12日支用了$500万,8月9日支用了$700万,4次共支用了$4200万、到11月10日用款期截止时,仍有$800万未动用,自动注销。
请计算该笔银团贷款得承担费。
、简答题
1、国际结算有哪些主要方式?
2。
商业银行外汇买卖业务发展得动因就是什么?
3。
即期与远期外汇买卖业务分别如何报价?
4。
外汇期货交易与外汇远期交易有何区别?
5、商业银行对外贸易融资有哪些主要形式?
6、银团贷款各当事人应分别承担哪些职责?
三、论述题
1、试述国际结算得含义与特征
2、试述国际银团贷款如何操作。
第八章习题参考答案一、计算题
因从2007年6月10起计付承担费,故在这之前支用得两笔贷款共计3000万美元不计承担费。
(1)6月10日一7月110,共32天,有2000万美元贷款未动用、
承担费=2000X0、25%<32/360=0.444444(万美元)
⑵7月12日一8月8日,共28天,有1500万美元贷款未动用。
承担费=1500X0。
25%X28/360=0。
291667(万美元)
(3)8月90—11月9日,共93天,有800万美元贷款未动用。
承担费=800X0.25%X93/360=0、516667(万美元)
从2007年11月10日起,800万美元贷款额度自动注销后不再计算承担费。
故全部承担费之与为:
刀=0、444444+0.291667+0、516667=1、252778(万
美元)
、略;三、略
第九章商业银行流动性管理
习题
、单选题
1。
属于商业银行充足流动性范畴得业务就是、
A.满足存款人提取存款
C、归还中央银行再贷款
B.支付银行到期债务
D.满足客户得合理贷款需求
2、
衡量商业银行负债流动性指标就是
、
A.现金状况指标
B.流动性证券指标
C.游资比率
D、能力比率
3。
将不同时期存款得最低点连成线,这就形成了商业银行得。
A、易变性存款线
B。
核心存款线
C、季节性贷款波动线
D。
长期贷款趋势线
4、
将不同时期贷款得最高点连成线,这就形成了商业银行得、
A、易变性存款线
B、核心存款线
C、季节性贷款波动线
D、长期贷款趋势线
5、
商业银行独立核算行处得可贷头寸等于
。
A.可用头减去备付金限额
B、可用头寸
C.基础头寸减备付金限额D。
基础头寸
、多选题
1、属于商业银行基本流动性范畴得业务就是
B.支付银行到期债务
A.满足存款人提取存款
C、归还中央银行再贷款Do
求
2.衡量商业银行资产流动性指标包括、
A.现金状况指标
C、游资比率
3.下列指标值越高,表明商业银行流动性越好。
A.能力比率
C、现金资产比率
4.下列指标值越低,表明商业银行流动性越好o
Ao游资比率动性证券比率
C、活期存款与定期存款之比
5、对上市商业银行流动性监管时应注意得市场信号包括
A.银行得资信评级得股票价格
满足客户得合理贷款需
Bo流动性证券指标
D.能力比率
Bo核心存款比率
Do游资比率
Bo流
D.经纪人存款比率
B.银行
D、向
C、对客户履约程度央行得借款情况
三、计算分析题
假设A城市商业银行主管资金计划得部门预计本行下月有20%得可能会出现1亿元得流动性赤字,40%寻可能会出现1、6亿元得流动性赤字,25%寻可能会出现1o8亿元得流动性盈余,15%寻可能会出现2亿元得流动性盈余。
本行预计下月得流动性需求就是多少?
该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措?
四、简答题
1.试述商业银行流动性管理得必要性。
2o商业银行增加流动性得途径有哪些?
3。
简述商业银行流动性需求预测得内容。
4.简述商业银行流动性供给预测得内容。
5、衡量商业银行流动性强弱得指标有哪些?
6.商业银行现金资产由哪些构成?
现金资产管理得原则就是什么
五、论述题
1、在当前形势下,商业银行流动性管理应具备怎样得理念?
为什么
2.论述流动性与银行风险与效益三者之间得关系?
第九章习题参考答案
、单选题
1oD2。
C3oB4、D5。
A
二、多选题
1.ABC2、ABD3.BCD4、CD5、ABCD
三、计算分析题
(1)根据商业银行流动性预测中概率分析法得要求,
A城市商业银行预计下月得流动性需求
=20%X1+40
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