为什么坚决做中长线.docx
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为什么坚决做中长线
为什么坚决做中长线?
指点下迷途的日内交易者
没有迷途的日内交易者、中长线交易者,你可以不看本帖。
我建议,所有日内亏损的人,都做日线交易,不废话了,直接上图开始解释原因。
2013-5-3113:
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这是塑料1309合约日线的一波下跌。
你看日线图上,顺着均线运用波段策略,趋势策略,结合资金管理,顺势加仓什么什么的资金管理,可以说赚钱是比较容易的。
(先说一点,日线上的跳空日内交易者奢望不着。
)
但是日内交易就不一样了,我们在当天日K线波幅已知的前提下,测试日内策略的这四种策略,然后分析每种交易策略的结果:
日内策略种类大概就是那么四类:
炒单,震荡策略,波段策略,逻辑交易策略。
如果有人说日内我搞趋势型交易,那我劝劝你再读读书,再实践实践分析下可行性如何。
-----------------------简单解释下逻辑策略,就是开盘价上加减一定波幅,出入场的策略,也是基于高盈亏比的,《短线交易秘诀》拉里威廉姆斯的书里有介绍过。
看第二个贴图,
2013-5-3114:
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这里的给出的亏损的结论可能比较极端,可能当天打平手或者小赚小亏的,我都归类于亏损,因为从长时间来看这是说大概率事件。
这都属于策略性亏损,也就是说不可避免的亏损周期。
所以亏损原因,你一定占其中几条:
第一点:
错误操作,心理失衡,报复性操作。
(可避免)
第二点:
仓位配置不当,与策略不匹配。
(可避免)
第三点:
隔夜跳空利润吃不着(不可避免)
第四点:
波幅窄小的交易日长时间观察,一定亏,不可避免的亏损周期。
(不可避免)
第五点:
大波幅交易日里又不能从头吃到尾,该赚的日子里不一定能赚大。
(不可避免)
第六点:
价格滑移。
(不可避免)
第七点:
高昂的手续费(不可避免)
第八点:
也很悲催,价格变动太快,该赚的单子开不上仓,夜路走多了总是要碰见鬼的(不可避免)
有人说我做震荡,准确率高于50%,又有1:
2或3以上的盈亏比,那我帖子第一条都说了,你可以不看本帖。
以上八大条至少其中六大条,除了做中长线,你压根没可能克服,你说你做日内,那你除了去炒单,你还瞎折腾什么劲?
你怎么可能赢?
所以,都老老实实做日线交易吧!
见K就抖发表于2013-5-3116:
37
一分钟线和日线有区别吗
有人说1分钟的图当日线图做不就行了?
其实1分钟的图和日线图差别太大了。
。
。
你从1分钟图往大周期的图上看,会发现周期越大走势越简单,盘整越少,无规律越少,技术分析可行性越高。
周期越小随机走势越多,支撑压力也越不可靠。
爱因斯坦和牛顿的力学是完全不一样的,1分钟的图怎么能和日线没有区别呢?
andingm发表于2013-5-3116:
16
看过去的图如有神助,未来的图去只能靠猜。
说的对,所以要建立交易系统,在统计基础上建立可预见可操作的方法。
战略结果是可以预见的,但是每场战役的结果却不可知。
但是为了举例说明,我也只好拿已经成型的图表说话了。
toy360发表于2013-5-3117:
05
请问做中长线切入点在那?
运气不好反向跳空直接爆仓呀,做日内风险还可控
问:
请问做中长线切入点在那?
回答:
切入点就是入场点吧?
那么你建立一套规则,规则会告诉你入场点在哪里。
问:
运气不好反向跳空直接爆仓呀?
答:
第一点,你可以观察一下,顺均线方向的跳空多?
还是逆着均线方向的跳空多,很显然是顺势跳空更多!
