计量经济学-练习题及答案Word文档格式.doc
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为()
A.解释变量为非随机的
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D.随机误差项服从一阶自回归
10、二元回归模型中,经计算有相关系数=0.9985,则表明()
A.X2和X3间存在完全共线性
B.X2和X3间存在不完全共线性
C.X2对X3的拟合优度等于0.9985
D.不能说明X2和X3间存在多重共线性
11、在DW检验中,存在正自相关的区域是()
A.4-dL<d<4B.0<
d<
dL
C.dU<
4-dUD.dL<
dU,4-dU<
4-dL
12、库伊克模型不具有如下特点()
A.原始模型为无限分布滞后模型,且滞后系数按某一固定比例递减
B.以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…,
从而最大限度的保证了自由度
C.滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…
的相关程度,从而缓解了多重共线性的问题
D.由于,因此可使用OLS方法估计参
数,参数估计量是一致估计量
13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,
则Var(ut)是下列形式中的哪一种?
()
14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为(
)
A、虚拟变量
B、控制变量
C、政策变量D、滞后变量
15、在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是()
A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立
C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
1、经济计量模型是指()
A.投入产出模型B.数学规划模型
C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型
2、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+α2Yt-1+ut,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为()
3、下列说法正确的有()
A.时序数据和横截面数据没有差异
B.对总体回归模型的显著性检验没有必要
C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度
4、在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当时,可认为随机误差项()
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定
5、在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i的观测值成比例,即有X1i
=kX2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在()
A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差
6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类,即()
A.单一方程估计法和系统估计法
B.间接最小二乘法和系统估计法
C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法
D.工具变量法和间接最小二乘法
7、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()
8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有()
A.与均非负
B.判断多元回归模型拟合优度时,使用
C.模型中包含的解释变量个数越多,与R2就相差越大
D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则<
R2
9、对多元线性回归方程的显著性检验,所用的F统计量可表示为()
10、在回归模型中,正确地表达了随机扰动项序列相关的是()
A.COV(μi,μj)≠0,i≠jB.COV(μi,μj)=0,i≠j
C.COV(Xi,Xj)=0,i≠jD.COV(Xi,Xj)≠0,i≠j
11、在DW检验中,存在负自相关的判定区域是()
12、下列说法正确的是()
A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差
13、设x1,x2为回归模型的解释变量,则体现完全多重共线性是()
14、下列说法不正确的是()
A.自相关是一种随机误差现象
B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用
C.检验自相关的方法有F检验法
D.修正自相关的方法有广义差分法
15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是
()
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
1、以下变量中可以作为解释变量的有()
A、外生变量
B、滞后内生变量
C、虚拟变量
D、前定变量
E、内生变量
2、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机数是()
A、内生变量
B、外生变量C、虚拟变量
D、前定变量
3、计量经济模型中的内生变量(
)
A.可以分为政策变量和非政策变量
B.是可以加以控制的独立变量C.其数值由模型所决定,是模型求解的结果
D.和外生变量没有区别
4、在下列各种数据中,(
)不应作为经济计量分析所用的数据。
A.时间序列数据
B.横截面数据
C.计算机随机生成的数据
D.虚拟变量数据
5、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量(
)。
A.无偏的,非有效的.
B.有偏的,非有效的
C.无偏的,有效的
D.有偏的,有效的
1、在满足经典假定条件的回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的
说法正确的有()
A.被解释变量和解释变量均为非随机变量
B.被解释变量和解释变量均为随机变量
C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
lnYi=2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加
()
A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则
是指()
A.使︱∑(Yt-Ŷt)︳达到最小值B.使min︱Yt-Ŷt︱达到最小值
C.使max︱Yt-Ŷt︱达到最小值D.使∑(Yt-Ŷt)2达到最小值
4、设u为随机误差项,则一阶线性自相关是指()
A..cov(ut,us)≠0(t≠s)B.ut=ρut-1+εt
C.ut=ρ1ut-1+ρ2ut-2+εtD.ut=ρ2ut-1+εt
5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。
则RSS的自由度为()
A、nB、n-1C、1D、n-2
6、在自相关情况下,常用的估计方法()
A.普通最小二乘法B.广义差分法
C.工具变量法D.加权最小二乘法
7、8、大学教授薪金回归方程:
,其中Yi大学教授年薪,Xi教龄,,则非白种人男性教授平均薪金为()
A.
B.
C.
D.
