贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究.docx
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贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究
分类号:
密级:
研究生学位论文
论文题目(中文)
贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究
论文题目(外文)
AnEmpiricalStudyoftheconcentrationofloansonnon-performingloansofcommercialbanks
研究生姓名
王丽
学科、专业
经济学·金融学
研究方向
银行理论与宏观金融调控
学位级别
硕士
导师姓名、职称
杨肃昌教授
论文工作
起止年月
2012年5月至2013年3月
论文提交日期
2013年3月
论文答辩日期
2013年5月
学位授予日期
2013年6月
校址:
甘肃省兰州市
原创性声明
本人郑重声明:
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论文作者签名:
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本学位论文研究内容:
□可以公开
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论文作者签名:
导师签名:
日期:
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贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究
本论文是作者在参与以下科研课题的基础上完成的,属于以下科研课题的一部分:
课题名称:
课题来源:
课题负责人:
校内账号:
406
贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究
中文摘要
近几年以来,在经济全球经化的浪潮越来越高的大背景下,我国的经济发展在努力地向世界先进水平靠近。
为了鼓励经济发展,银行业一度放宽了贷款限额,鼓励经济发展的同时银行自身也能得到发展。
但是,在经济发展卓有成效的时候经济发展中存在的一些问题也越来越明显,并且给我们的经济带来了不可小觑的风险。
银行业在给企业发放贷款的同时也积极地关注着自身的风险,但由于没有系统的考虑整个经济金融环境,导致银行在发放贷款的时候没有从面入手而是从点入手,最终使得商业银行的贷款投向越来越集中在少数的行业、客户以及地区上,如此的发展趋势已经使我国商业银行的贷款集中程度远离了监管的范围,处在危险的边缘。
本文对我国商业银行的贷款集中度进行了量化,用赫芬达尔指数法测算了商业银行的贷款投向的行业集中度和地区集中度,用敞口比率法测算了商业银行的客户集中度,用这几个测算指标分别来来衡量商业银行的客行业集中情况、地区集中情况和客户集中情况。
用这三个指标比较全面的评价了我国商业银行的贷款集中情况。
在对以往文献的整理学习的基础上探讨了我国商业银行的贷款集中度对其不良贷款率的影响。
本文选取了我国十六家上市商业银行2009-2011年的数据运用计量经济学的方法对我国商业银行的贷款集中度和其不良贷款率的关系做了一个实证分析,从而得出了贷款集中度对商业银行经营风险的影响。
最后,文章根据前面的分析本提出了几点对策建议,希望我国商业银行能够在追求收益的同时跟多的关注风险,扭转近年来我国商业银行贷款投向越来越集中的趋势。
关键词:
商业银行,不良贷款,贷款集中度
AnEmpiricalStudyoftheconcentrationofloansonnon-performingloansofcommercialbanks
Abstract
Inrecentyears,thetideofeconomicglobalizationofhigherandhigherbackdrop,China'seconomicdevelopmenteffortsclosetotheworldadvancedlevel.Inordertoencourageeconomicdevelopment,thebankingindustrywasrelaxedlendinglimit,andencourageeconomicdevelopmentwhilebanksthemselvescanbedeveloped.However,anumberofproblemsintheeconomicdevelopmentoffruitfuleconomicdevelopmentismoreandmoreobvious,andbroughtunderestimatedtherisktooureconomy.Bankingbusinessloans,whilealsoactivelyconcernedabouttheirownrisk,butbecausethereisnosystematicconsiderationoftheeconomicandfinancialenvironment,leadingtobankloansatthetimedidnotstartfromthesurfacebuttostartfromthepoint,andultimatelymakescommercialbanksloantoinvestmoreandmoreconcentratedinafewindustries,customersandregions,sothedevelopmenttrendofChina'scommercialbankshavemadeloanconcentrationawayfromthescopeofregulation,attheedgeofdanger.