入场注意下趋势阶段就好,到趋势末期波段策略可以考虑适当降低仓位。
第二点,如果说一次逆向跳空你就能爆仓,说明仓位太重了,要注意资金管理,以损定量才是上策。
问:
做日内风险还可控
答:
风险是可控,但不可避免。
我那八大条日内风险你还是没看进去。
炒单可以盈利是因为盈亏比很低,胜算又很高,所以胜利也是可以预见的,日内炒单一定赢。
相反,盈亏比很高,胜率一定很低,比方,彩票……
但是有几个人真正炼成了炒单大法呢,我承认我不是炒单那块料
lxjtt发表于2013-5-3118:
31
楼主帖子比那些装B犯的帖子好太多。
谢谢顶贴。
换个角度说,日内的风险恰好中线的利润的来源。
原因如下:
第一点:
操作无时间压力,周期大操作更理性
第二点:
仓位配置可以配置好,风控2%~5%看风险偏好及策略
第三点:
隔夜跳空全是利润
第四点:
波幅窄小的交易日,若属于交易系统猎狩区域外,则无交易,交易系统猎狩区域内则被浮动盈亏覆盖,不会频繁杀止损
第五点:
大波幅交易日里又能从头吃到尾,该赚的日子里一定能赚到。
第六点:
价格滑移。
滑移10来个点也无所谓。
第七点:
手续费成本可以忽略
第八点:
价格变动太快,顶多少赚几个点,实在不行降降仓位也把信号做了,不存在错过交易机会,开不上仓的问题。
虽然中长线也有策略性亏损期,但是大的利润也真正能赚到手,策略性盈利期赚大价差,就可以大幅度覆盖掉亏损,真正做到赌出个黎明。
bossco发表于2013-5-3120:
00
做趋势也可能半年都颗粒无收,越是想做大级别的趋势,你就越要准备赚了50%后回撤到5%的打算,因为你是想做5...
预期盈利500%还是1000%这种想法都已经违反了“道法自然”的宗旨。
交易规则制定好了就足够了,至于是一年20%还是2000%都是看老天爷的赏赐了,咱也是靠天吃饭的人呐。
凡事不能强求,强扭的瓜不甜。
要清静无为,无所执着,守好自己的"一定之规“才是。
aacky发表于2013-5-3120:
25
中长线,的止损一般要怎么设...感觉要大得多...
还是技术性止损吧,比较客观,加上以损定量。
比方说你的规则是破40日均线止损出场。
你现在的入场点距离40日均线只有10个点的距离,假设你每一笔交易的风险承受能力是总资金的3%,3%的总资金换算下来10个点你能开10手,那你就开10手;
若你现在的入场点距离40日均线是有20个点的距离,那对应3%的总资金,你就只能开5手了;
如果是距离40日均线100点,你就只能开1手。
明白了吗?
这没有一定的,看个人的风险偏好,以及你的系统规则,可以根据情况适当提高或降低仓位权重,胜算高仓位高一点也无妨。
haoyuefeihong发表于2013-5-3122:
51
碰到震荡行情怎么办?
来回止损?
这纯属技术性问题,那做法太多了。
1,依据前期趋势,找你视觉可见的所谓的震荡区域摸顶抄底;前期趋势是涨,你就看见震荡区抄底,反之就摸顶。
2, 不参与交易,等突破后立即跟进,做突破式入场。
3,等盘整区被打破以后,不要立即跟进,放过第一波趋势,等趋势明朗了,做拐点式入场、波段式入场做第二波。
具体怎么做,取决于你对趋势的定义,你的系统规则。
uukn发表于2013-5-3123:
11
我是这样想的,没有再趋势终结和转折之前做日内,那就是大部分时间做日内,但是往往再主力发力的阶段,被干掉(应...
你说的我有点看不懂啦,不好意思。
我的帖子是想劝做日内亏损的人不要再做日内了。
如果是要讨论提高日内可行性的办法,不属于我要讨论的范畴,而且我也无法解决日内问题。
交易5为生发表于2013-5-3123:
16
怎样对待均线假突破
真假突破在突破的一瞬,谁也不知道真假。
只有看后续的行情才知道是真是假。
但是在操作上要保持一致性,尤其是机械性交易系统,要么全都当假突破对待,要么全都当真突破对待。
傲视期市发表于2013-5-3123:
17
中长线遇到震荡期止损止死
止损上几次就死了,那说明仓位偏大,或者交易系统有短板,要自己找原因。
交易系统只是进攻的武器。
防御的武器就是资金管理。
你的系统引入资金管理了吗?
