固定资产投资对GDP的影响Word格式.docx
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1005.52
1993
34560.5
7925.9
2317.3
1476.2
1137.73
1994
46670
9615
2758.9
1970.6
1519.24
1995
57494.9
10898.2
3289.4
2560.2
2007.85
1996
66850.5
12056.2
3660.6
3211.2
2544.03
1997
73142.7
13091.7
3850.9
3429.4
2691.16
1998
76967.2
15369.3
4192.2
3744.4
2681.52
1999
80579.4
15947.8
4338.6
4195.7
2779.59
2000
88228.1
16504.4
48105
4709.4
2904.26
2001
96346.4
17607
5278.6
5429.6
2976.56
2002
119095.7
18877.4
5987.4
6519.2
3123.2
2003
135174.0
21661.0
8009.5
7720.1
3201.0
2004
159586.7
34091.8
1879.1
6517.9
3362.7
2005
184088.6
38676.7
2231.7
9950.0
3940.2
2006
213131.7
44823.9
6472.0
33378.2
4436.2
2007
251483.2
52229.4
8080.6
46405.1
5123.3
三、验证模型
对原模型进行初步回归得到如下的结果:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
10/20/12Time:
15:
36
Sample:
19912007
Includedobservations:
17
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-3253.317
1016.906
-3.199231
0.0076
X1
2.659681
0.385593
6.897639
0.0000
X2
0.001335
0.043956
0.030380
0.9763
X3
4.215146
1.400283
3.010210
0.0109
X4
9.541968
2.438306
3.913359
0.0021
R-squared
0.997851
Meandependentvar
44161.04
AdjustedR-squared
0.997135
S.D.dependentvar
30811.57
S.E.ofregression
1649.121
Akaikeinfocriterion
17.89380
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
18.13886
Loglikelihood
-147.0973
F-statistic
1393.312
Durbin-Watsonstat
1.340522
Prob(F-statistic)
0.000000
可以看出,经济检验合理,没有出现数字和符号的错误。
并且度量拟合优度的判定系数R2=0.997851,调整的判定系数为0.997135。
可以看出,拟和效果十分的好。
因此,该模型的设定是合理的,将表中的数字带入模型得:
Y=-3253.317+2.659681X1+0.001335X2+4.215146X3+9.541968X4
3.1992316.8973690.0303803.0102100.913359
R2=0.997851F=1393.312DW=1.340522
四、做完统计检验,再对模型进行计量的经济检验
1、做多重共线性检验,利用简单相关系数矩阵法得到下列的矩阵:
1.000000
0.492140
0.975155
0.978367
0.530160
0.482757
0.975582
可以看出存在的多重共线性,下面我们采用逐步回归法对他进行修正,先对它们的每个解释变量对应回归。
16:
16
-302.5024
1436.238
-0.210621
0.8360
5.276606
0.141686
37.24166
0.989301
0.988587
3291.614
19.14627
1.63E+08
19.24430
-160.7433
1386.942
1.157392
经过比较得,X1与Y的t检验和拟和效果最好,因此把X1作为基准变量引入,然后再逐步的引入其他的解释变量,经最后得到当去除X2以后,多重共线性消失,得到的检验结果如下:
22
-3254.751
975.9967
-3.334797
0.0054
2.659258
0.370238
7.182561
4.227543
1.287006
3.284788
0.0059
9.531943
2.321185
4.106499
0.0012
0.997355
1584.486
17.77623
17.97228
-147.0980
2012.406
1.344455
从上面修正的回归结果可以看出,R2=0.997851,并且它的调整的判定系数值也达到了0.997355,显然,它的拟和效果十分的好,并且t检验值显著的大于它的临界值,即t值检验十分的显著,因此多重共线性消失,得到修正后的模型为:
Y=-3254.751+2.659258X1+4.227543X3+9.531943X4
-3.3347977.1825613.2847884.106499
R2=0.997851F=2012.406DW=1.344455
2、在1的基础上进行异方差的检验
利用ARCH检验,得到的结果是,在上面1中的模型中,不存在异方差。
所得到的DW值总是大于2的。
下面的是我们滞后5期的检验结果。
ARCHTest:
F-statistic
0.194771
Probability
0.953441
Obs*R-squared
1.675723
0.891944
TestEquation:
RESID^2
12/16/09Time:
43
Sample(adjusted):
12afteradjustingendpoints
2193556.