ThisarticlehascarriedonthequantitativeconcentrationofloanstocommercialBanksinChina,andusingtheHerfindahlindexmeasureindustryconcentrationandgeographicconcentrationofloansofcommercialbanks,commercialbankcustomerconcentrationexposureratiocalculation,withtheseestimatesindicatorstomeasuretheconcentrationofcommercialbankspassengerindustryconcentration,concentrationandcustomers.ConcentrationofloansincommercialbanksinChinaaremorecomprehensiveevaluationofthesethreeindicators.OnfinishingthefoundationoflearningofthepreviousliteraturehasexploredtheimpactofChina'scommercialbanksloanconcentrationofitsnon-performingloanratio.SelectChina's16listedcommercialbanks2009-2011datauseeconometricmethodstherelationshipdoanempiricalanalysisfocusedonChina'scommercialbanksloansandnon-performingloanratetoarriveatloanconcentrationimpactofoperationalrisksofcommercialbanks.Finally,accordingtothepreviousanalysisofthesuggestions,IhopeChina'scommercialbanksmoreconcernedaboutriskinthepursuitofrevenue,reversingthetrendofChina'scommercialbankloanstoinvestinincreasinglyconcentratedinrecentyears.
Keywords:
CommercialBanks,Non-performingloans,Loanconcentra
第一章引言
1.1选题背景及研究意义
历史经验表明,贷款过度集中在少数借款人的手中是导致银行产生危机的主要原因之一。
贷款过于集中引发的风险与单笔大额贷款的风险暴露有关,会影响到银行的信贷风险,对银行的经济资本会产生重大的影响。
中国银监会在2007年发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》中明确提出了商业银行的资本应该覆盖所面临的全部实质性风险,其中包括了贷款过度集中引发的风险,亦即贷款集中度风险。
由于贷款是一个银行的资产的最重要的组成部分,所以通常情况下贷款集中度风险也是银行面临的最大风险,贷款集中度风险主要表现在以下三个方面:
一是大额单一贷款的风险暴露,亦即贷款对客户的过度集中所引发的风险暴露(贷款的客户集中),即贷款过度集中于单一的集团或客户。
二是银行的贷款对某些特定行业过于集中(贷款的行业集中),贷款的行业集中是指商业银行在选择贷款的投放的对象时,由于各种原因对某些行业有特殊的偏爱,导致银行在这一行业的贷款投放量过大,占银行资产规模的比重也就会过大,这样就会导致银行贷款投向的行业过度集中。
三是贷款过多的集中于同一地区(贷款的地区集中)。
贷款的地区集中是指商业银行在选择贷款的投放目标时会优先或重点考虑某些地区,比如说一些经济发展比较快的地区和发展前景比较好的地区,还有政府的政策比较关注的地区;就像地方商业银行的贷款大都集中在本地区(本市或者是本省),因为地方商业银行一般都是服务中小企业,服务地方经济,大多都受到地方政府的大力支持。