考虑清楚,一切有应对,中长线也不怕震荡区。
一手股指发表于2013-5-3123:
28
我的理解重仓中长线做趋势轻仓日内逆势加止损中长线只要在趋势开始的时候重仓入场不动如山随他反复折...
你这是在仓位上做做文章。
反正我还没见过一个能长短线通吃的,你能做到你太牛逼……
一朝功成万骨枯发表于2013-5-3123:
54
看完了楼主的全部发言,发现在论坛上终于找到了和我思路接近的人
基本上我都很认可你的言论。
经历和大多数人差不多吧,也是先做短线,第一年亏,第二年先盈利半年,又亏损半年,之后做日线级别的交易,连续盈利四年了。
做短线是大多数人都要走过的一段,时间长短不同,有人熬出来了继续短线,有人短线熬不出来就改了,还有更多的人,就愿意枯井取水,一条道走到黑。
我发现说了、劝了也基本属于白说,很多人的思维很难从不进则退的二元思维里跳出来看问题。
或许真的有命运吧。
金猪天上飞发表于2013-6-100:
49
做日线也不是个个盈利,还不是一半对一半,走势照样把你洗得要发疯。
日内是速成班,盘感,经验天天在锻炼,...
嗯,你说的对,日线的确不是人人都盈利,任何时间周期都是大部分人亏,少部分人赚。
可是按年统计,短线统计上的成功率是以千分之X计数,日线上是以百分之X计数的,谁的胜算高?
有时候不仅是考虑到赚钱快慢、多少的问题,还要考虑到躲避过多少风险的问题。
如果是初学者,我极为推荐实践日内交易,这样可以快速完善交易系统构建,体验交易过程和心态,但是这也仅仅是为了真的以交易为生做的准备,想要在职业生涯里获胜,我个人推荐中长线交易。
当然你可以坚持你的观点。
andingm发表于2013-5-3116:
16
看过去的图如有神助,未来的图去只能靠猜。
不好意思,忘了回复你了。
如果未来的图要靠去猜,那么你的交易规则一定是不明确的。
交易规则应该符合以下几个标准:
1 简单、清晰、确定的,一眼看上去就知道是做还是不做,是多还是空,不可能含混不清去要靠猜的。
2 交易频率不会太高
3 交易一定可以扑捉住大机会。
为了举例说明必须拿过去的图说话的,让童鞋们可以看到,在一段明确的趋势下,有大阴线大阳线、小阴小阳线,跳空,不同的日内策略在不同日线上的交易,以此进行分析。
aacky发表于2013-6-123:
25
想问一下...如果是中长线..止盈要怎么把握呢..是以自己主观认为到100%或200%就止盈还是以那个指标去参考呢
如果是做赔率,盈利当然是要放开的了,如果比较保守,可以考虑获利到一定程度的时候分批减仓。
另一部分的仓位以技术性止盈。
但是这还是取决于你对于要赚的趋势的定义,平仓也是整个交易流程中的一个环节,单独说不好说,要和你的入场方式以及整体策略匹配。
傲视期市发表于2013-6-212:
03
扯淡
中长线就怕震荡
哈哈,如果交易系统用的不是震荡策略,似乎没有不怕震荡的。
如果交易系统好,不用浪费太多弹药,就能发现震荡,躲避开、甚至利用开震荡市,那么资金曲线也不会回撤很多。
假如震荡会让你怕,那还是我说的,要么是你的系统短板,要么是仓位使用不当。
aacky发表于2013-6-211:
48
如果又日线作....比如开空一手罗纹...3420,,止损应当放在多少哟...几跳!
.谢谢
只有8000元资金
3420点,是1310合约吧?
不讨论加仓的情况下,这个时候已经不利于再追空了吧?