8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是()
A.外生变量B.滞后变量
C.内生变量D.外生变量和内生变量
9、在利用月度数据构建计量经济模型时(含截距项),如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为()
A.4B.3C.11D.6
10、下列说法不正确的是()
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有DW检验法
D.修正多重共线性的方法有增加样本容量
11、下列说法正确的是()
A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差
12、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是
()
13、多元线性回归分析中,调整后的可决系数与可决系数R2之间的关
系是()
A.B.
C.D.
14、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估
计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()
A.B.
C.D.
15、关于联立方程模型识别问题,以下说法不正确的有()
A.满足阶条件的方程则可识别
B.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别
C.如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别
D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别
1、在下列各种数据中,()不应作为经济计量分析所用的数据。
A.时间序列数据B.横截面数据
C.计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据
ln=2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加
()
A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%
3、假定正确回归模型为,若遗漏了解释变量X2,则u可能出现()
A.完全多重共线性B.自相关性
C.不完全多重共线性D.异方差性
4、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接
近于1,则表明模型中存在()
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度
5、关于可决系数R2,以下说法中错误的是()
A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比
C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化,则
下列那个模型比较适合(Y代表消费支出;
X代表可支配收入;
D表示虚拟变
量)()
7、在DW检验中,不能判定的区域是()
A.B.
C.D.上述都不对
8、前定变量是()的合称
A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量
9、在修正序列自相关的方法中,不正确的是()
A.广义差分法B.普通最小二乘法
C.一阶差分法D.Durbin两步法
10、个人保健支出的计量经济模型为:
,其中Yi
为保健年度支出;
Xi为个人年度收入;
虚拟变量;
Ui满足古典假定。
则大学以上群体的平均年度保健支出为()
A.B.
C.D.
11、多元线性回归分析中的RSS反映了()
A.应变量观测值总变差的大小
B.应变量回归估计值总变差的大小
C.应变量观测值与估计值之间的总变差
D.Y关于X的边际变化
12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数,则参数估计量具有(
)的统计性质。
A.有偏特性
B.非线性特性
C.最小方差特性
D.非一致性特性
13、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量( )
A、无偏的,非有效的B、有偏的,非有效的
C、无偏的,有效的D、有偏的,有效的
14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ1,λ2,…,λk有()
A、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=0B、λ1X1+λ2X2+…+λkXk=0
C、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=eD、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=e∑X
15、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计
的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()
1、下列说法正确的有()
A.时序数据和横截面数据没有差异
B.对总体回归模型的显著性检验没有必要
C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度
2、所谓异方差是指()
3、在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,
则当时,可认为随机误差项()
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定
4、回归分析中定义的()
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
5、在序列自相关的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是()
6、在DW检验中,当d统计量为0时,表明()
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关D.不能判定
7、在模型的回归分析结果报告中,有
F=263489.23,F的p值=0.000000,则表明()
A.解释变量X2t对Yt的影响是显著的
B.解释变量X3t对Yt的影响是显著的
C.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的
D.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响均不显著
8、用模型描述现实经济系统的原则是()
A、模型规模大小要适度,结构尽可能复杂
B、以理论分析作先导,模型规模大小要适度
C、模型规模越大越好;
这样更切合实际情况
D、以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量
9、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计是()
A.无偏的,非有效的B.有偏的,非有效的
C.无偏的,有效的D.有偏的,有效的
10、在下列产生序列自相关的原因中,不正确的是()
A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用
C.设定偏误D.解释变量的共线性
11、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样
本数据就会()
A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个
12、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有()
A.它们都是由某种期望模型演变形成的
B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同
D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用OLS方法进行估计
13、在检验异方差的方法中,不正确的是()
A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法
C.White检验法D.DW检验法
14、边际成本函数为(C表示边际成本,Q表示产
量),则下列说法正确的有()
A.模型为非线性模型B.模型为线性模型
C.模型中可能存在多重共线性D.模型中不应包括Q作为解释变量
15、对自回归模型进行估计时,假定原始模型的随机扰动项u满足古典线性回归模型的所有假设,则估计量是一致估计量的模型有()
A.库伊克模型B.局部调整模型
C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型
1、古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有()。
A、零均值
B、等方差
C.无自相关
D、无共线性
E.正态分布
2、计量经济模型的检验一般包括的内容有(
)。
A、经济意义的检验
B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验D、预测的检验
E、对比检验
3、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为(
)。
B、控制变量
C、政策变量D、滞后变量
4、如果回归模型中解释变量之间存在不完全的多重共线性,则最小二乘估计量是( )
A.无偏估计,方差会随共线性程度提高而增大.
B.确定,方差无限大
C.不确定,方差最小
D.确定,方差最小
5、Spearman相关系数方法用于检验( )
A.异方差性.
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
1
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