银行为了规避风险,最大限度的获得利润,在选择贷款对象的时候尽可能的规避那些表面上看起来盈利能力不太强的企业和一些新兴的企业,还有就是发放贷款的地区歧视性。
但是如果所有银行都进入这一趋势的话,对于整个金融环境来说,贷款就会越来越集中,这样即不利于经济的发展,又不利于规避风险。
大多数银行都给大企业或大集团客户贷款而不愿扶持中小企业导致了我国信贷市场出现了中小企业融资难高利贷盛行的窘境,乃至于沿海地区很多企业都放弃实业而趋于高利贷行业。
国内以及国际上一些监管机构都很重视金融机构的风险规避,因为一旦金融机构出现风险就会祸及整个经济社会而不仅仅是对单一的金融机构产生不利的影响,整个国家甚至全球的经济是一体化的。
过去很多事实证明以前多次的银行危机都是商业银行的贷款投向过度集中引起的。
2008年爆发的美国次贷危机引发了全球经济的动荡,此次危机产生的主要原因归根结底还是由商业银行的贷款投向过于集中引起的,大多数商业银行只看到房地产行业目前的发展没有长远考虑也没有全局考虑,导致了美国商业银行的贷款越来越多的集中在房地产行业,最终引发了危机全球的金融危机。
这是一个血的教训,商业银行及其相关监管机构应该从中吸取检验教训,尽力避免同样悲剧的发生。
因此,在此背景下研究银行贷款的过度集中对银行不良贷款的影响即对银行经营风险的影响,以及对贷款集中度风险的形成机制和影响因素进行探讨,进而研究贷款过度集中所引发的风险及其监测,并针对我国上市商业银行信贷集中的特性,提出防范商业银行贷款投向过度集中地对策。
这样不仅能降低我国商业银行的风险,对我国实体经济的发展也有不可低估的意义。
1.2国内外研究现状
总结国内外有关商业银行贷款集中问题的研究,不难发现针对贷款集中度对商业银行不良贷款的影响研究较少,对贷款集中度的研究大多都贯穿于诸如贷款组合,信贷资源配置的研究中,还有一些对贷款集中的研究包含在研究银行危机、中小企业贷款等文献中。
因为在国外金融发达的市场经济国家中,监管机构的监管和银行自身的监管都比较合理,国外信贷市场上的贷款投向过度集中现象较少。
因此,对这一问题的研究也比较少。
由于国内对于这一现象的监管以及银行自身的规避风险的自觉性都不太强,相对于规避风险来说,更多的商业银行更加关注的是盈利情况,在追逐利益最大化的时候往往就会轻视了对信贷风险的监管,这样在多方面的作用下,就导致了贷款过度集中的现越来越严重。
查阅以前的文献,对这一问题的研究主要有以下一些:
首先看看国外相关的一些文献,G.HwanShin与JalnesW.Kolari[1](2004)在研究商业银行的信贷集中风险时,分析了日本信贷市场,他们发现日本的大型银行在其信贷市场中有等级之分。
他们对此进行了实证分析,其结果表明:
等级高的商业银行有贷款投向过度集中的现象而等级低的商业银行贷款集中的现象不明显。
产生这种现象的原因是这部分银行对贷款客户的信息了解的更多,他们认为这些客户的盈利能力和发展前途都好所以给这些客户发放的贷款就多。
ChristianBluhm和LudgerOverbeck[2](2003)对银行所面临的整体风险进行了研究,认为银行和其他的企业一样面临的风险有系统风险和非系统风险,并且指出银行想要使自身的整体风险降低最主要的是控制非系统性风险,因为系统分先是难以控制的,而想要控制非系统性风险最主要的就是要时刻关注商业银行的贷款投向,使其分散贷款投向。
RobertDeyoung,LawrenceG.Goldberg与LawrenceJ.white[3](1999)在他们研究问题的过程中并没有直接的解释商业银行的贷款投向集中在某些固定的客户手中,但是通过他们研究的问题看出了商业银行贷款投向往往愿意集中在大企业手中是跟银行的建立时间及存在年限是相关的,越是历史悠久的商业银行越愿意给大客户发放贷款,即贷款余额会越来越多的集中在大客户手中。
KayGiesecke与StefanWeber[4](2004)认为商业银行的贷款投向过度的集中在某一行业会引发银行甚至整个金融系统以及其他行业产生不可收拾的风险,因为整个经济社会的每个部门是息息相关的,不是独立的存在于运作的,一旦金融行业出现了问题会很快地传染到其他行业,这样整个经济社会都会被影响到,金融行业所引发的危机不仅仅在金融行业内部,更多的是会危机到实体经济。