这个止损太难设置了,你要是已经入场了就设置到3470吧,高于当日高点10个点。
50跳止损。
6%的资金进行止损对于8000的资金实在太多了。
少于这个50跳,我真是不知道哪儿设置止损了。
我技术分析一般般的。
傲视期市发表于2013-6-219:
59
楼主把对付震荡说得太简单了
况且一般区分不出趋势和震荡
等区分出来已经晚了
嗯,你说的对,没人能区分出来,走出来了才知道。
我刚才用词不严谨。
我是这样对待交易的,譬如信号连续亏损2、3次,可能我就要离开这个品种一段时间进行观察,通过降低交易频率就避开了震荡区,而不是去试图区分是否是震荡,我也不会对付震荡,真的不太会,除非阻力区很明显。
我不是技术高手,但是我通过管理人性、管理自己情绪去管理交易。
人亏损的时候就会使劲发掘机会去扳平亏损,无形就陷入了震荡绞肉机,陷入了频率过高的陷阱。
技术方面的不用讨论。
共勉吧。
andingm发表于2013-6-220:
20
内盘糖和外盘糖,技术面和基本面都很清晰,现在做空吗?
我也看空,但是我不会再追着开空了。
具体怎么做我没法给出指导意见。
此贴属于规劝帖,不是技术分析贴、喊单帖……谢谢支持。
北冥神功发表于2013-6-220:
20
现在我再次入市,资金量很小,我想一直在盘面上等待大波段(几天或者上周时间)的机会。
同时我还想利用...
哈哈哈,大名鼎鼎的北冥来顶贴了,,北冥啊北冥,,
1 你这想法也只是变相的配资,加速自己死亡而已。
2 期货公司只是经纪公司,不是投资公司,按正常来讲,没可能给你账户让你做的吧?
3 不要太理想主义了,生存是第一位的。
还是想想怎么弄点钱吃饭的要紧,操盘手没那么好当的。
4 如果你要做,还是支持你做中线。
Mr.K发表于2013-6-1321:
11
绝大多数交易者最大的局限性就是单一的视角,任凭你做的再好也就那样了
视角再丰富,系统的极限也不能把曲线拉直吧?
话说回来,大哥,对于高级交易者来说,多重时间过滤是有诸多好处,
但是你要求一些连单一时间框架内都不能交易好的人去搞多重时间结构、多重视角,如果不能建立有相当的逻辑性的交易方法,导致他思维更加混乱,那你这不是坑爹的建议么?
必做中长线
(二)!
!
中长线的以短推长手法的效果分析
中长线交易中,仓位是很重要的。
如果一定要轻仓或强调风控,那有人会说那资金运转效率低下,所以中线交易有了两种做法:
A,中线交易时,直接从日K线进场,仓位是轻仓的,或者说有严格止损保护的。
B,从日内做起,仓位放大!
如果有盈利,就持长过夜,把短线单子拿成中长线,极大提高资金运作效率。
从图表上分析下结果:
2013-6-1314:
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不说拐点入场方法了,每个人拐点的判定是不一样的。
我仅以突破入场的视角分析两种方法的交易效果:
是以突破方法入场,那可以看到在顺均线的向上趋势中,突破点是2个,很明显的2个。
好,再看图,记住突破前的小阴线小阳线以及十字星,
方法A:
从日线上做突破,只有2次入场突破机会。
而且仓位风控明确。
方法B:
从日内入场,拿单子过夜,或者扛盈利单扛过夜,拿成中长线,分三种情况讨论:
1 如果是高胜率的入场策略,那么最大的可能是震荡策略,不可能持有仓位过夜。
过夜的话,在小阴线小阳线的日子里平推掉甚至亏损出场是大概率事件!
而且也违背了高胜率!
2 如果是基于高盈亏比的入场策略,那一定也是低胜率的,你看那2个黄箭头指出的突破点之前的小阴线、小阳线、十字星、横盘那么久,你前一天那日内盈利有限的单子、和狭窄的止损区域能抗的日线级别的一次逆向行驶吗?
日内做不管你是用什么方法在这两个突破日K线之前入场,在小阴线小阳线、十字星的日子里平推掉甚至大亏损出场是大概率事件!
而且方法二的仓位较重!
!
