第二章:存款性金融机构.ppt
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第二章:
存款性金融机构,第一节:
存款性金融机构概述第二节:
商业银行的主要业务第三节:
商业银行的发展与结构第四节:
银行业地位的下降。
第五节:
银行监管(bankingregulation)第六节:
中国存款性机构的其它热点问题,第一节:
存款性金融机构概述,在美国,存款性金融机构主要包括商业银行、储蓄银行、储蓄贷款协会和信贷协会。
在中国,存款性金融机构主要包括国有商业银行、新兴商业银行(或称股份制商业银行)、城市商业银行、城市信用社、农村信用社以及外资商业银行。
第一节:
存款性金融机构概述,差额收入(spreadincome)或利差(margin)。
存款性金融机构面临着许多风险:
违约风险(defaultrisk),也称信用风险(creditrisk)市场风险(marketrisk)操作风险(operatingrisk):
操作风险是指由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。
监管风险(regulatoryrisk),第二节:
商业银行的主要业务,一、商业银行的基本业务二、商业银行的负债业务三、商业银行的资产业务四、商业银行的中间业务,一、商业银行的基本业务,存款性机构。
银行通过出售一种具有一定流动性、风险和回报特点的资产,再购买另一种具有一定流动性、风险和回报特点的资产,并获得利润,这一过程称为资产转换。
A银行资产负债准备金+100元支票存款+100元,A银行资产负债准备金+10元支票存款+100元贷款+90元,一、商业银行的基本业务(例),二、商业银行的负债业务,商业银行的负债业务(Liabilities)是指商业银行获得资金来源(banksourcesoffunds)的业务。
二、商业银行的负债业务,1.存款(depositaccounts)1)支票存款(checkabledeposits),又称活期存款(demanddeposit)银行发行的一种债务凭证。
持有者在持有这项金融资产后,有权向第三方签发支票,用于购买商品劳务和支付债务。
Negotiableorderofwithdrawal(NOW)银行卡存款利率与收费。
二、商业银行的负债业务,2)定期存款(timedeposits)和储蓄存款(savingsaccounts)Automatictransferservice(ATS)account在美国,储蓄存款一般是没有期限,储户凭存折可以经常存取现金。
在中国,储蓄存款也分为活期与定期两种。
活期储蓄与美国的储蓄存款基本同义;美国的定期存款概念对应的是中国的定期存款和定期储蓄两者的总和。
二、商业银行的负债业务,定期存款利率。
固定利率与浮动利率。
CallableCDs.retailCDsversusNegotiableCDs公款私存与私款公存3)MoneyMarketDepositAccounts(MMDAs)没有到期日。
Limitedcheckwritingability,二、商业银行的负债业务,2.借款(borrowedfunds)1)中央银行借款:
中央银行的产生贴现窗口的重要性。
再贴现,再贷款。
2)同业拆借。
星期三。
Federalfundsrate3)证券回购协议。
4)国际金融市场借款。
5)结算过程中的资金占用。
二、商业银行的负债业务,3.长期资金来源1)发行金融债券。
对债券的需求弱于其它公司2)银行的自有资本(Bankcapital)这一项是银行的净值,等于资产总额与负债总额之差。
核心资本与附属资本银行资本中重要的一项是贷款损失准备金(loanlossreserves)。
三、商业银行的资产业务,资产业务是指银行运用负债业务所筹集的资金获取收益的业务,即银行的资金运用。
1。
现金类资产(cashitems)现金类资产主要包括以下几项内容:
(1)准备金(reserves)。
法定准备要求(reserverequirements),三、商业银行的资产业务,部分准备制。
银行清偿力。
合法准备。
法定准备金。
超额准备金。
作为货币政策一个工具的优点与缺点优点:
强有力,一视同仁。
缺点:
一剂“猛药”。
影响银行经营。
取消准备要求。
准备税。
铸币税。
三、商业银行的资产业务,100%准备要求中国的存款准备金政策1984-1998年间多次调整。
双项控制。
准备金与备付金准备率过高的原因:
调控能力1998年以后的调整。
中国频繁调整准备金率的原因.法定准备金利利率1.89。
超额准备金利率0.99,三、商业银行的资产业务,
(2)应收现金。
(3)同业存款(depositatotherbanks)2。