FiginiSilvia和UbertiPierpaolo[5](2010)认为商业银行的监管机构重视商业银行的贷款投向的过度集中情况。
贷款的过度集中即银行对信用没有均衡地分配给银行带来了风险,采用赫芬达尔-赫希曼指数和基尼系数等指标,以及基于新巴塞尔协议运用计量经济学的方法研究了银行的贷款集中情况,认为商业银行的贷款投向过度地集中在少数地区或者是集中在少数的客户都会对银行产生不利的影响,要想银行稳健的发展就应该重视各项有关贷款投向的指标,使其合理规范。
StefaniaP.S.Rossi,GerhardWinkler和MarkusS.Schwaiger[6](2009)认为商业银行的贷款投向集中在少数的行业和客户就会使得贷后管理的范围缩小,这样会节约商业银行的成本,增加收益,但是会提高商业银行的不良贷款率;反之,如果分散其贷款投向虽然会提高商业银行的成本,影响了收益,但对商业银行的不良贷款率是有降低的作用,这样有利于银行防范风险,能保证商业银行长足的发展。
以上是国外的相关文献,国内也有很多专家针对贷款集中度这一主题做过不少研究。
仲彬[7](2001)认为商业银行的不合理的贷款行为对国家的一些经济政策也有负面的影响,由于银行发放贷款的差异性会引起不同地区不同企业以及不同行业的资金充裕度不同,这无形中就加剧了差距,使得经济发展不平衡。
国家制定的一些调节经济发展的政策也会由于这种资金差异在不同行业不同地区之间的增大而大打折扣,甚至跟国家的调节目标背道而驰。
董凤新、张书全[8](1997)研究了商业银行的贷款投向过度集中所产生的一些问题,因为商业银行的贷款投向不能均匀的分布,所以有些企业容易得到贷款而有些企业不容易申请到贷款,往往容易得到贷款的客户不是最需要资金的客户,这样整个社会的资源配置达不到最优。
或许对单个银行来说并没有降低收益,但是对整个社会来说,是一种资源的浪费。
王志华[9](2003)研究了商业银行的贷款集中度与不良贷款率的关系,国有商业银行的贷款资金向东南沿海的大城市、大行业、大企业集团集中的趋势非常的突出。
这虽然在一定程度上遏制了不良贷款的增长,也降低了不良贷款率,但贷款期限以及贷款投向的过分集中已经不在适合企业的发展,商业银行的贷款投向不仅仅影响着银行的发展也影响着实体经济的发展,这对于整个经济社会都是不利的。
由于种种原因,商业银行贷款投向的集中在少数的客户手里或者集中在特定的行业与地区有其必然性,但过分集的中会导致银行商业系统风险的上升,最终会影响到整个经济社会的稳定发展。
李子白、周艺杰[10](2004)认为中央银行对银行的风险监管除了一般意义上的注册登记管理外,还需要加强对银行贷款集中程度的控制。
孙晨光[11](2001)也有类似的见解,同样认为商业银行的贷款行为对国家的经济政策会产生一定的影响,使其不能发挥应有的作用,并且误导经济政策的制定。
刘妹威[12](1999)通过对英格兰银行的实证分析指出了该银行在贷款组合管理和贷款质量上都存在重大缺陷,贷款过度集中是导致英格兰银行倒闭的直接原因。
俞妙送[13](2004)在研究商业银行的贷款集中问题时,持有不同的观点,他认为各个行业的盈利能力是不同的,风险也是不同的,银行把自己的贷款投向集中在那些风险水平低的行业是明智的选择,那样的话也会降低银行自身的风险。
所以他是赞成商业银行在方法贷款时有选择性地针对不同的行业不同的地区和不同的企业发放贷款。
赵志宏[14](2003)不赞成商业银行的贷款投向过度地集中,他认为只要商业银行的贷款投向集中在某些领域则必然会把风险在集中在一起,这样不利于商业银行的长远发展,也不利于一国经济社会的稳定发展。
张跃文[15](2002)通过分析1991-2001年的商业银行的有关贷款数据,指出了商业银行的贷款“三集中”现象(即银行贷款向大城市、大企业以及大项目集中)突出,商业银行的贷款过于集中引发的贷款损失数额较大,造成商业银行的信贷风险频频发生。