如果聪明的话,扔掉隔夜盈利快跑吧。
3 复合型仓位方法,重仓日内入手,有盈利按日内交易策略平掉一部分,另一部分过夜持有。
点评,这个方法你既然平掉了一部分,那还是日内仓位归日内仓位做,另一部分仓位回归了方法A。
最终结论就是======》 所有急功近利、妄图快速获大利的方法成功率上注定都是低概率的,无论你仓位高低。
我是说低概率,没有说绝对不可能。
还是稳健做中线吧!
wslbb999发表于2013-6-1315:
32
这个方法好,中长线怎么止盈呢?
止盈还是要看你的策略是波段还是趋势的。
波段就在动能耗尽时候,或者逆破小周期均线出场。
趋势就在3波或5波时出场。
趋势策略可能要加仓,不好一概而论说如何平仓。
不过我不是介绍大家用突破方法去做中长线,这只是一个分析角度。
我这帖子的目的是让和我一样的小散朋友们放弃“从日内抄日线的底,从日内摸日线的顶”这种想法,是规劝贴,不是技术贴。
wslbb999发表于2013-6-1315:
49
不错,其实也就是一个周期匹配系统的问题。
是这样的。
人性贪婪,用规则束缚会太难受,必须了解与规则对应的原理何在才会释怀。
aacky发表于2013-6-1315:
54
图里的开仓点.开仓后止损要放在那
1 最稳妥应该放在支撑线下沿。
不过止损幅度就大了,可以适当降低仓位。
2 这两次突破基本上是突破了一个比较平整的压力线,可以回到压力线以内止损
3 开仓的那一根日K线的最低价。
4 纯数字去卡,用总资金的2%或3%和仓位换算成止损点数,到点数就平(比较主观)。
aacky发表于2013-6-1316:
13
开仓的那一根日K线的最低价。
有点不明..
2013-6-1316:
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就是突破那一天,你如果进场,就以进场那一天的日K线最低价止损
aacky发表于2013-6-1316:
47
明白.但这样变成了有时止损的点数很多.就要用仓位去控制了
是的,那是必须的。
北冥神功发表于2013-6-1320:
25
我要求自己开仓、平仓,精确到几点之内,要求止损极小、止盈极大。
你觉得可能吗
北冥神功发表于2013-6-1320:
40
你感觉不可能是因为你和我的技术不在一个层次上。
当然,也许我的层次比你还低几个档次。
这是思维的问题,要求开仓在几个点的止损范围?
太极端了,太琐碎了,没大局观,成不了气候。
要谦虚点,要包容点。
做人要大气。
mcpssx发表于2013-6-1808:
57
海龟止损都要2ATR,至少0.5ATR
是的,所以想要日内抄日线的底,摸日线的顶,要多好的运气才行啊。
二楼九号发表于2013-6-1809:
12
楼主止损夹的有点紧
不是吧,我是奉劝大家不要从日内抄日线的底、摸日线的顶。
直接从日线入手,日线上技术止损止盈,怎么会紧?
二楼九号发表于2013-6-1809:
24
你估计是以开仓K线的高低点来止损的吧
呵呵,有时候是的。
北冥神功发表于2013-6-1812:
49
我想真诚的和大家探讨做单的节奏问题:
到底是做中长线还是做日内呢?
还是要依据市场的客观形势来灵活处理。
...
问题:
到底是做中长线还是做日内呢?
还是要依据市场的客观形势来灵活处理。
回答:
你这意思就是看情况,给它来个长短通吃呗?
你觉得你能长短通吃?
还是现实点吧。
你最好找个工作,拿这点儿小钱长线玩玩。
要么生存压力会让你思维混乱的。
113633发表于2013-6-2002:
25
楼主看了你的文章后略一思索,这文章似乎更多的是指做交易该选定一个固定的时间框架 我理解的对吗?
投机是个性化的,对于大多数人来讲,尤其是初学者,单一时间框架是比较合适的。
对于极富经验的交易者,可以采用双重、乃至三重滤网或者共振系统。
但是最终一句话,无论单周期还是多周期角度观察,还推崇多数人做中长线。
北冥神功发表于2013-6-1921:
29
打两个小比方:
一只蚊子,只能乘“悲鸣”不注意,在他的手臂上吸一管血,这是什么操作手法?