银行贷款(Bankloans)是商业银行最基本的资产业务。
银行贷款的利率比较高。
竞争与银行贷款行为的理论研究,三、商业银行的资产业务,2。
贷款(续)银行贷款可以按不同的方式进行分类按有无抵押划分,贷款可以分为抵押贷款和信用贷款。
按照贷款对象划分,贷款又可以分为工商贷款、农业贷款、消费者贷款、不动产贷款、同业放款等。
按照还款方式的不同,贷款又可以分为一次偿还和分期偿还两种。
分期偿还贷款主要是用于消费者贷款和不动产贷款。
中国的国有企业资产负债率,三、商业银行的资产业务,3。
证券投资在中国,法律禁止银行持有股票。
银行持有投资级债券。
银行持有债券除了可以增加收益外,也可以增加流动性。
在美国,国库券、联邦基金等流动性高的金融工具,一般被称为商业银行的二线准备金。
他们可以在支付不足时迅速转化为现金。
相应地,合法准备被称为一线准备金。
三、商业银行的资产业务,4。
其他资产比如银行的房地产、设备等。
在中国,法律禁止银行持有非自用不动产。
四、商业银行的中间业务,中间业务(intermediarybusiness)中间业务也称为表外业务(offbalancesheetactivities)。
不过,表外业务有两种含义。
中间业务的兴起。
四、商业银行的中间业务,1。
转帐结算结算是对商品、劳务交换所产生的债权债务进行清偿。
它分为现金结算和非现金结算两种。
目前,世界上90%以上的交易是通过转帐进行结算的。
四、商业银行的中间业务,2。
信用证业务信用证是一种银行的付款承诺,是银行根据买方的要求向卖方开出的在一定期限内,凭符合条件的单据,即期或在一个可以确定的将来日期,支付一定金额的书面承诺。
信用证首先是一种信用保证,然后还有一定的融资作用。
四、商业银行的中间业务,3。
银行保函银行保函是银行应委托人的要求,作为担保人向受益人开出的书面保证文件。
与银行保函相类似的是备用信用证(standbylettersofcredit,SLC)。
备用信用证是银行为客户开立的保证书。
客户对受益人有某种偿付义务。
银行开证就是承诺如果客户没有履约,开证行将按条款代偿。
衡水农行案件:
1992年,四、商业银行的中间业务,4。
代理业务这类业务指的是银行代替其他机构和个人从事一定的经济活动。
5。
经济信息咨询业务,四、商业银行的中间业务,6。
贷款承诺(loancommitments)保险契约。
银行与客户的关系)信贷额度。
)循环贷款承诺。
)票据发行便利NIFs(noteissuancefacilities),四、商业银行的中间业务,7。
贷款销售(loansale)贷款销售是指银行通过直接出售或者是证券化的方式把贷款转让给第三方。
在银行的贷款售出后,银行会继续提供与贷款有关的一些服务.8。
衍生产品交易,第三节:
商业银行的发展与结构,一、西方国家商业银行的产生与发展二、中国商业银行的产生与发展三、商业银行的结构。
四、银行合并现象,一、西方国家商业银行的产生与发展,古代1580年成立的威尼斯银行是第一家以银行命名的金融机构。
现代银行的产生有两条途径。
一条是通过新组建股份制银行的方式。
另一条是由旧的高利贷性质的银行转变成为现代银行。
二、中国商业银行的产生与发展,1845年,第一家新式银行丽如银行宣告成立。
这是一家英资银行。
1897年成立的商办的中国通商银行是第一家中资银行。
1949年建国后-19561978年-1979年后1986年后,三、商业银行的结构。
总分行制。
单一银行制。
电子银行设施(electricbankingfacilities)持股公司(bankholdingcompanies)1994年,从跨州收购到跨州设立分支机构。
规模经济。
便利客户。
四、银行合并现象,美国商业银行数目的下降。
目前有9000多家。
1。
规模经济2。
资产多元化与分散风险3。
高层经营者的利益4。
垄断价格,第四节:
银行业地位的下降,一、美国的情况二、中国银行业地位的下降,第五节:
银行监管,金融监管的目的,是保障金融体系运行安全有效,保护金融资产所有者的利益。
本节主要讨论对银行的监管。
在中国,对银行的监管主要由银监会负责。
在有些国家,负责银行监管的还有其他部门。
http:
/,第五节:
银行监管,2003年11月26日标准普尔公司中国银行业长期本地货币评级AgriculturalBankofChina(BBpi)ChinaEverbrightBankCo.Ltd.(Bpi)ChinaMerchantsBankCo.Ltd.(BBpi)ChinaMinshengBankingCorp.Ltd.(Bpi)GuangdongDevelopmentBankCo.Ltd.(CCCpi)HuaXiaBankCo.Ltd.(Bpi)ShanghaiPudongDevelopmentBankCo.Ltd.(BBpi)ShenzhenDevelopmentBankCo.Ltd.(Bpi)穆迪四大国有银行信用级别都为A2级,第五节:
银行监管,对银行的监管主要包括以下几方面内容:
一、注册和检查二、对银行持有资产的限制三、银行资本要求(bankcapitalrequirements)四、存款保险(depositinsurance)五、对银行业务活动范围的管理分业经营与混业经营,一、注册和检查,能否成立银行,在中国取决于银监会的批准。
商业银行经注册成立后,要向银监会、人民银行定期报送资产负债表、损益表等财务报告和资料.美国的dualbankingsystem,一、注册和检查,FDIC监督银行的方法:
CAMELSCapitaladequacy,AssetQuality,Management,Earnings,Liquidity,Sensitivity.Problemlist中国银监会:
股份制商业银行风险评级体系(暂行),二、对银行持有资产的限制,银行与存款者之间也是一种委托-代理关系。
中国的法律禁止银行进行股权投资。
商业银行对同一借款人的贷款与银行资本余额的比例不得超过10%。
三、银行资本要求(bankcapitalrequirements),资本数量越大,银行的抗风险能力就越强,道德风险越小。
中国的法律规定,银行的资本充足率不得低于8%。
这种规定与巴塞尔协议(Baselaccord)的规定是一致的。
风险资产风险权重2004年6月,新巴塞尔协议,四、存款保险(depositinsurance),为什么必须建立存款保险制度存款保险与再贷款。
救助存款保险制度也不可避免地会带来新的逆向选择和道德风险问题。
最高限额。
差别保险金(1991)。
四、存款保险(depositinsurance),Too-Big-to-fail:
ContinentalIllinoisBank,1984银行倒闭及其连锁反映。
SpreadbetweenratesonCDsandTreasurybills道德风险与效率。
公平。
存款保险制度的组织形式主要有以下几种:
一是由官方建立,二是由官方与银行界共同建立,三在官方支持下,由银行同业共同建立中国目前尚未建立存款保险制度。
再贷款问题,五、对银行业务活动范围的管理分业经营与混业经营,实行混业经营的优点是:
银行提供的全方位的金融服务,有利于银行吸引客户。
风险分散(diversification)。
混业经营有利于银行掌握更多的有关客户的信息。
有利于增加竞争。
五、对银行业务活动范围的管理分业经营与混业经营,实行分业经营的优点是:
有利于防范金融风险。
有利于保护客户的利益从分业经营走向混业经营美国的情况银行业务管制放松。
MMDA。
证券、保险业务的放松。
FinancialConglomerate中国的情况,六关于设立银监会的讨论,世界各国的情况支持的理由:
最后贷款人与防范银行风险。
对央行的评价。
反对的理由:
分立成本与协调成本,第六节:
中国存款性机构的其它热点问题,一、国有银行上市问题银行上市的好处银行境内上市有利于改善中国证券市场的上市公司结构,稳定股市。
解决国有银行资本金不足的问题。
1998:
2700亿特种国债2004年1月:
450亿美元外汇储备次级债发行2004年2月27日商业银行资本充足率管理办法规定商业银行资本充足率的最后达标期限为2007年1月1日。
第六节:
中国存款性机构的其它热点问题,上市有利于提高国有商业银行的竞争能力。
各国银行私有化的实证研究,第六节:
中国存款性机构的其它热点问题,二、中国商业银行的不良资产(NonPerformingLoans)问题,第六节:
中国存款性机构的其它热点问题,标准普尔2003年对内地银行体系的不良资产比率估值为45%不良贷款的成因:
政策性贷款利率控制LaevenandMajnoni(2003)showedthatin2000,chinasbankinterestspreadis3.60,muchlowerthantheaveragespreadof106countries,6.67管理问题国有企业versus民营企业不良资产率的下降,第六节:
中国存款性机构的其它热点问题,资产管理公司:
债转股拍卖ABS截止2006年底,四家资产管理公司累计处置政策性不良资产12102.82亿元,累计回收现金2110亿元。
政府注资。
提取贷款损失准备金银行内部处置加大贷款总量,扩大分母,进行稀释,国有商业银行核销不良资产情况(单位:
百万元),E,N,D,O,F,C,A,P,H,T,E,R,GOOD-BYE!
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