常敏[16](2002)认为商业银行的贷款过于集中使得银行的不良贷款率大大的增加,并指出了商业银行应当重视信贷结构的调整来分散风险并以此来提高银行的资产质量,银行的资产质量提高了就会降低其经营风险。
王稳、杨为官[17](2003)对商业银行贷款集中的问题也进行了研究,他们从这两个角度对股份制商业银行的贷款集中情况进行了研究,认为贷款投向过于集中对银行风险管理战略的实施产生了不利的影响,并且造成了股份制商业银行的异化,使得股份制商业银行的供求结构不平衡,以及减弱了股份制商业银行的贷政策调整效应等一系列的不良影响。
毛永斌等[18](2007)研究了商业银行的贷款在房地产行业的集中情况,并对房地产行业的贷款集中度风险进行了分析,指出了商业银行的贷款过度的集中在房地产行业存在着很大的风险隐患,房地产行业的贷款集中度越高,越有可能对银行产生风险危害。
刘亮【19】(2008)认为贷款投向的过度集中是我国商业银行存在的一大问题,贷款投向少数的客户的比例较高、行业贷款的投向存在着一定风险等一系列问题,为了优化城市商业银行的贷款结构,应通过加强对信贷市场的研究与分析、建立贷款机制、加快信贷业务创新等策略来应对我国商业银行贷款过于集中的问题。
建议我国城市商业银行应该进一步提高信贷管理水平,对自营贷款进行战略调整,制定一个良好的信贷规划体系,通过信贷规划来调整不合理的行业贷款推进信贷集约经营,由此来确保我国商业银行稳健的发展不断的进步。
王胜邦、朱平频[20](2007)从应对贷款集中度风险和监管贷款集中度风险两个方面探讨了我国商业银行的贷款集中的情况,认为商业银行的贷款投向过于集中会引发贷款集中风险,会对银行的资本经营产生负面影响,指出了需要从三个不同的层次(商业银行自身、商业银行管理层以及监管当局)入手来治理商业的贷款过于集中的问题,以此来改进商业银行的贷款分配的均衡度,从而也会该井整个社会的资金质量,减少了经济动荡的风险。
孙琴月[21](2008)在研究商业银行贷款集中的问题中把重点放在原因查找上,在分析了我国商业银行贷款投向过度集中的原因主要是管理制度的不合理,银行之间的相互合作不积极,银行的经营观念有问题争等的基础上对其带来的不利影响也进行了阐述,最后就这一问题提出了相关的政策建议。
卫青、俞震[22](2009)把商业银行的贷款集中风险进行了量化,然后在量化的基础上来入手分析,说明了商业银行的贷款投向过于集中加大了贷款组合风险及信用损失。
并从五个方面建议商业银行做好防范集团风险的措施。
王娇[23](2005)分析了商业银行贷款投向过于集中产生的原因,认为商业银行、当地政府还有一些信用评估机构都以自己的利益为中心,从而没有从全局考虑,没有为整个社会的经济环境考虑。
这样,在三方各自追求自己的利益最大化的过程中无形中加剧了商业银行的贷款投向的集中度,最终形成了贷款集中越来越严重的恶性循环。
李红侠[24](2010)分析了商业银行贷款集中风险的构成,选择了2002-2008年的数据为研究样本,建立了包括客户集中度和部门集中度的贷款集中度风险计量模型,运用SAS程序,计算出商业银行信贷系统中的平均违约概率及平均违约损失率。
因为搜集数据的困难以及目前所用方法还不够先进,还有就是这个问题本身也比较抽象,所以还不能够准确的核算这一风险。
张铁铸[25](2004)运用赫芬达尔指数来衡量商业银行贷款投放的多元化程度,选择了1999-2002年的数据作为研究样本,以不良贷款率作为因变量建立了回归模型。
通过所建立的回归模型借助计量经济学的方法得探讨了商业银行的贷款投向的分散与否对其风险和收益的影响。
由此提出了相关的政策建议,建议商业银行在发放贷款的时候要综合考虑,全局考虑,不能为了当前的利益断了自身的发展前景。
王海霞[26](2009)选择了57家城市商业银行作为研究样本,实证分析了城市商业银行的贷款集中程度对其风险和收益的影响,分别用商业银行的最大单一客户所占的银行资产规模的比例和银行的最大的前十家客户来建立计量模型,通过模型的分析结果表明城市商业银行的客户贷款过于集中不但增大了银行的风险,对银行的稳定发展也有不利
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