2155338.
1.017732
0.3481
RESID^2(-1)
0.148862
0.386211
0.385441
0.7132
RESID^2(-2)
-0.025827
0.353938
-0.072972
0.9442
RESID^2(-3)
-0.287149
0.490408
-0.585531
0.5795
RESID^2(-4)
0.278066
0.515142
0.539785
0.6088
RESID^2(-5)
-0.211612
0.535957
-0.394830
0.7066
0.139644
2005926.
-0.577320
2322068.
2916318.
32.91639
5.10E+13
33.15885
-191.4984
2.019631
如图所显示的一样,DW检验明显的通过检验,不存在异方差。
并且通过图示法如下
也可以看出点相对的集中不存在异方差。
3、对修正的模型进行自相关的检验。
先用散点图法:
可以看出呈很强的线性关系,存在自相关。
再对它进行DW检验得:
d=0.3278,经过查表得,在n=17,k=3的情况下,得到的下限临界值dl=0.897上限临界值du=1.710,d<
dl,它落在了正的自相关区域,也说明存在正的自相关。
下面对它进行修正。
先进行广义差分法,得到下列的结果
DY
10/21/12Time:
12:
02
16afteradjustingendpoints
-2598.748
988.2074
-2.629759
0.0220
DX1
2.529208
0.414231
6.105790
0.0001
DX3
4.649384
1.503811
3.091734
0.0093
DX4
9.780878
2.634919
3.712023
0.0030
0.996288
35136.47
0.995360
22612.54
1540.372
17.72975
17.92290
-137.8380
1073.501
1.604456
从上面的结果可以看出,虽然DW有很到的提高,可是它却落在了不确定的区域,下面在对它进行Cochrane-Oecutt迭代法进行检验,得到下列的结果。
12/17/09Time:
13:
03
Convergenceachievedafter8iterations
-3589.189
1620.325
-2.215104
0.0488
2.474528
0.462902
5.345687
0.0002
4.867869
1.953241
2.492201
0.0299
9.763649
3.022069
3.230782
0.0080
AR
(1)
0.362664
0.327192
1.108416
0.2913
0.997962
46359.28
0.997221
30414.11
1603.382
17.84792
18.08936
-137.7834
1346.546
1.703525
InvertedARRoots
.36
这次得到的DW=1.703525.但是效果已经明显的好转了,因此我们可以看作它已经落在了没有自相关的区域。
因此我们在它的基础上再进行一次迭代得到下列的结果。
得到的模型为
Y=-3589.189+2.474528X1+4.867869X3+9.763649X4)
-2.2151045.3456872.4922013.230782
R2=0.997962F=1346.546DW=1.703525
19922007
15afteradjustingendpoints
Convergenceachievedafter15iterations
3.140521
0.330911
9.490519
2.388136
1.327758
1.798623
0.1023
9.481661
2.456511
3.859808
0.0032
-3227.635
821.2250
-3.930268
0.0028
AR
(2)
-0.676145
0.377847
-1.789470
0.1038
0.998000
48769.81
0.997200
29857.66
1579.782
17.82916
18.06518
-128.7187
1247.716
1.835760
可以看到,DW=1.835760大于du=1.710,因此不存在自相关的区域,自相关修正完毕,并且从上面的结果我们也可以看出,t检验和判定系数都是很显著的,结果合理。
得到修正后的模型。
4.进行平稳性检验。
对GDP的检验得到下列的结果:
ADFTestStatistic
0.172147
1%CriticalValue*
-4.1366
5%CriticalValue
-3.1483
10%CriticalValue
-2.7180
*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
D(Y)
45
19902001
Y(-1)
0.012838
0.074574
0.172147
0.8690
D(Y(-1))
1.060365
0.512954
2.067172
0.0842
D(Y(-2))
-0.343638
0.699769
-0.491074
0.6408
D(Y(-3))
-0.343622
0.730271
-0.470541
0.6546
D(Y(-4))
0.102210
0.704008
0.145183
0.8893
2821.284
1578.264
1.787587
0.1241
0.763783
6619.050
0.566935
3260.410
2145.601
18.48708
18.7295
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