《计量经济学》习题(48H)Word文档格式.doc
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C、当和都保持不变时,Y的平均变动
D、当和都变动一个单位时,Y的平均变动
8、Goldfeld—Quandt用于检验()
A、序列相关B、异方差C、多重共线性D、随机解释变量
9、若有,,则为()
A、B、C、D、
10、存在异方差时,参数估计的主要方法是()
A、一阶差分法B、广义差分法C、普通最小二乘法D、加权最小二乘法
11、如果回归模型存在序列相关,则模型回归系数的最小二乘估计量是()
A、无偏的,非有效的B、有偏的,非有效的
C、无偏的,有效的D、有偏的,有效的
12、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8,则DW统计量的近似值为()
A、0.8B、1.6C、0.2D、0.4
13、已知模型的DW统计量值为2.9,,判断该模型的序列相关情况()
A、存在一阶正序列相关B、存在一阶负序列相关
C、无序列相关D、不能确定
14、设个人消费函数中,消费支出Y不仅与收入X有关,而且与消费者的性别、年龄构成有关,年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次,假设边际消费倾向不变,则考虑上述因素的影响,该消费函数引入虚拟变量的个数为
()
A、1个B、2个C、3个D、4个
15、设截距和斜率同时变动模型为,如果统计检验表明()成立,则上式为截距变动模型
A、B、C、D、
16、双对数模型中,参数的含义是()
A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度
C、Y关于X的弹性D、Y关于X的边际变化
17、半对数模型中,参数的含义是()
A、Y关于X的弹性B、X的绝对量变动,引起Y的绝对量变动
C、Y关于X的边际变动D、X的相对变动,引起Y的期望值绝对量变动
18、在模型的回归分析结果报告中,有,,则表明()
A、解释变量对的影响是显著的
B、解释变量对的影响是显著的
C、解释变量和对的联合影响是显著的
D、解释变量和对的影响是均不显著
19、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是()
A、nB、n-1C、n-kD、1
20、个人保健支出的计量经济模型:
,其中保健年度支出;
个人年度收入;
虚拟变量;
满足古典假定。
则大学以上群体的平均年度保健支出为()
A、B、
C、;
D、
21、虚拟变量()
A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
22、具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型自身决定,则该变量是()
A、外生变量B、前定变量C、滞后变量D、内生变量
23、结构式参数反映的是解释变量对被解释变量的()
A、总影响B、间接影响C、直接影响D、个别影响
24、生产函数是()
A、恒等式B、制度方程式C、技术方程D、定义方程
二、多项选择题
1、计量经济学的研究步骤有()
A、设定模型B、估计参数C、模型检验
D、政策评价E、模型应用
2、序列相关情形下,常用的参数估计方法有()
A、一阶差分法B、广义差分法C、工具变量法
D、加权最小二乘法E、间接最小二乘法
3、下列回归模型中,属于非线性回归模型的有()
A、B、
C、D、
E、
4、DW检验的以下关于的说法,不正确的有()
A、要求样本容量较大B、只适合一阶自回归
C、能够判定所有情况D、可用于检验高阶自回归形式
E、-1≤DW≤1
5、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有
A、无偏性B、线性性
C.最小方差性D一致性E.有偏性
6、模型的解释变量可以是()
A、内生变量B、外生变量C、先决变量
D、滞后变量E、政策变量
三、计算分析题
1、根据某地近18年的时序资料,使用普通最小二乘法,估计得到该地的进口模型为:
式中为该地的国内生产总值,为存货形成额,为消费额,括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
试根据这些资料检验分析该模型是否存在什么问题。
2、利用某企业1995—2000年的单位成本Y(元/件)与产量X(千件)的资料,求得Y关于X的线性回归方程,已知=10,Y的实际值和估计值见下表:
时间
199519961997199819992000
单位成本Y(元/件)
201817161411
Y的估计值
19.318.217.11614.910.5
(1)计算判定系数。
(2)对回归参数进行显著性检验(5%显著性水平)。
(,)
3、为研究体重与身高的关系,我们随机抽样调查了51名学生(其中36名男生,15名女生),并得到以下A、B两种模型:
模型A=-232.0655+5.5662h
t=(-5.2066)(8.6246)
模型B=-122.9621+23.8238D+3.7402h
t=(-2.5884)(4.0149)(5.1613)
其中,W=体重(单位:
磅)h=身高(单位:
英寸)
t表示回归系数相对应的t统计量的实际值,查t分布表t0.025(49)=t0.025(48)≈2
D=
试根据题中资料分析并回答以下问题:
(1)你将选择哪一个模型?
为什么?
(2)你认为没有被选择的模型存在什么问题?
(3)D的系数说明了什么?
4、设某家电商品的需求函数为:
其中,Y为需求量,X为消费者收入,P为该商品价格。
(1)试解释lnX和lnP系数的经济含义;
(2)若价格上涨10%,将导致需求如何变化?
(3)在价格上涨10%的情况下,收入增加多少才能保持原有的需求水平?
5、现有中国18家企业2005年研究开发费用支出Y与销售收入X的数据(数据略),现用Goldfeld-Quandt
检验检验Y与X的回归模型是否存在异方差。
按X从小到大排序后,去掉中间的4个数据,分别以
前7个与后7个数据样本做Y关于X的回归,得:
请判断在5%的显著性水平下,是否有异方差。
6、设某商品的需求量Y(百件),消费者平均收入(百元),该商品价格(元)。
经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下:
(被解释变量为Y)
VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG
C99.46929513.4725717.38309650.000
X12.50189540.7536147()
X2-6.58074301.3759059()
R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000
AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890
S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915
Durbin-Watsonstat()F–statistics()
完成以下问题:
(至少保留三位小数)
(1)写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。
(2)解释偏回归系数的统计含义和经济含义。
(3)对该模型做经济意义检验。
(4)估计调整的可决系数。
(5)在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。
(6).在95%的置信度下检验偏回归系数(斜率)的显著性。
(7)检验随机误差项的一阶自相关性。
(,,)
7、在研究生产函数时,得到如下两个模型估计式:
(1)
se=(1.40)(0.087)(0.137)
(2)
se=(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)
其中,Q=产量,K=资本,L=劳动时间(技术指标),n=样本容量。
试求解以下问题:
①说明在模型
(1)中所有的系数在统计上都是显著的(;
②说明在模型
(2)中t和LnK的系数在统计上是不显著的(;
③可能是什么原因使得模型
(2)中LnK的不显著性?
④如果t和LnK之间的相关系数为0.98,你将从中得出什么结论?
⑤模型
(1)中,规模报酬为多少?
T分布表:
df Pr
0.1
0.05
0.02
19
1.729
2.093
2.539
20
1.725
2.086
2.528
21
1.721
2.080
2.518
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