绝对的超短...
你这人思维混乱,竖子不可教也
laker88888888发表于2013-7-2111:
58
啥也别说了,楼主牛人一枚,悟性很强的人,高手!
膜拜!
不敢当,山外有山,人外有人啊
继续劝你们做中长线!
!
!
(三)
2013-6-2514:
10上传
上次说了在小波幅日子里,普通日内策略长期测试必然失效的技术原因。
还有一个心理因素没说。
那就是业余交易者的两种周期性发作的毛病:
1,在小波幅的日子里,往往在亏损的以后,急于扳平,于是:
反手操作,放大仓位,频繁操作,不止损,甚至要扛过夜,导致在小波幅的日子内单日大亏!
2,在大波幅的日子里,往往小赚一点,就鸣金收兵,还安慰自己说知足常乐。
一个结算周期下来,是大波动日子里赚不了几个子儿,小波幅日子里还猛亏钱。
亏损是注定的
策略上就未必成功,心理层面又起伏不定导致操作失准,你怎么可能赢呢?
?
日内赚大钱只是经纪商编制的童话。
赚钱是需要耐心的,耐心的本质是投入时间去坚持,无论方法孰优孰劣(当然错误的方法是不行的),去投入时间做中长线吧,你会发现这是值得的。
2013-6-2514:
29上传
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规劝你们做中长线的最后一贴了。
没什么好劝的了,好良言难劝该死的鬼。
好自为之。
哦,谢某岛友提醒,第一个帖子里补充下第九点日内的缺陷:
第九点:
价格走太快,该平的仓位平不掉。
该亏5个点结果亏了10几个,还是那话,常在河边站哪有不湿鞋。
(日内交易绝对不可避免的状况)
hope008发表于2013-6-2820:
28
在波段策略中,为什么小阳线,小阴线和十字星会亏损呢?
有点不解?
我第一个规劝的帖子里说过,未必小阴线小阳线、十字星一定会亏。
但是我要说得极端点,只要你赚不到3、4倍以上的盈亏比,就算亏,是基于两点原因:
第一,赔率。
因为波段策略是基于高盈亏比的(至少要求大于3倍盈亏比),盈利端必然是敞开的,如果当日小阴小阳,你敢说行情的幅度一定能达到你要的盈亏比?
达不到就是平推,了不起小赚点。
时间临近收盘,必须平仓,盈利端始终是有限度的,始终是被锁死的。
第二,胜率。
加上胜率的原因,前期投入几笔交易亏损掉的成本总是有的吧?
波段也很难一抓一个准儿,对吧?
长期统计结果来看,策略性的亏损是绝对不可避免的。
甚至亏损了,情绪崩溃胡乱操作几把,那就更扯了。
(当然这一条可以避免。
)
BigBear发表于2013-6-2821:
45
短线交易者亏损的钱比短线交易者盈利的钱多很多(因短线盈利者没办法实现复利,只能线性增长,而短线亏...
正解!
这位是明白人儿。
andingm发表于2013-6-2909:
34
能判断有长线行情谁还会去做超短?
做短线的都是对未来行情走势无法测度的,本质上说未来不是人类能预测的,...
其实我有点搞不清你要表达什么。
如果阁下是支持做短线的话,我可以就你说的说下我的观点。
1 “能判断有长线行情谁还会去做超短?
”
在我看来,更多人是急功近利,要快速暴富才做短线,要么就是想捡点儿便宜。
能否判断长线行情,你可以看看到底是1分钟的图表来的复杂还是日线、周线的行情复杂就自然有答案了。
2 “做短线的都是对未来行情走势无法测度的,本质上说未来不是人类能预测的,时间越长越离谱,越短越易猜到。
”
你的意思是时间短就能预测,时间长就预测不了是吗?
我举个反例,根据观察规律,我就是知道CCTV每年、每天7:
30开始歌功颂德,这个应该没问题吧?
但是你能详细预测到他今天要以什么方式、哪条新闻搞拍马屁吗?
?
更何况交易的本质不是搞预测,是根据统计规律去发现一些迹象,
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